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p3东 方 财 智 兴 盛之源量 化 投 资 面 临 的 问题-20%0%80%60%40%20%一致 预 期 市 值 成 长 反 转 质量技 术 价 值 波 动 率全部 A股 沪深 300 中 证 500随 着 传 统 量 化 因子 赛 道 越 来越 拥 挤 ， 传 统 量 化模 型 策略 的 收 益 及 稳 定 性 呈 现 逐 年 下降 趋 势 。 面 对 股 指 期 货 长 期 处 于 贴 水 的 状 态 ， 量 化 对 冲 策略 的 表 现 受 到 贴 水 拖 累， 被 动优 化 移 仓时 点 带 来 的 改善 也 非常 有 限 。为 解决 当 前的 量 化投 资 困 境 ， 我 们 将 从 高 频 数 据 因子 、 股 指 期 货 对 冲 成 本 优 化 和 A股网 下 打 新 三个 维 度提 出 量化 投 资 破 局 新思 路 。今 年以 来 选 股 因 子 多 空 收益 上 来看 ， 除了 一 致 预 期 因子 表 现 最 为 突出 ， 其他 因 子均 表 现 不 佳， 都 不能 取 得 显 著 的多 空 收益 。 大部 分 因子 在 今年 呈 现 明 显 的收 益 下降
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