长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金.doc

1、定期报告长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2012年半年度报告2012年6月30日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2012年8月25日定期报告1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证

2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。定期报告1.2 目录1 重要提示及目录 .21.1 重要提示 .21.2 目录 .32 基金简介 .52.1 基金基本情况 .52.2 基金产品说明 .52.3 基金管理人和基金托管人 .52.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .62.5 信息披露方式 .62.6 其他相关资料 .

3、63 主要财务指标和基金净值表现 .73.1 主要会计数据和财务指标 .73.2 基金净值表现 .74 管理人报告 .94.1 基金管理人及基金经理情况 .94.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .104.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .104.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .104.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .104.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .124.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .124.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .135 托管人报告 .145.1 报

4、告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .145.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.145.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .146 半年度财务会计报告（未经审计） .156.1 资产负债表 .156.2 利润表 .166.3 所有者权益（基金净值）变动表 .176.4 报表附注 .197 投资组合报告 .347.1 期末基金资产组合情况 .347.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 .347.3 期末按行业分类的权益投资组合 .347.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .35

5、7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .417.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .437.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .437.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .43定期报告7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .437.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .437.11 投资组合报告附注 .438 基金份额持有人信息 .458.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .458.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .459 开

6、放式基金份额变动 .4610 重大事件揭示 .4710.1 基金份额持有人大会决议 .4710.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .4710.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .4710.4 基金投资策略的改变 .4710.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .4710.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 .4710.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .4710.8 其他重大事件 .4811 备查文件目录 .5111.1 备查文件目录 .5111.2 存放地点 .5111.3 查阅方式 .51定期报告2 基金简介2.1 基金基

7、本情况基金名称 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金简称 长信标普100等权重指数（QDII）基金主代码 519981交易代码 519981基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2011年3月30日基金管理人 长信基金管理有限责任公司基金托管人 中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 42,924,139.05份基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔100等权重指数（本基金的标的指数，以下简称“标普100等

8、权重指数“）收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内）。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。投资策略本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于80%的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。对于不高于基金净资产15%的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人

9、认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率风险收益特征本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关，为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。2.3 基金管理人和基金托管人定期报告项目 基金管理人 基金托管人名称 长信基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司姓名 周永刚 唐州徽联系电话 021-61009999 010-66594855信息披露负责人 电子邮箱 tgxxplbank-of-客户服务电话

10、4007005566 95566传真 021-61009800 010-66594942注册地址上海市浦东新区银城中路68号9楼北京西城区复兴门内大街1号办公地址 上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心9楼 北京西城区复兴门内大街1号邮政编码 200120 100818法定代表人 田丹 肖钢2.4 境外投资顾问和境外资产托管人项目 境外投资顾问 境外资产托管人英文 - Bank Of China （Hong Kong）Limited名称中文 - 中国银行（香港）有限公司注册地址 - 香港花园道1号中银大厦办公地址 - 香港花园道1号中银大厦邮政编码 - -2.5 信息披露方式本基金选定的信

11、息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网 定期报告网址基金半年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京西城区复兴门内大街1号2.6 其他相关资料项目 名称 办公地址注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号定期报告3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）本期已实现收益 269,832.37本期利润 3,249,705.55加权平均基金份额本期利润 0.0684本期加权平均净值利润率 6.78%

12、本期基金份额净值增长率 6.74%3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012年6月30日）期末可供分配利润 97,698.59期末可供分配基金份额利润 0.0023期末基金资产净值 43,476,665.97期末基金份额净值 1.01303.1.3 累计期末指标 报告期末（2012年6月30日）基金份额累计净值增长率 1.30%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红

13、利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差- -过去一个月 3.37% 1.16% 4.13% 1.25% -0.76% -0.09%过去三个月 -2.60% 0.95% -2.75% 1.03% 0.15% -0.08%过去六个月 6.74% 0.80% 9.37% 0.89% -2.63% -0.09%定期报告过去一年 -

14、0.20% 1.29% 3.54% 1.56% -3.74% -0.27%自基金合同生效起至今（2011年3月30日至2012年6月30日）1.30% 1.15% 5.07% 1.44% -3.77% -0.29%注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较信信信信100信信信信信信QDII信 信信信信2011-03-30 2011-06-03 2011-08-04 2011-10-13 2011-12-13 2012-02-23 2012-04-26 2012-06-308

15、%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%-12%-14%注：1、图示日期为2011年3月30日至2012年6月30日。2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许

16、本基金投资的其他金融工具。截至本报告期期末，本基金建仓结束不满一年。3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。定期报告4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。截至2012年6月30日，本基金管理人共管理14只开放式基金，

17、即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信美国标准普尔100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债券、长信内需成长股票和长信可转债债券。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限 说明薛天本基金的基金经理、国际业务部投资总监2011年3月30日 15年美国哥伦比亚大学工商管理硕士和公共卫生学硕士，具有美国SEC证券业务从业资格、英国SFA证券与金融衍生物从业资格和中国基金从业资格。薛天先生在美国基金管理行业和投资研究行业有超过10年的工作经验。曾任法国巴黎银行（伦敦/纽约）股票分析师、花旗集团投资部基金经理、美国Empyrean Capital Partners 基金经理和合伙人，一直从事证券研究和投资管理工作。于2009年5月加入长信基金，现任国际业务部投资总监和本基金的基金经理。注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增