许振宇《计量经济学原理与应用》闯关习题答案.doc

1、第一章 计量经济学概述一、单项选择题1-5 CACAA 6-10 CDABA二、简述题1什么计量经济学模型？计量经济学模型包括哪三个要素？计量经济模型（The model of Econometrics）是表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式，通常用随机性的数学方程加以描述，数学方程式主要由经济变量、参数以及随机误差三大要素组成。2计量经济学模型的构建步骤第二章 一元线性回归模型一、单项选择题1-5 ACACC 6-10 CBCDA 二、简述题答案见教材三、软件操作题参考教材 31 页第三章 多元线性回归模型一、单项选择题1-5 ADBBD 6-10 CACAC 二、简述题答案见教材三

2、、软件操作题参考教材 47 页和 49 页第四章 异方差性问题一、单项选择题1-5 CBADA 6-10 BACBB二、判断题1-5 三、简述题1简述戈德菲尔德-夸特检验法（G-Q 检验法）基本步骤？理论模型的建立 样本数据的收集 模型参数的估计 理论模型的检验反 馈将样本观察值按观察值 Xi 的大小排队;将序列中间的 c=n/4 个观察值除去，并将剩下的观察值划分相同的两个子样本，每个子样样本容量均为(n-c)/2；对每个子样分别进行 OLS 回归，并计算各自的残差平方和； 提出假设。即 H0：两部分数据的方差相等。构造 F 统计量 F=RSS2/RSS1 若 F 大于临界值，则认为模型存在

3、异方差，如果小于临界值，则认为模型不存在异方差。2.加权最小二乘法的基本思路和具体步骤？基本思路：对较小的残差平方给予较大的权重，对较大的残差平方给予较小的权重。 具体步骤：（1）选择权重 w（2）计算we 2，并使其达到最小，计算参数估计值。四、计算分析题1.（1）用 GQ 检验法检验模型是否存在异方差。求 F 统计量为2178.95.6248330e=给定 ，查 F 分布表，得临界值为 。0.5a.5(,).F比较临界值与 F 统计量值，有 =5.6924483 ，说明该模型的随机0.6428误差项存在异方差。（2）用怀特（white）检验法检验模型是否存在异方差。nR2=210.5659

4、=11.8839 0.05(2)=5.99 说明该模型的随机误差项存在异方差。（3）第一种方法适合大样本，类型为单调性异方差，用 F 检验来判断有无异方差；第二种方法适合大样本，类型没有限制，用卡方检验来判断有无异方差。2.（1）从图 1 可以看出残差平方2ie随 iX的变动而变化，因此，模型很可能存在异方差。（2）加权最小二乘法。其基本思路：对较小的残差平方给予较大的权重，对较大的残差平方给予较小的权重。（3）表 2 权数为 w2=1/X2 时模型效果最好，因为该回归结果拟合优度最高（为0.9387） ，且变量 t 检验都通过。最终模型为： 368.20.958i iYX=+（4）异方差的形

5、式为： 24()iiVaruXs3. （1）GQ 检验法检验异方差性：第一步：首先将变量 X 按从小到大进行排序。第二步：构造子样本区间。在本题中，样本容量 n=31，删除中间 1/4 的观测值，即大约 7 个观测值，余下部分平分得两个样本区间：112 和 2031，它们的样本个数均是 12个，即 。2n=第三步：分别对前后各 12 个样本数据进行回归，得到的残差平方和为， ，F 统计量为218590ie284.5710ie=（4.3）2814.570=.329ieF第四步：判断。在 下，查 F 分布表得临界值为 ，因为.a0.5=.F（ 1， ） 297，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方

6、差。0.5.32（ ， ）=（2）对变量取对数，估计模型 ，在回归命令窗口输入 log(y) lnliiYXuab+c log(x),得到对数模型回归结果。对数模型回归结果对上述对数回归模型做怀特检验可知： c.White 检验用 Eviews 软件直接进行 White 检验，结果如下：从 white 检验结果可以看出 。此外在 下，查 2分布表,得临25.0863nR=0.1a界值 ；比较计算的 统计量与临界值，因为 20.1=4.657c（ ） 25.8630nR，所以拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。.（ ）由上面的各种异方差检验结果可知，销售收入（X）销售利润（Y）的影响

7、模型存在异方差。（3）加权最小二乘法修正异方差。在实际 Eviews 操作中，我们选用三个权数 。回归结果1231,ttwwXX=分别为：经估计检验发现用权数 的效果最好。对权数 得到的修正模型进31wX=31wX=行异方差检验， 选择 White 检验，检验结果如下所示。由于 ，所以接受原假设，模型不存在异方差，经21.8407nR=2.5c（ ） .9过加权后，模型消除了异方差。最终修正后的回归模型结果为： 85.734.624YX=+第五章 序列相关问题一、单项选择题1-5 BDDAB 6-7 CD二、判断题1-5 三、简述题1.DW 检验的局限性主要有哪些?(1)DW 检验有两个无法确

