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精选优质文档-倾情为你奉上金融数学复习题 一、填空 1一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品的价格_。（利用博弈论方法) 2股票现在的价值为50元，一年后，它的价值可能是55元或40元，一年期利率为4%，则执行价为45元的看跌期权的价格为_。（利用资产组合复制方法） 3对冲就是卖出_， 同时买进_。 4Black-Scholes公式_。 5我们准备卖出1000份某公司的股票期权，这里因此为了对我们卖出的1000份股票期权进行对冲，我们必须购买_股此公司的股票。（参考） 6股票衍生产品定价的三种方法：_, _
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