南方理财金交易型货币市场基金2017年半年度报告.doc

1、南方理财金交易型货币市场基金2017 年半年度报告2017-06-30 基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2017-08-281 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本基金本报告期财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 06 月 30 日止。1 重要提示及目录 1.1 重要提示 2 基金简介 2.1 基金基本情况2.2 基金产品说明2.3 基金管理人和基金托管人2.4 信息披露方式2.5 其他相关资料3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标3.2 基金净值表现3.3 其他指标

3、4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息

4、等内容的真实、准确和完整发表意见 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表6.2 利润表6.3 所有者权益（基金净值）变动表6.4 报表附注7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况7.2 债券回购融资情况7.3 基金投资组合平均剩余期限7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 7.9 投资组合报告附注8 基

5、金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构8.2 期末上市基金前十名持有人8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 9 开放式基金份额变动 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7 基金租用证券公

6、司交易单元的有关情况10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况10.9 其他重大事件11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况11.2 影响投资者决策的其他重要信息12 备查文件目录 12.1 备查文件目录12.2 存放地点12.3 查阅方式2 基金简介 2.1 基金基本情况基金名称 南方理财金交易型货币市场基金 基金简称 南方理财金货币 ETF 场内简称 理财金 H基金主代码 000816基金运作方式 交易型开放式基金合同生效日 2014 年 12 月 5 日基金管理人 南方基金管理有限公司基金托管人 中国农业银行股份有限公司报告

7、期末基金份额总额 3,011,137,626.18 份基金合同存续期 不定期基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所上市日期 2015 年 1 月 5 日下属分级基金的基金简称 理财金 A 理财金 H 下属分级基金的交易代码 000816 511810 报告期末下属分级基金的份额总额 2,901,622,496.86 份 109,515,129.32 份 注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财金” 。2、本基金 A 级份额净值为 1 元，本基金 H 级份额净值为 100 元。2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过

8、专业化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。业绩比较基准 沪深 300 指数收益率20%+中债综合指数（全价）收益率80%风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金

9、托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司姓名 鲍文革 林葛联系电话 0755-82763888 010-66060069信息披露 负责人 电子邮箱 客户服务电话 400-889-8899 95599传真 0755-82763889 010-68121816注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层北京东城区建国门内大街 69 号办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码 518048 100031法定代表人 张海波 周慕冰2.4 信息披露方式本基金选定的信

10、息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 （理财金 A）南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层注册登记机构（理财金 H）中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17 号3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06月 30 日 2017 年 01 月

11、01 日至 2017 年 06月 30 日 理财金 A 理财金 H 本期已实现收益 47,319,787.22 216,602,374.15本期利润 47,319,787.22 216,602,374.15 本期净值收益率 1.7639% 1.7634% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017 年 06 月 30 日） 报告期末（2017 年 06 月 30 日） 期末基金资产净值 2,901,622,496.86 10,951,512,932.30 期末基金份额净值 1.0000 100.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2017 年 06 月 30 日） 报告期末（20

12、17 年 06 月 30 日） 累计净值收益率 8.3376% 8.3402% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 理财金 A阶段 净值收益率（%） 净值收益率标准差（%） 业绩比较基准收益率（%） 业绩比较基准收益率标准差（%） （%） （%） 过去一个月 0.3206 0.0009

13、 0.1126 0.0000 0.2080 0.0009 过去三个月 0.9329 0.0009 0.3418 0.0000 0.5911 0.0009 过去六个月 1.7639 0.0014 0.6810 0.0000 1.0829 0.0014 过去一年 3.0630 0.0021 1.3781 0.0000 1.6849 0.0021 自基金合同生效起至今 8.3376 0.0039 3.5839 0.0000 4.7537 0.0039 理财金 H阶段 净值收益率（%） 净值收益率标准差（%） 业绩比较基准收益率（%） 业绩比较基准收益率标准差（%） （%） （%） 过去一个月 0.3

14、206 0.0008 0.1126 0.0000 0.2080 0.0008 过去三个月 0.9327 0.0009 0.3418 0.0000 0.5909 0.0009 过去六个月 1.7634 0.0014 0.6810 0.0000 1.0824 0.0014 过去一年 3.0617 0.0021 1.3781 0.0000 1.6836 0.0021 自基金合同生效起至今 8.3402 0.0039 3.5839 0.0000 4.7563 0.0039 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为六个月，建仓期结束

15、时各项资产配置比例符合基金合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%） ；深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10%） 。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管

16、理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 6,500 亿元，旗下管理 134 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 蔡奕奕本基金基金经理2016 年8 月 26日11女，中南大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、基金经理助理；2011 年 10 月至2015

17、 年 3 月，任融通易支付货币基金经理；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任融通四季添利债券基金经理；2012 年 11 月至 2015年 3 月，任融通岁岁添利债券基金经理；2014 年 8 月至 2015 年 3 月，任融通月月添利定开债券基金经理。2015 年 4 月加入南方基金；2016 年 8 月至今，任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理；2016 年 11 月至今，任南方天天利基金经理。刘莹本基金基金经理2016 年4 月 29日8女，中国科学院管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。

18、2014 年 8 月加入南方基金，任固定收益部研究员；2015年 2 月至 2016 年 4 月，任南方理财 60 天基金经理助理；2016 年 4 月至今，任南方理财 14 天、南方收益宝、南方理财金基金经理；2016 年 7 月至今，任南方日添益货币基金经理。注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规、中国证监会和南方理财金交易型货币市场基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况