银华量化智慧动力灵活配置混合型.DOC

1、 1 银华量化智慧动力灵活配臵混合型 证券投资基金托管协议 修订记录 日 期 修改内容 2018 年 3 月 28 日 根据公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定修改部分内容 基金管理人： 银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一 八 年 三 月 2 目 录 一、基金托管协议当事人 . 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则 . 4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 . 5 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 . 11 五、基金财产的保管 . 12 六、指令的发送、确认及执行 . 14 七、交易及清算交收安排 . 17 八、基金资产净值计算和会计

2、核算 . 21 九、基金收益分配 . 25 十、基金信息披露 . 26 十一、基金费用 . 28 十二、基金份额持有人名册的保管 . 29 十三、基金有关文件档案的保存 . 30 十四、基金管理人和基金托管人的更换 . 30 十五、禁止行为 . 32 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 . 33 十七、违约责任 . 35 十八、争议解决方式 . 35 十九、托管协议的效力 . 36 二十、其他事项 . 36 二十一、托管协议的签订 . 36 3 鉴于 银华基金管理股份有限公司 系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份 有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟

3、管理 银华量化智慧动力灵活配臵混合型 证券投资基金； 鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立 并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于 银华基金管理股份有限公司 拟担任 银华量化智慧动力灵活配臵混合型 证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任 银华量化智慧动力灵活配臵混合型 证券投资基金的基金托管人； 为明确 银华量化智慧动力灵活配臵混合型 证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定， 银华量化智慧动力灵活配臵混合型 证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同” )中定义的术语在用

4、于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触 应以基金合同为准，并依其 条款 解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称： 银华基金管理股份有限公司 注册地址： 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 邮政编码： 100738 法定代表人： 王 珠林 成立日期： 2001 年 5 月 28 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基 金 字 20017 号 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 贰亿贰仟贰佰贰拾万元 存续期间： 持续经营 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、

5、中国证监会许 可的其他业务 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 4 邮政编码： 100033 法定代表人： 田国立 成立日期： 2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 199812 号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债

6、券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据中华人民共和国证券投资基金法 (以下简称“基金法” ) 、 公开募集 证券投资基金运作管理办法（以下简称运作办法）、证券投资基金销售管理办法（以下简称销售办法）、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称 信息披露办法）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号托管协议的内容与格式 、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定（以下简称“流动

7、性风险管理规定”） 等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。 （二）订立托管协议的目的 订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）订立托管协议的原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用 、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。 5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选

8、择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创 业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、

9、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金 的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当

10、程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 待基金投资其他品种的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与该类业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 6 （ 1）本基金股票投资占基金资产的比例为 0% 9

11、5%； （ 2）本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ； （ 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （ 4）本基金管理人管理的 且在本基金托管人处托管的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （ 5） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%； 本基金管理人管理的且

12、由本基金托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （ 6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （ 7）本基金管理人管理的 且在本基金托管人处托管的 全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （ 8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； （ 9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （ 10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值 不得超过基金资产净值的20%； （ 11）本基金持有的同一 (指同一信用级别 )资产

13、支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （ 12）本基金管理人管理的 且在本基金托管人处托管的 全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （ 13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计，不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （ 14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

14、报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 15） 本 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展7 逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （ 16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回 购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （ 18）当本基金持有股指期货时，遵循以下中国证监会规定的投资限制： 1）本基金

15、在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在 任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧

16、差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （ 19）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （ 20） 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%； （ 21） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议期货投资托管操作三方备忘

17、录。 除 上述（ 2） 、（ 13）、 （ 14） 、 （ 15） 项 以外， 因证券、期货市场波动、 证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的8 特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适

18、当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基 金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。

19、 根据法律法规有 关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、 实际控制人、 与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行 和承销期内承销 的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并 约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对

20、手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单 和结算交易方式 进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名9 单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理 人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造

21、成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的 任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决

22、策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处臵预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1.本基金投资的受限证券 与上文提及的流动性受限资产的定义不同， 须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部 分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交

23、易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金托管 人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。 本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处臵预案并经其董事会批准。风险处臵预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限10 制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处臵。基金管理人应在首

24、次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处臵预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负 责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提

25、交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有 关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于： （ 1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 （ 2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 （ 3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 （ 4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定 媒介 披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面 价值，以及总成本和账面价值占基

26、金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。 5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： （ 1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 （ 2）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处臵预案的建立与完善情况。 （ 3）有关比例限制的执行情况。 （ 4）信息披露情况。 6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。 （六）基金托 管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金