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CH3 资产组合理论n 风险资产与无风险资产的组合n 最优风险资产组合历史n 1952 年3 月，Harry Markowitz ，一个25 岁的芝加哥大学研究生，在The Journal of Finance 上发表了一篇文章资产组合选择。n 文章开始提到：“ 选择资产组合的过程可以分成两个阶段。第一阶段通过观察跟经验，获得相关证券未来业绩的预测。第二阶段通过相关的预测最终选择合理的资产组合” 。n 38 年后，这篇文章使他获得了诺贝尔经济学奖。一、风险资产与无风险资产的组合 n 投资资金分配：无风险资产和风险资产n 无风险资产：银行存款、货币市场基金、国库券等n 风险资产：股票或股票的资产组合n 本节学习目的n 研究风险与回报权衡n 研究风险厌恶程度的不同对资产分配的影响（一）风险资产与无风险资产的组合n 记风险资产P 的期望收益率为E(rP) , 标准差为P 。无风险资产收益率为 rf。资本投资于风险资产的比例为y ，由风险资产和无风险资产构成的组合记为C ，其期望收益率为 E(rC) ，标准差为C 。n E(rc) = yE(rp) + (1 - y)rf（一）风险资产与无风险
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