建信安心回报定期开放债券型.DOC

1、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2017 年年度报告2017 年 12 月 31 日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2018 年 3 月 28 日建信安心回报债券 2017 年年度报告第 2 页 共 66 页 1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本报告

2、中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。建信安心回报债券 2017 年年度报告第 3 页 共 66 页 1.2 目录1 重要提示及目录 .21.

3、1 重要提示 .21.2 目录 .32 基金简介 .52.1 基金基本情况 .52.2 基金产品说明 .52.3 基金管理人和基金托管人 .52.4 信息披露方式 .62.5 其他相关资料 .63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .73.1 主要会计数据和财务指标 .73.2 基金净值表现 .103.3 过去三年基金的利润分配情况 .144 管理人报告 .154.1 基金管理人及基金经理情况 .154.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .184.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .184.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .194.5 管理

4、人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .204.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .214.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .224.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .235 托管人报告 .245.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .245.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .245.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .246 审计报告 .256.1 审计报告基本信息 .256.2 审计报告的基本内容 .257 年度财务报表 .287.1 资产负债表 .287.2 利润表

5、 .297.3 所有者权益（基金净值）变动表 .307.4 报表附注 .318 投资组合报告 .578.1 期末基金资产组合情况 .578.2 期末按行业分类的股票投资组合 .578.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .578.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .578.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .588.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .588.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .598.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .59建信安心回报

6、债券 2017 年年度报告第 4 页 共 66 页 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .598.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .598.11 投资组合报告附注 .599 基金份额持有人信息 .619.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .619.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .619.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .6110 开放式基金份额变动 .6211 重大事件揭示 .6311.1 基金份额持有人大会决议 .6311.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .63

7、11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .6311.4 基金投资策略的改变 .6311.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .6311.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .6311.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .6311.8 其他重大事件 .6412 备查文件目录 .6612.1 备查文件目录 .6612.2 存放地点 .6612.3 查阅方式 .66建信安心回报债券 2017 年年度报告第 5 页 共 66 页 2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金简称 建信安心回报债券基金主代码 000105

8、基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日基金管理人 建信基金管理有限责任公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 86,999,359.14 份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称： 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C下属分级基金的交易代码： 000105 000106报告期末下属分级基金的份额总额 50,662,775.48 份 36,336,583.66 份2.2 基金产品说明投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。投资策略

9、本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上，采用久期管理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。在个券选择上，本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税

10、前)。风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司姓名 吴曙明 郭明信息披露负责人联系电话 010-66228888 （010）66105799建信安心回报债券 2017 年年度报告第 6 页 共 66 页 电子邮箱 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95588传真 010-66228001 （010）66105798注册地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16 层北京市西城区复

11、兴门内大街 55号办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16 层北京市西城区复兴门内大街 55号邮政编码 100033 100140法定代表人 许会斌 易会满2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号

12、英蓝国际金融中心 16 层建信安心回报债券 2017 年年度报告第 7 页 共 66 页 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017 年 2016 年 2015 年建信安心回报债券 A建信安心回报债券 C建信安心回报债券 A建信安心回报债券 C建信安心回报债券 A建信安心回报债券 C本期已实现收益486,687.98 -283,838.36 3,227,414.49 2,717,087.74 12,273,315.02 10,060,781.13本期利润885,881.40 551,632.41 399,659

13、.60 -520,427.08 13,926,149.63 11,477,108.95加权平均基金份额本期利润0.0145 0.0081 0.0053 -0.0062 0.0924 0.0875本期加权平1.22% 0.69% 0.44% -0.52% 8.17% 7.82%建信安心回报债券 2017 年年度报告第 8 页 共 66 页 均净值利润率本期基金份额净值增长率1.27% 0.95% 0.34% 0.00% 7.68% 7.28%3.1.2 期末数据和指标2017 年末 2016 年末 2015 年末期末可供分配利润10,000,869.876,357,066.9612,954,25

14、9.1316,297,691.5512,672,719.179,979,767.90期末可供分配基金份额利0.1974 0.1749 0.1822 0.1644 0.1553 0.1417建信安心回报债券 2017 年年度报告第 9 页 共 66 页 润期末基金资产净值60,663,645.3542,693,650.6284,072,076.90115,425,102.2696,129,609.4681,972,842.20期末基金份额净值1.197 1.175 1.182 1.164 1.178 1.1643.1.3 累计期末指标2017 年末 2016 年末 2015 年末基金份额累计净值

15、增长率20.88% 18.67% 19.37% 17.55% 18.97% 17.55%1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低建信安心回报债券 2017 年年度报告第

16、10 页 共 66 页 于所列数字.3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信安心回报债券 A阶段 份额净值增 长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.25% 0.05% 0.38% 0.01% -0.13% 0.04%过去六个月 0.93% 0.05% 0.77% 0.00% 0.16% 0.05%过去一年 1.27% 0.06% 1.53% 0.00% -0.26% 0.06%过去三年 9.41% 0.08% 5.33% 0.01% 4.08% 0.07%自基金合同生效起至今 20.88% 0.09% 10.67% 0.01% 10.21% 0.08%建信安心回报债券 C阶段 份额净值增 长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.17% 0.05% 0.38% 0.01% -0.21% 0.04%过去六个月 0.77% 0.05% 0.77% 0.00% 0.00% 0.05%过去一年 0.95% 0.07% 1.53% 0.00% -0.58% 0.07%过去三年 8.29% 0.08% 5.33% 0.01% 2.96% 0.07%自基金合同生效起至今 18.67% 0.09% 10.67% 0.01% 8.00% 0.08%