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中国波动率指数（iVIX）前瞻与投资策略诺亚集团研究与发展中心研究员汪波【背景：中国iVIX指数试发布】6月26日，上交所根据上证50ETF期权的交易价格情况，宣布发布中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数中国波指（iVIX）。“中国波指”应用于衡量上证50ETF未来30日的预期波动。该指数是根据方差互换的原理，结合50ETF期权的实际运作特点，并通过对上海证券交易所交易的50ETF期权价格的计算编制而得。目前，中国波动率指数iVIX指数仍处于试发布阶段。上证50ETF在6月整体跌幅为7.76%，同期期权市场成交量不断放大，6月上证50ETF认沽期权成交量大幅上涨至84.6万张，相比于5月的46万张增幅高达近83.91%。在此轮牛市现货市场大波动的背景下，显示了越来越多的投资者采用了期权作为市场化风险转移的工具，iVIX指数也将成为后期市场的风向标。本文将从美国VIX指数基本应用及中国iVIX指数的展望两个方面进行分析，为中国正式推出iVIX后的投资策略提供一定参考与思路。【美国VIX指数在投资中的应用】1.投资者情绪：VIX指数与标准普尔指数CB
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