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第六章1、答:给定显著水平,依据样本容量n和解释变量个数k,查D.W.表得d统计量的上界du和下界dL,当0ddL时,表明存在一阶正自相关,而且正自相关的程度随d向0的靠近而增强。当dLddu时,表明为不能确定存在自相关。当dud4-du时,表明不存在一阶自相关。当4-dud4-dL时,表明不能确定存在自相关。当4-dLd4时,表明存在一阶负自相关,而且负自相关的程度随d向4的靠近而增强。前提条件:DW检验的前提条件:(1)回归模型中含有截距项;(2)解释变量是非随机的(因此与随机扰动项不相关)(3)随机扰动项是一阶线性自相关。 ;(4)回归模型中不把滞后内生变量(前定内生变量)做为解释变量。(5)没有缺失数据,样本比较大。DW检验的局限性:(1)DW检验有两个不能确定的区域,一旦DW值落在这两个区域,就无法判断。这时,只有增大样本容量或选取其他方法 (2)DW统计量的上、下界表要求n15, 这是因为样本如果再小,利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正确的诊断(3) DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关
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