XXX证券投资基金托管协议.doc

1、南 方 恒 生 中 国 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资 基 金 托 管 协 议基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司目 录1. 基金托管协议当事人 .12. 基金托管协议的依据、目的和原则 .33. 基金托管人的受托职责和托管职责 .44. 基金托管人对基金管理人 的业务 监督 和核查 .55. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 .116. 基金财产保管 .127. 指令的发送、确认和执行 .168. 交易及清算交收安排 .199. 基金 资产净值计算和会计 核算 .2210.基金收益分配 .2411.信息披露 .2612.基金费用 .

2、2713.基金份额持有人 名册的保管 .3014.基金有关文件和档案的保存 .3115.基金管理人和基金托 管人的更换 .3216.禁 止行为 .3517.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .3718.违约 责任 .3919.争议解决方式 .4120.基金托管协议的效力 .4221.基金托管协议的签订 .43托管协议11. 基金托管协议当事人1.1 基金管理人名称：南方基金管理有限公司住所：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层法定代表人：张海波成立时间：1998 年 3 月 6 日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字19984 号注册资本：

3、人民币 3 亿元组织形式:有限责任公司经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务存续期间：持续经营电话： 0755-82763888传真：0755-82763889联系人：鲍文革1.2 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100140）法定代表人：易会满电话：（010）66105799传真：（010）66105798联系人：赵会军成立时间：1984 年 1 月 1 日组织形式：股份有限公司批准设立机关及批准设立文号：国务院关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定 （国发1983146 号）注册资本：人民币 35,640,6

4、25.71 万元存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号托管协议2经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账） ；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨

5、询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。托管协议32. 基金托管协议的依据、目的和原则2.1 订立托管协议的依据订立本协议的依据是中华人民共和国证券投资基金法(以下简称基金法)、 证券投资基金信息披露管理办法(以下简称信息披露办法)、 公开募集证券投资基金运作管理办法(以下简称运作

6、办法) 、 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定(以下简称“流动性规定 ”)、 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法（以下简称试行办法 ）及关于实施合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法有关问题的通知 （以下简称通知 ）等相关法律法规和南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （以下简称基金合同 ）及其他有关规定。2.2 订立托管协议的目的订立本协议的目的是明确南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称基金或本基金）基金托管人与基金管理人在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，

7、保护基金份额持有人的合法权益。2.3 订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在基金合同的释义部分具有相同含义。对基金的境外财产，基金托管人可授权境外资产托管人代为履行其承担的职责，并对境外资产托管人处理有关本基金事务的行为承担相应责任。境外资产托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的，基金托管人应当承担相应责任。除非基金合同和本托管协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金托管人违反本托管协议，则基金托管人应根据本托管协议的规定承

8、担相应的责任。托管协议43. 基金托管人的托管职责3.1 基金托管人应当按照有关法律法规履行下列职责：1、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇管理局报告；2、安全保管基金财产，为基金财产开设资金账户、证券账户及其他投资所需账户，将其自有资产和基金管理人管理的财产分账管理；3、及时将公司行为信息通知基金管理人（或其授权境外投资顾问）；4、监督基金按照有关法律法规、基金合同约定的投资范围和限制进行管理；5、按照有关法律法规、基金合同的约定执行基金管理人（或其授权境外投资顾问）的指令，及时办理清算、交

9、割事宜；6、监督基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算；7、监督基金按照有关法律法规、基金合同的规定进行认购、申购、赎回等日常交易；8、监督基金根据有关法律法规、基金合同确定并实施收益分配方案；9、按照基金财产所在地法律法规、监管要求、证券交易所规则或市场惯例的规定以受托人名义或其指定的代理人名义登记资产；10、办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务；每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金管理人境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；11、保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委

10、托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 20 年；其他基金托管业务活动的相关资料的保存时间应不少于 15 年；12、基金法和相关法律法规以及中国证监会、国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。3.2 对于基金境外财产的职责履行对基金的境外财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责。境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则、市场惯例以及其与基金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产，并履行资金清算等职责。托管协议54. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4.1 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权4.1.1 基金托管人根据有关法律法规的规定

11、和基金合同的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票） 。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。基金在境外可投资于境外证券市场的股票、公募基金、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投

12、资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。4.1.2 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督：1.按法律法规的规定及基金合同的约定，本基金的投资资产配置比例为：基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80%。正常情况下，基金投资港股通股票的资产不低于基金资产净值的 80%。2.根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的 80%；正

13、常情况下，基金投资港股通股票的资产不低于基金资产净值的 80%。2）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。3）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10%，但标的指数成份股不受此限。4）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。托管协

14、议65）基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量，但标的指数成份股不受此限。前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。6）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。7）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。但持有货币市场基金可以不受上述限制。8）同一基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该

15、境外基金总份额的 20。9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。除上述第 9）项、第 10）项外，若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后 30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求，但中

16、国证监会规定的特殊情形除外。中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案，可以调整上述投资比例限制。金融衍生品投资1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100。2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10。3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：A：所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构

17、评级。托管协议7基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：1）购买不动产；2）购买房地产抵押按揭；3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；4）购买实物商品；5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过本基金资产净值的 10%；6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；7）参与未持有基础资产的卖空交易；8）从事证券承销业务；9）违反规定向他人贷款或者提供担保；

18、10）从事承担无限责任的投资；11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；12）向其基金管理人、基金托管人出资；13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；14）直接投资与实物商品相关的衍生品；15）法律、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行为和投资限制规定。投资组合比例调整基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定

19、。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、申购或赎回数额较大及港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 30 个工作日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使不能在 30 个工作日内完成调整的，基金管理人应当在托管协议8合理时间内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。基金法及其他有关法律法规或监管部门或变更取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制或作相应调整。除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金财产划转至托管账户之日起开始。4.1.3

20、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）购买不动产；（5）购买房地产抵押按揭；（6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；（7）购买实物商品；（8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；该临时用途借入现金的比例不得超过本基金资产净值的 10%；（9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；（10）参与未持有基础资产的卖空交易；（11）直接投资与实物商品相关的衍生品；（12）向基金管理人、基金托管人出资如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。4.1.4 基金托管人依据以下约定对基金关联交易进行监督。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。