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精选优质文档-倾情为你奉上计算题: (1)VaR (2)RAROC即按风险调整的资本收益率。RAROC的计算公式是: RAROC=R/EC 其中,R表示收益,EC是经济资本,计算时可以用VaR表示。 R=利息收入加上非利息收入+投资收益-减去业务活动支出-再减去预期损失。例:有一个贷款组合,本金为10亿美元,年息9%。该项贷款的经济资本估计为7500万美元(即贷款的7.5%)。因此,需要吸收9.25亿美元的存款(年利率6%)来为这笔贷款筹集资金。银行每年的运营成本为1500万美元,而且假定这个贷款组合的预期损失是每年1%(1000万美元),计算这项贷款的RAROC。解:RAROC=(10*9%-9.25*6%-0.15-0.1)/0.75 =(0.9-0.555-0.15-0.1)/0.75 =12.67%其中 0.9是预期收入,0.555是利息支出,0.15是运营成本,0.1是预期损失。(3)利率风险规避与结算金的
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