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金融数量分析基于MATLAB 编程 第 第 10 10 章 章 期权定价模型与数值方法 期权定价模型与数值方法10.1期权基础概念 1期权的定义 期权分为买入期权（calloption ）和卖出期权（putoption ）。 买入期权: 又称看涨期权（或敲入期权），它是赋予期权持有者在给定时间（或在 此时间之前任一时刻）按规定价格买入一定数量某种资产的权利的一种法律合同。 卖出期权: 又称看跌期权（或敲出期权），它是赋予期权持有者在给定时间（或在 此时间之前任一时刻）按规定价格卖出一定数量某种资产的权利的一种法律合同。 2 期权的要素 期权的四个要素：行权价（exerciseprice 或strikingprice ）、到期日（maturing data ）、标的资产（underlyingasset ）、期权费（optionpremium ）。 对于期权的购买者（持有者）而言，付出期权费后，只有权利没有义务；对期权的 出售者而言，接受期权费后，只有义务没有权利。 10.1.1期权及其有关概念3 期权的内在价值 买入期权在执行日的价值C T 为 C T =max(S T E,0) 式中:
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