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第五讲 内生性 OLS经典假设 所有的解释变量Xi与随机误差项彼此之间不相关。若解释变量Xi和ui相关，则OLS估计量是非一致的，也就是即使当样本容量很大时，OLS估计量也不会接近回归系数的真值。当解释变量和随机误差项相关时，模型存在着内生性问题。n 在计量经济学中，把所有与扰动项相关的解释变量都称为“内生变量”。这与一般经济学理论中的定义有所不同。n 1。与误差项相关的变量称为内生变量(endogenousvariable)。n 2。与误差项不相关的变量称为外生变量(exogenousvariable)。n 造成误差项与回归变量相关（内生性）的原因很多，但我们主要考虑如下几个方面：n 遗漏变量偏差n 变量有测量误差n 双向因果关系。遗漏变量偏差n变量有测量误差n 测量数据正确时：假设方程为：当存在测量误差时：方程为：所以我们有：可知，误差项中包含所以可以得到：如果则回归结果有偏，非一致我们假设则有结论：1。由于 2。回归的性质决定于w的标准差 n双向因果关系n 之前我们假定因果关系是从回归变量到因变量的(X导致了Y)。但如果因果关系同时也是从因变量到一个或多个回归变量(Y导致了X)的
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