8、定的区域，当 或 时，不能确定其是lud4uld-否存在序列相关。(2)只能检验一阶序列相关，不适合于高阶序列相关的检验。(3)样本容量要足够大，至少大于 15。这是因为 DW 统计量的上下界表一般要求 ，样15n本容量再小， 时，DW 检验上下界表的数据不完善，利用残差很难对序列相关的存在15n作出比较正确的结论。(4)DW 检验有运用的前提条件，只有符合这些条件 DW 检验才是有效的。2.自相关的原因及后果？(1)自相关产生的原因：经济变量固有的惯性;模型中遗漏了重要的解释变量;模型设定偏误;随机因素的影响.(2)自相关后果：参数估计量虽是无偏的，但不再具有最小方差性; 变量的显著性检验失

9、去意义; 模型的预测失效。四、计算分析题1.（1）DEBT6.03+0.65GDP （2）n=19,k /=1，查表 dl=1.074； DW0.811.074，因此判断模型存在正序列相关。（3） 1 1t10.45.92045.6(0.59)+tt ttdwYXr ae- -=-=+-则 模 型 变 换 为2. （1）DW 检验法。DW 检验法的基本前提：a.解释变量 X 非随机；b.随机误差项 t为一阶自回归形式；c.回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量；d.回归含有截距项；e.数据序列无缺失项；（2）n=20,k /=2，查表 dl=1.100；du=1.537； DW=0.4587

10、23 dl=1.100，因此判断模型存在正自相关。自相关系数=1-d/2=0.7706385广义差分模型为 1112210.763850.29365(0.76385)(0.76385)+t t t tt ttYXXabbe- - -=+-+-3.（1）模型估计结果为 2.4.=0.957=623.9=0.39548t tRFDW（ ）+（2）5%显著性水平下，由 n=36,k=1 可知： ，由于1.26.315lud=，故存在正序列相关。.348lDWd（3）用科克兰内奥克特法修正序列相关.估计结果为： 1.9560.24780.473(1)t tYXAR=+（21.81535） （8.020

11、868）F=8543.624 DW=2.06650122.83=.91RR此时 ， （ ） ，已消除序列相0651DW=4duDWdu-.951.307lud=关。第六章 多重共线性问题一、单项选择题1-5 BACAC 6-7 DDC二、简述题答案见教材三、软件操作题参考教材 105 页和 112 页第七章 随机解释变量问题一、简述题答案见教材二、软件操作题参考教材 120 页和 122 页第八章 虚拟变量问题一、单项选择题1-5 DBCBC 6-8 CBB二、简述题答案见教材三、计算分析题参考教材 129 页和 140 页第九章滞后变量模型一、单项选择题1. C 2. B 3B 4D 5D

12、6D 7D二、多选选择题1. ABC 2. ABCE 3ABC 4CD 5BCD 6ABCD三、简答题1有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。2无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。3一般来说，解释变量对被解释变量的影响不可能在短时间内完成，在这一过程中通常存在时间滞后，也就是说，解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。此外，由于经济活动的惯性，一个经济指标之前的变化态势往往会延续到本期，从而形成被解释变量的档期变化同自身过去取值水平相关的情形。这种被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为滞后现象。产生滞后效应的原

13、因主要有三种：心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。 技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。 制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。4. 对模型 ，如果是无限期的分布滞后=+0+11+22+模型，由于样本观测值的有限性，使得无法直接对其进行估计。如果是有限期的分布滞后模型，普通最小二乘回归也会遇到如下问题：(1) 没有先验准则确定滞后期长度；(2) 如果滞后期较长，而样本数较小，将缺乏足够的自由度进行传统的统计检验；(3) 同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型会

14、存在高度的多重共线性。通过对各滞后变量加权，组成线性合成变量而有目的地减少滞后变量的数目，以缓解多重共线性，保证自由度。常用的方法有：(1) 经验加权法(2) 阿尔蒙(Almon)多项式法 (3) 科伊克(Koyck)方法(4) 帕斯卡（Pascal）方法。五、实际操作题1. 下表给出了某行业 1990-2009 年的库存额 Y 和销售额 X 的资料。假定库存额取决于本年销售额和前三年销售额，估计如下有限分布滞后模型：年份 X Y 年份 X Y1990 26.48 45.069 2000 41.003 68.2211991 24.74 50.642 2001 44.869 77.9651992

15、 28.236 51.871 2002 46.449 84.6551993 27.28 52.07 2003 50.282 90.8151994 30.219 52.709 2004 53.555 97.0741995 30.796 53.814 2005 52.859 101.641996 30.896 54.939 2006 55.917 102.441997 33.113 58.123 2007 62.017 107.711998 35.032 60.043 2008 71.398 120.871999 37.335 63.383 2009 82.078 147.13=+0+11+22+33+假定系数可用二次多项式近似，即 0=0， 1， 21=0+1+22=0+21+423=0+31+92则原模型可变为=+00+11+22+其中0=+1+2+3