研究生课程 随 机 过 程 汪荣鑫编 主讲教师：田传俊 2013年9月第一章 随机过程基本概念第1节 随机过程及其概率分布1）随机过程概念自然界中事物的变化过程可以大致分成为两类：确定性过程：事物变化的过程可用时间的确定函数表示； 形象地说，每个时刻对应了一个确定数值；随机过程：事物变化的过程不可能用时间的确定函数来描述； 形象地说，每个时刻对应了一个随机变量。 随机过程被认为是概率论的“动力学”部分，即它的研究对象是随时间演变的随机现象，它是从多维随机变量向一族(无限多个)随机变量的推广。 几个例子 例5：考虑抛掷一颗骰子的试验：热噪声电压一次测得的电压时间函数是一个样本函数. 定义 给定一随机试验E，其样本空间S=e，将样本空间中的每一元作如下对应，便得到一系列结果：更详细的描述：当e和t都固定时，X(e,t)为一确定的数值，称为样本函数在t处的数值；当t都固定时，X(e,t)为一随机变量，称为t时刻的状态；而每个可能的 取值也称为一个状态。 例1：抛掷一枚硬币的试验，样本空间是S=H,T，现定义：1 2 3 4随机过程的分类： 随机过程可根据参数集T和任一时刻的状态分为四类，参数
