华夏中证央企结构调整交易型开放式.DOC

1、 华夏中证央企 结构调整交易型开放式 指数证券投资基金 联接基金 基金合同 基金管理人： 华夏 基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行 股份有限公司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同 目 录 第一部分 前言 . 1 第二部分 释义 . 2 第三部分 基金的基本情况 . 5 第四部分 基金份额的发售 . 8 第五部分 基金备案 . 9 第六部分 基金份额的申购与赎回 . 10 第七部分 基金合同当事人及权利义务 . 17 第八部分 基金份额持有人大会 . 24 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 . 31 第十部分 基金的托管 . 33 第十

2、一部分 基金份额的登记 . 33 第十二部分 基金的投资 . 34 第十三部分 基金的财产 . 40 第十四部分 基金资产估值 . 41 第十五部分 基金费用与税收 . 45 第十六部分 基金的收益与分配 . 47 第十七部分 基金的会计与审计 . 49 第十八部分 基金的信息披露 . 49 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 . 55 第二十部分 违约责任 . 57 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 . 57 第二十二部分 基金合同的效力 . 58 第二十三部分 其他事项 . 58 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同 1 第一部分 前言 一、

3、订立本基金合同 的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是中华人民共和国合同法 (以下简称 “合同法 ”)、中华人民共和国证券投资基金法 (以下简称 “基金法 ”)、 公开募集 证券投资基金运作管理办法 (以下简称 “运作办法 ”)、证券投资基金销售管理办法 (以下简称 “销售办法 ”)、证券投资基金信息披露管理办法 (以下简称 “信息披露办法 ”)、公开募集证券投资基金运作指引第 2 号 基金中基金指引 、公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定 （以下简称 “流动性 风险管理 规定 ”）

4、和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、 华夏中证央企 结构调整交易型开放式指数证券投资基金 联接基金

5、 由基金管理人依照基金法、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会 ”)注册 。 中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 四、 基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本

6、基金的信息，其内容涉及界华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同 2 定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。 五、 本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 第二部分 释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或 简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指 华夏中证央企 结构调整交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 。 2、基金管理人 或本基金管理人 ：指 华夏基金管理有限公司 。 3、基金托管人：指 中国 农业 银行股份有限公司 。 4、基金

7、合同或本基金合同：指 华夏中证央企 结构调整交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金合同及对本基金合同的任何有效修订和补充 。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 华夏中证央企 结构调整交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充 。 6、招募说明书：指 华夏中证央企 结构调整交易型开放式指数证券投资基金 联接基金招募说明书及其定期的更新 。 7、基金份额发售公告：指 华夏中证央企 结构调整交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金份额发售公告 。 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规

8、章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 。 9、基金法：指中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时做出的修订 。 10、销售办法：指证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 。 11、信息披 露办法：指证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 。 12、运作办法：指 公开募集 证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 。 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 。 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或 中国银行保险监督管理委员会 。 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包

9、括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 。 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 。 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同 3 17、机构投资者：指依法 可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 。 18、合格境外机构投资者：指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 （包括其不时修订） 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 。 19、 人民币合格境外机构投资者：指按照人民币合格境外机构投资者境内

10、证券投资试点办法（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 。 20、 投资人 、 投资者 ：指 个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 。 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 。 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 。 23、销售机构：指 华夏 基金管理有限公司 以及符合销售办法和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业

11、务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 。 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 。 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 华夏 基金管理有限公司 或接受 华夏 基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 。 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 。 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

12、机构 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 。 28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 。 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 。 30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同 4 个月 。 31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 。 3

13、2、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 。 33、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 。 34、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 （ 不包含 T日 ） 。 35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 。 36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 。 37、业务规则：指 华夏 基金管理有限公司 开放式基金业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管理人、基金托管人、基金登记机构、基金销售机构、投资者及 其他有关各方共同遵守 。 38、认购：指在基金

14、募集期内，投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 。 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 。 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 。 41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 。 42、转托管：指 基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 。 43、定期定额投资计划：指投资人

