银华深证100指数分级投资基金.DOC

1、银华深证 100 指数分级证券投资基金2017 年半年度报告2017 年 6 月 30 日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2017 年 8 月 29 日银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告第 2 页 共 55 页 1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25

2、日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告第 3 页 共 55 页 1.2 目录1 重要提示及目录 .21.1 重要提示 .21.2 目录 .32 基金简介 .62.1 基

3、金基本情况 .62.2 基金产品说明 .62.3 基金管理人和基金托管人 .72.4 信息披露方式 .72.5 其他相关资料 .73 主要财务指标和基金净值表现 .83.1 主要会计数据和财务指标 .83.2 基金净值表现 .84 管理人报告 .104.1 基金管理人及基金经理情况 .104.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .124.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .124.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .134.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .134.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .144.7 管理人对

4、报告期内基金利润分配情况的说明 .144.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .145 托管人报告 .155.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .155.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .155.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .156 半年度财务会计报告（未经审计） .166.1 资产负债表 .166.2 利润表 .176.3 所有者权益（基金净值）变动表 .18银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告第 4 页 共 55 页 6.4 报表附注 .197 投资组合报告

5、 .387.1 期末基金资产组合情况 .387.2 期末按行业分类的股票投资组合 .387.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .397.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .427.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .437.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .437.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .437.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .447.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .447.10 报告期末本基金投资

6、的股指期货交易情况说明 .447.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .447.12 投资组合报告附注 .448 基金份额持有人信息 .468.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .468.2 期末上市基金前十名持有人 .468.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .478.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .479 开放式基金份额变动 .4810 重大事件揭示 .4910.1 基金份额持有人大会决议 .4910.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .4910.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .4

7、910.4 基金投资策略的改变 .4910.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .4910.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .4910.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .4910.8 其他重大事件 .5111 影响投资者决策的其他重要信息 .53银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告第 5 页 共 55 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .5311.2 影响投资者决策的其他重要信息 .5312 备查文件目录 .5412.1 备查文件目录 .5412.2 存放地点 .5412.3 查阅方式 .54银华深证 100

8、 指数分级 2017 年半年度报告第 6 页 共 55 页 2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 银华深证 100 指数分级证券投资基金基金简称 银华深证 100 指数分级场内简称 100 分级基金主代码 161812基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2010 年 5 月 7 日基金管理人 银华基金管理股份有限公司基金托管人 中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额 3,587,985,850.92 份基金合同存续期 不定期基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所上市日期 2010 年 6 月 7 日下属分级基金的基金简称 银华稳进 银华锐进 100 分级下属分级基金的交易代码

9、 150018 150019 161812报告期末下属分级基金份额总额1,687,364,550.00份 1,687,364,550.00 份 213,256,750.92 份2.2 基金产品说明投资目标本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对深证 100 指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。投资策略本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 指数的收益表现，并根据标的指数

10、成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%95%，其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券

11、不低于基金资产净值银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告第 7 页 共 55 页 5%） 。业绩比较基准 95%深证 100 价格指数收益率+5%商业银行活期存款利率（税后）。风险收益特征本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华锐进份额具有高风险、高预期收益的特征。下属分级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定。高风险、高预期收益。 较高风险、较高预期收益。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管

12、人名称 银华基金管理股份有限公司 中国民生银行股份有限公司姓名 杨文辉 罗菲菲联系电话 (010)58163000 （010）58560666信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95568传真 (010)58163027 （010）58560798注册地址 广东省深圳市深南大道6008 号特区报业大厦 19 层 北京市西城区复兴门内大街 2号办公地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层北京市西城区复兴门内大街 2号邮政编码 100738 100031法定代表人 王珠林 洪崎2.4 信息披露方式 本基金选定的

13、信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告第 8 页 共 55 页 银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告第 9 页 共 55 页 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6

14、月 30 日 )本期已实现收益 233,844,993.09本期利润 523,456,542.47加权平均基金份额本期利润 0.1025本期加权平均净值利润率 11.17%本期基金份额净值增长率 12.42%3.1.2 期末数据和指标 报告期末 ( 2017 年 6 月 30 日 )期末可供分配利润 685,058,446.68期末可供分配基金份额利润 0.1909期末基金资产净值 3,574,281,325.32期末基金份额净值 0.9963.1.3 累计期末指标 报告期末 ( 2017 年 6 月 30 日 )基金份额累计净值增长率 23.69%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投

15、资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 8.38% 0.83% 8.26% 0.84% 0.12% -0.01%过去三个月

16、 7.10% 0.83% 6.44% 0.83% 0.66% 0.00%过去六个月 12.42% 0.79% 12.18% 0.79% 0.24% 0.00%过去一年 12.42% 0.86% 11.02% 0.85% 1.40% 0.01%过去三年 62.76% 1.89% 61.73% 1.78% 1.03% 0.11%自基金合同生效起至今 23.69% 1.60% 20.63% 1.57% 3.06% 0.03%银华深证 100 指数分级 2017 年半年度报告第 10 页 共 55 页 注：本基金的业绩比较基准为：95深证 100 价格指数收益率5%商业银行活期存款利率（税后） 。由于

17、本基金的投资标的为深证 100 价格指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95深证 100 价格指数收益率5%商业银行活期存款利率（税后） 。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%95%，其中投资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%） 。