集合资产管理计划申报材料第二部分.doc

1、兴业证券金麒麟 1 号申报材料第二部分 集合计划说明书集合资产管理计划申报材料第二部分兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划说明书重要提示本说明书依据证券公司客户资产管理业务管理办法、证券公司集合资产管理业务实施细则及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和集合资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来

2、的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。中国证监会对本集合计划出具了批准文件（证监许可20081468号），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。兴业证券金麒麟 1 号申报材料第二部分 集合计划说明书目 录一、定义与释义 .2-1二、集合计划介绍 .2-3三、集合计划当事人介绍 .2-7四、投资理念 与投资策 略 .2-10五、集合计划的成立 .2-13六、投资决策与风险控 制 .2-14七、投资限制及禁止行为 .2-20八、集合计划的

3、账户与资产 .2-21九、集合计划的资产估值 .2-22十、设立推广期间委托人 参与集合计划 .2-27十一、集合计划存续期间委托人的参与和退出 .2-30十二、管理人自 有资金参与情况 .2-35十三、参与、退出费用与业绩报酬安排 .2-36十四、收益分配 .2-38十五、开放日安排与流动性安排 .2-40十六、信息披露 .2-41十七、风险揭示及其相应风险防范措施 .2-44十八、集合计划的展期 .2-51十九、集合计 划的终止和清算 .2-53二十、其他应说明的事项 .2-55二十一、特别说明 .2-56兴业证券金麒麟 1 号申报材料第二部分 集合计划说明书2-1一、定义与释义本集合计划

4、说明书中除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下含义：集合计划、本集合计划、计划 指兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划集合计划说明书、本集合计划说明书、本说明书指兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划说明书集合计划合同 指兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划资产管理合同托管协议 指兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划资产托管协议管理办法 指证券公司客户资产管理业务管理办法实施细则 指证券公司集合资产管理业务实施细则元 指人民币元中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会集合计划管理人、管理人 指兴业证券股份有限公司，简称兴业证券集合计划托管人、托管人 指兴业银行股份有限公司，简称兴业

5、银行推广机构 兴业证券注册登记人指办理计划份额登记、存管、过户、清算和结算等注册登记业务的机构。本集合计划的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司集合计划合同当事人指受计划合同约束，根据计划合同享有权利并承担义务的管理人、托管人和计划份额持有人委托人、持有人 指依据集合计划合同和集合计划说明书参与本集合计划的投资者个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于集合资产管理计划的自然人投资者机构投资者指依法可以投资集合资产管理计划，在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织成立日 指集合计划达到集合计划说明书和集合计

6、划合同规定的成立条件后，管理人通告本集合计划成立的日期兴业证券金麒麟 1 号申报材料第二部分 集合计划说明书2-2推广期本集合计划的推广期指集合计划开始接受委托人认购参与日至集合计划成立日之间的时段。管理人在中国证监会对集合计划出具批准文件之日起 6 个月内启动推广工作，并在启动后 60 个工作日内完成集合计划的推广、设立。具体推广时间以集合计划的推广公告为准。封闭期指不接受参与、退出等业务的工作日，本集合计划的封闭期为计划成立后 3 个月以及 3 个月后除开放期外的其他工作日。开放期、开放日指投资者办理计划参与、退出等业务的工作日。本集合计划存续期的每个季度最后 5 个工作日为开放参与期，委

7、托人可在开放参与期申请参与本集合计划。管理人可以延长或增加计划开放参与期，具体安排由管理人决定并公告；本集合计划存续期的每个季度最后 5 个工作日为开放退出期，委托人可在开放退出期申请退出本集合计划。存续期 指计划成立并存续的时间工作日、交易日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日T 日 指管理人在规定时间受理投资者参与、退出或其他交易申请的工作日T+1 日 指 T 日的下一个交易日参与 指投资者申请购买本集合计划份额的行为退出 指计划持有人按集合计划合同规定的条件要求收回全部或部分委托资产的行为计划份额 指持有人持有的计划单位的数额单位面值 指集合计划份额面值，每份 1.00 元资产