15、通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 。 44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 （ 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ）超过上一开放日基金总份额的 10%。 45、元：指人民币元 。 46、基金收益： 指基金投 资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合

16、 同 5 47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 。 48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 。 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 。 50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 。 51、指定 媒介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒介 。 52、目标 ETF：指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该 ETF 的投资目标和本基金的

17、投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金选择 华夏中证央企 结构调整交易型开放式指数证券投资基金 为目标 ETF。 53、 流动性风险管理规定 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 、 同年 10月 1 日实施的公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定及颁布机关对其不时做出的修订。 54、流动性受限资产： 指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约

18、无法进行转让或交易的债券等。 55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 56、不可抗力：指本 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 。 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 华夏中证央企 结构调整交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 二、基金的类别 基金中基金 、 ETF 联接 基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同

19、 6 四、基金的投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 五、基金标的指数 中证央企结构调整指数 六、目标 ETF 华夏中证央企 结构调整交易型开放式指数证券投资基金 七 、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 八 、基金 份额 发售 面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购费率按招募说明书的规定执行。 九 、基金存续期限 不定期 十、基金份额类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 /申购时收取前端认购 /申购费的，称为 A 类

20、；不收取前后端认购 /申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。 A 类、 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在认购 /申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 在不对份额持有人权益 产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根据实际情况，经与基金托管人协商，增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报证监会备案并提前公告。 十一 、本基金与目标 ETF的联系与区别 在投资方法和交易方式等方面，本基金与目标 ETF 的联系与区别主要体现在以

21、下几个方面： 1、联系： （ 1）两只基金跟踪同一个标的指数即 中证央企结构调整指数 ； （ 2）两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数即 中证央企结构调整指数 的表现，追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化； 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同 7 （ 3）两只基金具有相似的风险收益特征； （ 4） 目标 ETF 是本基金的主要投资对象。 2、区别： （ 1）基金的投资管理方式不同：目标 ETF 通过直接买卖标的指数成份 股 和备选成份股 等，直接跟踪复制标的指数的表现；而本基金则是通过买卖目标 ETF（包括在该 ETF 的一级市场进行 证券 篮子组合的申购与赎回

22、，也包括在该 ETF的二级市场以现金直接买卖 ETF份额），间接跟踪标的指数的表现； （ 2）基金的申购赎回方式不同：目标 ETF 的投资人依据申购赎回清单，按以组合证券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回， 申购赎回均以份额申报；而本基金的申购和赎回均采用现金方式，金额申购、份额赎回； （ 3）基金是否挂牌交易不同：目标 ETF 在上海证券交易所挂牌交易；而本基金则不上市交易； （ 4）价格揭示机制不同：目标 ETF 有实时市场交易价格和每日净值；而本基金只揭示每日基金净值； （ 5）投资者申购赎回基金的程序不同：目标 ETF 通过指定场内券商办理基金的申购与赎回；而本基金则通过基金销售机构

23、办理基金的申购与赎回。 十 二 、本基金与目标 ETF 业绩表现的差异 本基金的业绩表现与目标 ETF 的业绩表现可能会出现差异，差异产生的主要原因有以下几个方面： 1、投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的业绩有差异； 2、投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导致跟踪指数的水平，技术手段、买入卖出的时机选择等的不同，会导致两只基金的业绩有差异； 3、基金规模、投资成本，各种费用与税收的不同，会导致两只基金的业绩有差异。由于两只基金的投资对象和投资范围不同，投资管理方式不同，基金规模也可能不同，所以，本基金的投资成本，各种费用及税收可能不同于目标 ETF； 4、现金比

24、例及现金管理方式的不同，会导致两只基金的业绩有差异，本基金 在 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ，而目标 ETF 则没有这项规定。 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同 8 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 本基金 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的

25、调整 销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资 于证券投资基金的个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的基金份额分为 A类基金份额和 C 类基金份额。 A类基金份额在认购时收取认购费， C 类基金份额在认购时不收取认购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的 A 类基金份额 认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额 持有人所有，其中利息转份额 的具体数额 以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。