温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-10030018.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（第四章资产组合选择与定价理论ppt课件.ppt）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
第四章 资产组合选择与定价理论 第一节 资产组合选择理论 第二节 资本资产定价模型（CAPM） 第三节 套利定价模型（APT） 第四节 期权定价模型（OPT） 第五节 有效市场理论 第一节 资产组合选择理论 一、单一资产的风险和报酬计量 考虑B公司股票，现行价格为￥25，期末该股票价格和概率分布见下表： 根据上述资料,计算概率分布的均值(Mean)，用预期值表示： 概率（P i ） 期末价格 报 酬（R i ） 0.1 20.00 -20% 0.2 22.50 -10% 0.4 25.00 0 0.2 30.00 +20% 0.1 40.00 +60% B股票预期期末价格为： 0.120+O.222.5+0.425+0.230十0.140￥26.50 。 预期报酬率为： 方差和标准差是反映概率分布离散程度的两个基本指标，方差通 常的计算公式为: 根据均值 的定义 ，上式可表述为: 标 准差的计 算公式为 ： B股票的方差计算如下: 0.1(20-26.5) 2 +0.2(22.5-26.5) 2 +0.4(25-26.5) 2 +O.2(30- 26.5) 2 +0.1(40-26.5
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