8、总值 指集合计划所购买的各类有价证券价值、银行存款本息、以及其他资产所形成的价值总和资产净值 指本集合计划资产总值减去负债后的净资产值单位资产净值 指计算日集合计划资产净值除以计算日集合计划单位总份额的金额兴业证券金麒麟 1 号申报材料第二部分 集合计划说明书2-3二、集合计划介绍（一）集合计划名称兴业证券金麒麟 1 号集合资产管理计划，简称“金麒麟 1 号” 。（二）集合计划类型限定性集合资产管理计划。（三）集合计划投资目标本集合计划属于稳健型的限定性集合资产管理计划，主要投资于公司债，并辅以其他固定收益类和现金类金融工具的投资，在强调本金安全、严格控制风险和满足充分流动性的前提下充分把握公

9、司债券市场的历史性发展机遇，实现本计划资产的稳定增值。（四）集合计划投资范围、投资比例1、投资范围（1）本集合计划主要投资于公司债；（2）投资于国债、金融债、央行票据、中期票据、企业债、可转换公司债、短期融资券、资产支持证券、债券型开放式基金、债券正回购和逆回购、银行定期存款和协议存款及中国证监会认可的其他固定收益类品种；（3）投资于银行活期存款和通知存款、货币市场基金、期限不超过 28 天的债券逆回购等短期金融工具；（4）参与新股和新债网下、网上申购；（5）法律法规和中国证监会允许集合计划投资的其他品种。2、投资组合比例本集合计划的投资组合比例为：（1）固定收益类品种，主要为公司债，还包括国

10、债、金融债、央行票据、中期票据、企业债、可转换公司债、短期融资券、资产支持证券、债券型开放式基金、银行定期存款和协议存款及中国证监会认可的其他固定收益类品种：20-95。其中，公司债比例不低于 10%，可转债比例不高于 30%；（2）短期金融工具，包括银行活期存款和通知存款、货币市场基金、期限不超过 28 天的债券逆回购等资产比例：5-100；兴业证券金麒麟 1 号申报材料第二部分 集合计划说明书2-4（3）通过一级市场申购、可转债转股等方式所形成的股票资产：0-20。其中，单只股票资产不得超过计划净值的 10%（由于申购新股或可转债转股等方式导致超过该比例上限的股票资产，应于其可交易之日起

11、5 个交易日内卖出超过部分以符合该比例） ；（4）本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的 40%；（5）管理人应自本集合计划投资运作期开始之日起3个月内使集合计划的投资组合比例符合上述资产组合设计的要求。因证券市场波动、投资对象合并、集合计划规模变动等外部因素致使集合计划的投资组合比例不符合上述规定的，管理人应当在10个工作日内进行调整。（五）集合计划的风险收益特征及适合推广的对象本集合计划属于“保守型”的理财产品，适合向“保守型”及高于“保守型”的投资者推广。（六）集合计划存续期限本集合计划的存续期限为 6 年。若满足展期条件，本集合计划可以展期。（七）开放期和流动性安排1、开

12、放参与期本集合计划存续期的每个季度最后 5 个工作日为开放参与期，委托人可在开放参与期申请参与本集合计划。管理人可以延长或增加计划开放参与期，具体安排由管理人决定并公告。2、开放退出期本集合计划存续期的每个季度最后 5 个工作日为开放退出期，委托人可在开放退出期申请退出本集合计划。3、流动性安排本集合计划在开放退出期所持有的现金等短期金融工具比集合计于集合计划资产净值的 10%，以应对可能出现的集合计划份额退出。（八）集合计划推广期募集目标规模本集合计划推广期募集目标规模不超过 50 亿份（含参与资金利息结转的计划份额） 。当集合计划接近规模上限时，管理人有权根据“时间优先”的原则对兴业证券金

13、麒麟 1 号申报材料第二部分 集合计划说明书2-5委托人的参与申请进行确认，参与时间以注册登记系统的确认结果为准；当计划达到目标规模后，管理人有权暂停接受委托人的参与申请。（九）集合计划存续期内的份额限制本集合计划存续期内的份额最高不超过 60 亿份。若分红日集合计划规模已达到最高规模，因红利再投资而增加的集合计划份额不受最高规模限制。（十）集合计划单位份额面值和参与价格本集合计划单位份额的面值为人民币 1.00 元。推广期内集合计划的单位份额参与价格为人民币 1.00 元；在开放期内，集合计划单位份额的参与价格为申请当日集合计划单位净值。（十一）单个委托人参与金额限制单个委托人首次参与的最低

