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金融期权的定价模型选讲内容.PPT

第九章 金融期权的定价模型(选讲内容) 第一节 金融期权价格的构成 一、内在价值 履约价值 二、时间价值 三、影响期权价格的主要因素 (一) 协定价格与市场价格 (二) 权利期间 是指权利的剩余有效时间。 (三) 利率 (四) 标的物价格的波动性 (五) 标的物资产的收益第二节 布莱克 斯克尔斯模型和二项式模型 (一)布莱克 斯克尔斯模型的假设条件 (二)现货看涨期权的定价模型 (三)期货看涨期权的定价模型 (四)看跌期权的定价模型 (五)布莱克 斯克尔斯模型的应用 二、二项式模型 (一) 一期间模型 (二) 多期间模型 考核要求: 1、识记:内在价值 隐含波动性 二项式模型 2、理解:为什么期权的内在价值不可能为负值? 3、综合分析:标的物价格的波动性是怎样影响期权价格的?

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