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建模和预测石油期货的波动.docx

建模和预测石油期货的波动PerrySadorsky加拿大M3J1P3,安大略省，多伦多，约克大学，4700基尔街，Schulich商学院工商管理学院。摘要石油价格波动的预测是重要的宏观经济模型的投入，金融市场风险评估计算,如风险价值和期货合约的期权定价公式。本文采用几个不同的单因素和多因素统计模型估计中石油每日波幅预测期货价格表。评估的样本预测预报精度测试和市场时机测试。TGARCHmodel适合取暖油和天然气的波动性，GARCH模型适合原油和无铅汽油的波动。简单移动平均模型似乎在某些规定的情况以及适合选择正确的顺序。尽管增加了复杂性，如状态空间，向量自回归模型双变量GARCH不执行以及单方程GARCH模型。大多数型号出执行随机游走和有市场时机的证据。参数和非参数值风险的措施计算和比较。非参数模型比数参数模型超标在backtests。这些结果有用的人可以预测的石油期货的波动。2006ElsevierB.V.版权所有关键词：风险值预测;波动;TGARCH;GARCH模型;油价，天然气价格；1、介绍最近，大量的文献出现在建模和预测金融市场的波动。本研究主要集中