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复旦大学-经济学院-谢识予-计量经济学第七章-误差序列相关ppt课件.ppt

第七章 误差序列相关1第一节 误差序列相关的性质和原因第二节 误差序列相关的发现和判断第三节 误差序列相关的克服和处理本章结构2第一节 误差序列相关的性质和原因n 两变量和多元线性回归模型都要求模型的误差项不存在序列相关性,即: 对任意 都成立。n 这条假设的含义是误差项是纯粹的微小外来扰动因素,不同期之间相互独立,不包含任何有规律性、趋势性的因素。 3n 这条假设对线性回归分析也十分重要,最小二乘估计的最小方差性和一致估计,得到残差方差的无偏估计,以及进行各种统计推断等,也都以这条假设为基础。 n 但误差项无序列相关的假设也不是总能成立。由于误差项包含的因素常常有时间趋势,数据处理也会导致不同期数据产生内在联系,因此误差序列往往是有自相关性的。 4n 这种问题称为线性回归模型的“ 误差序列相关” ,表现为: 对至少部分 成立。n 当线性回归模型存在误差序列相关性时,参数估计的有效性和一致性都不成立或无法证明,残差方差和参数估计量方差的估计无法得到,从而各种统计推断和预测分析也同样会遇到困难。 5n 误差序列相关可以有多种不同的情况,其中相邻两期误差项之间的相关性,也就是误差项 受前一

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