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信用风险的度量 信用等级转移赵建群金融风险管理 赵建群o 假定o 信用等级由高到低为o 其中 表示违约1、信用等级转移事件的计数赵建群金融风险管理 赵建群o 假定o 个发行人（或 种债券）o 债券 从 期的 级（记为 ）o 转移到 期的 级（记为 ），o 称为信用转移事件，o 记作赵建群金融风险管理 赵建群o 于是对于该组债券来说，在不同时期间，级别与级别之间的 转移数量 可以用等级转移 数量矩阵 表示o 其中的元素 表示两个时期间由级别 转移到级别 的债券数量赵建群金融风险管理 赵建群赵建群金融风险管理 赵建群o 不难发现，同时存在赵建群金融风险管理 赵建群o 不难发现，同时存在每种债券必有且仅有一次等级转移 所有债券的等级转移数目必定等于债券总数赵建群金融风险管理 赵建群2、信用等级转移概率与转移矩阵o 假设 o 为随机变量o 令 的条件概率分布为o 其中， 指信用等级从初始的 级转移到 级的概率，即信用等级转移概率初始等级为 j的债券在下一时期必定处于从 1到 d等级中的一种赵建群金融风险管理 赵建群o 假定 服从贝努利分布o 从等级 开始发生信用转移的事件数量记为o 于是有赵建
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