计量经济学第三版庞浩第七章习题答案.doc

1、第七章 习题 7.1 （ 1） 1) PCE=-216.4269+1.008106PDI 2) PCE=-233.2736+0.982382PDI+0.037158PECT-1 (2)模型一 MPC=1.008106; 模型二短期 MPC=0.982382 ， 长 期MPC=0.982382/(1+0.037158)=0.9472 7.2 (1) it uXXXXXY 4-t43-t32-t21-t1t0 令 2104210321022101001649342 模型变形为 it uZZZY 2t21t10t0 其中4-t3-t2-t1-t2t4-t3-t2-t1-t1t4-t3-t2-t1-t

2、t0t1694432XXXXZXXXXZXXXXXZ 2t1t0t 1 0 4 3 9 2.06 6 9 9 0 4.0-8 9 1 0 1 2.04 9 2 3 4.35- ZZZY t 可得11833.0-17917.0-3123.0-3255.0891012.043210,所以4-t3-t2-t1-tt 1 1 8 3 3.0-1 7 9 1 7.0-3 1 2 3.0- 3 2 5 5.08 9 1 0 1 2.04 9 2 3 4.35- XXX XXY t 7.3 （ 1） 估计 tt uYXY *1-t1*t0* + 1-tt 2 7 1 6 7 6.06 2 9 2 7 3.0

3、1 0 4 0 3.15- YXY t 1）根据局部调整模型的参数关系，有 =* , =* , -1=1* , tt uu =* 将估计结果带入可得： 7 2 8 3 2 4.0=2 7 1 6 7 6.0-1=-1= 1* 7 3 8 0 6 4.20-= * 864001.0= *0 局部调整模型估计结果为： t* 86 40 0 1.073 80 6 4.20 XY t 2） 经济意义：销售额每增加 1 亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加0.864001 亿元。 3） 运用德宾 h检验一阶自相关： 2 9 7 2 8.1=0 . 1 1 4 8 5 812-1 21)21 . 5 1

4、 8 5 9 5-1(=)(-1)2d-1(= 21*n V a rnh 在 0.05 显著水平下，临界值 1.96=h2，因为 h=1.29728 1.96=h2，接受原假设，模型不存在一阶自相关性。 （ 2） 做对数变换得到模型： tt uXY +lnlnln t* 在局部调整假定下，估计一阶自回归模型 tt uYXY *1-t1*t0* +ln+lnlnln 1-tt ln2 6 0 0 3 3.0+ln9 0 4 5 2 2.00 7 8 0 4 6.1-ln YXY t 1）根据局部调整模型的参数关系，有 ln=ln * , =*0 , -1=1* 将估计结果带入可得： 7 3 9

5、9 6 7.0=2 6 0 0 3 3.0-1=-1= 1* .4 5 6 6 8 81-=ln=ln * 22238.1= *0 局部 调整模型估计结果为： t* ln22 23 8.145 68 8.1-ln XY t 2）经济意义：销售额每增加 1%，未来预期最佳新增固定资产投资增加 1.22238% 3）运用德宾 h检验一阶自相关： 3 0 3 1 3.1=0 . 0 8 7 7 9 912-1 21)21 . 4 7 9 3 3 3-1(=)(-1)2d-1(= 21*n V a rnh 在 0.05 显著水平下，临界值 1.96=h2，因为 h=1.30313 1.96=h2，接受

6、原假设，模型不存在一阶自相关性。 （ 3） 估计 tt uYXY *1-t1*t0* + 1-tt 2 7 1 6 7 6.06 2 9 2 7 3.01 0 4 0 3.15- YXY t 1）根据局部调整模型的参数关系，有 =* , =* , -1=1* , tt uu =* 将估计结果带入可得： 7 2 8 3 2 4.0=2 7 1 6 7 6.0-1=-1= 1* 7 3 8 0 6 4.20-= * 864001.0= *0 局部调整模型估计结果为： t* 86 40 0 1.073 80 6 4.20 XY t 2）经济意义：销售额每增加 1 亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增

7、加0.864001 亿元。 3）运用德宾 h检验一阶自相关： 2 9 7 2 8.1=0 . 1 1 4 8 5 812-1 21)21 . 5 1 8 5 9 5-1(=)(-1)2d-1(= 21*n V a rnh 在 0.05 显著水平下，临界值 1.96=h2，因为 h=1.29728 1.96=h2，接受原假设，模型不存在一阶自相关性。 7.4 （ 1） 估计一阶自回归模型 ; tt uYXXY * 1-t2*2t11t0* 1） 回归估计 1-t2t1t 4 0 5 5 2 1.02 7 5 0 7.00 4 7 3 1.07.6 6 2 4 YXXY t 2）根据局部调整模型的

8、参数关系，有 ln=ln * , 00* = ， 11* = , -1=2* 将估计结果带入可得： 5 9 4 4 7 9.0=4 0 5 5 2 1.0-1=-1= 2* 7073.1 1 1 4 3=5 9 4 4 7 9.0 7.6624= * 0796.0=594479.0 04731.0= *00 4 6 2 7.0=5 9 4 4 7 9.0 2 7 5 0 7.0= *11 局部调整模型估计结果为： 2t1t* 46 2 7.0+07 9 6.070 7 3.11 1 43 XXY t 3） 经济意义： 社会商品销售额每增加 1亿元，未来预期年末货币流通量增加 0.0796 亿元

9、 城乡居民储蓄余额每增加 1 亿元，未来预期年末货币流通量增加 0.4627 亿元 （ 2） 模型对数变换 ; tt uXXY +ln+lnlnln 2t21t1 在局部调整假定下，估计一阶自回归模型 tt uYXXY *1-t2*2t1*1t0* +ln+lnlnln 1） 回归估计 1-t2t1t ln5 3 4 7 1 8.0+ln1 8 1 2 0 1.0ln2 0 0 4 2 1.06 7 2 5 1 1.0ln YXXY t 2)根据局部调整模型的参数关系，有 ln=ln * , 0*0 = , 1*1 = , -1=2* 将估计结果带入可得： 4 6 5 2 8 2.0=. 5

10、3 4 7 1 80-1=-1= 2* 44538.1=ln=ln * 4 3 0 7 5.0=4 6 5 2 8 2.0 2 0 0 4 2 1.0= *00 3 8 9 4 4.0=4 6 5 2 8 2.0 1 8 1 2 0 1.0= *11 局部调整模型估计结果为： 2t1t ln3 8 9 4 4.0ln4 3 0 7 5.04 4 5 3 8.1ln XXY t 3） 经济意义： 社会商品销售额每增加 1%，未来预期年末货币流通量增加 0.43075% 城乡居民储蓄余额每增加 1%，未来预期年末货币流通量增加 0.38944% 7.5 (1)短期影响： 0.1408 总的影响 =

11、0.1408+0.2306=0.3714 （ 2） 库伊克模型 t1-321 u+= ttt YbXbbY 用 1-1- tt YY 代替 ，可将模型变形为 t1-321 u+= ttt YbXbbY 若 1-321 += ttt XaXaaY 则 t1-332211 u+)+(+)+(+= ttt XabXababY 为需要估计的模型 所以，短期影响： )+( 22 ab 总的影响： )+( 22 ab + )+( 33 ab 7.6 （ 1） 回归模型 Y=27.76594+0.807731X 在 0.05 的显著性水平下， DW=1.280986 1.96=h2，拒绝原假设，模型存在一阶自相关性。