14、金额为 5 万元人民币，超过 5 万元的部分应为1,000 元的整数倍。在集合计划推广期和开放期内，单个委托人首次参与之后新增参与的金额不受最低参与金额的限制，但应为 1,000 元的整数倍。（十二）集合计划的特点1、投资于公司债，把握公司债券市场难得的历史性发展机遇；2、投资于其他固定收益类品种，保证资产稳定增值；3、将至少 5%的集合计划资产投资于短期金融工具，满足充分流动性；4、每个季度最后 5 个工作日开放参与、退出，保证委托人资金具有一定的流动性；6、每年至少分红一次，分红比例不少于净收益的 90。（十三）推广时间本集合计划的推广期指集合计划开始接受委托人认购参与日至集合计划成立日之

15、间的时段。管理人在中国证监会对集合计划出具批准文件之日起6个月内启动推广工作，并在启动后60个工作日内完成集合计划的推广、设立。具体推广时间以集合计划的推广公告为准。（十四）推广方式本集合计划主要通过管理人的营业网点指定专人向客户宣传，配合管理人网站宣传等私募推介方式，向客户如实披露证券公司业务资格，全面、准确地介绍集合计划的产品特点、投资方向、风险收益特征，讲解有关业务规则、计划说明兴业证券金麒麟 1 号申报材料第二部分 集合计划说明书2-6书和集合计划合同内容以及客户投资集合计划的操作方法，并充分揭示投资风险。但不得通过广播、电视、报刊及其他公共媒体推广本集合计划。兴业证券金麒麟 1 号申

16、报材料第二部分 集合计划说明书2-7三、集合计划当事人介绍（一）管理人简介1、基本情况名称：兴业证券股份有限公司注册地址：福建省福州市湖东路 268 号法定代表人：兰荣组织形式：股份有限公司注册资本：26 亿元存续期间：持续经营联系电话：（021）38565866传真：（021）38565863公司网址：2、业务发展概况兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国创新类证券公司，经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券、证券投资基金代销和为期货公司提供中间介绍业务等。 兴业证券注册地设在福州市，注册资本 26 亿

17、元，第一大股东为福建省财政厅。经过 20 年坚持不懈的努力，兴业证券今天已发展成为拥有 26 个总部部门、5 家分公司、1 家派出机构、60 家证券营业部、4 家控股金融子公司的中大型证券公司，基本搭建起涵盖证券、基金、期货、直接投资和跨境业务等专业领域的证券金融控股集团模型。尤其是近年来，兴业证券抓住市场机遇，取得优良的经营业绩，主要业务和经营指标进入行业 20 强，综合竞争实力、抗风险能力、行业地位和市场影响力进一步提升，公司发展跃上了一个又快又好的新时期。（二）托管人简介1、基本情况名称：兴业银行股份有限公司 兴业证券金麒麟 1 号申报材料第二部分 集合计划说明书2-8注册地址：福州市湖

18、东路 154 号法定代表人：高建平注册资本：127.02 亿元人民币联系电话：021-52629999传真：021-62159217联系人：张小燕办公地址：上海市江宁路 168 号 20 楼网址：http:/2、发展概况及财务状况：兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166） ，注册资本 127.02 亿元。 兴业银行经营范围包括：存款、贷款；国内外结算；票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券

19、；同业拆借；买卖、代理买卖外汇；银行卡业务；信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；保管箱服务；结售汇业务；短期融资券承销、基金托管、金融衍生产品交易等及其他经国务院银行业监督管理机构批准的业务。 自开业以来，兴业银行始终坚持与客户“同发展、共成长”和“服务源自真诚”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截止 2007年末，兴业银行资产总额 8513.35 亿元，股东权益为 388.97 亿元，各项存款余额5053.71 亿元，各项贷款余额 4001.43 亿元，不良贷款率为 1.15%，拨备覆盖率达155.21%，资本充足率达到 11.73%；2007 年实现净利润 85.86 亿元。根据英国银行家杂志 2007 年 7 月公布的最新的全球银行 1000 强排名，兴业银行排名再次大幅提升，其中按一级资本排名列 260 位，比上年提升 37 位；按资产总额排名列 145 位，比上年提升 19 位。 3、主要人员情况高建平先生，兴业银行董事长，高级经济师，历任兴业银行办公室副总经理，兴业银行福州经济技术开发区办事处主任，兴业银行办公室总经理，兴业银行上海分行筹建组组长，兴业银行副行长兼上海分行行长，兴业银行副行长（主持工作） ，兴业银行行长。