2016基金从业证券投资基金基础知识上机题库五.docx

1、 单选题 (共 100 题，每小题 1 分，共 100 分 )。以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、 错选均不得分。 1证券投资的基本前提或基础是（ ）。 A对证券市场进行分析 B对企业财务状况进行分析 C对相关政策进行分析 D对股票市场运行进行分析 2下列不属于资产项目的是（ ）。 A固定资产 B盈余公积 C无形资产 D应收账款 3（ ）是指分析企业如何组织收入、控制成本费用支出以实现盈利的能力，用于评价企业 的经营绩效。 A资产负债 表分析 B现金流量表分析 C所有者权益变动表分析 D利润表分析 4下列不属于现金流量表的基本结构的是（ ）。 A经营活动产生的现金流量 B捐赠活动产生的

2、现金流量 C投资活动产生的现金流量 D筹资活动产生的现金流量 5下列不属于财务报表中三大报表的是（ ）。 A资产负债表 B利润表 C现金流量表 D所有者权益变动表 6下列流动性资产中，流动性最差的是（ ）。 A现金及现金等价物 B存货 C应收票据 D应收账款 7资产负债率、权益乘数和负债权益比三个比率其实是同一意思，数值越大代表财务杠杆比率越（ ），负债越（ ）。 A高；轻 B高；重 C低：轻 D低：重 8单利现值的计算公式为（ ）。 A FV=PV(1+it) B PV=FV (1+it)=FV(1 -it) C FV=PV (1+i)n D PV=FV (1+i)n=FV(1+i) -n

3、9（ ）是指货币随着时间的推移而发生的增值。 A 货币时间价值 B货币溢价 C货币价值 D货币乘数 10下列不属于所有者权益科目的是（ ）。 A应付账款 B盈余公积 C未分配利润 D资本公积 11下列各项指标中，可用于分析企业长期偿债能力的是（ ）。 A营运效率比率 B流动比率 C资产负债率 D速动比率 12下列关于随机变量的说法中，错误的是（ ）。 A我们将一个能取得多个可能值的数值变量 X 称为随机变量 B如果一个随机变量 X 最多只能取可数的不同值，则为离散型随机变量 C如果 X 的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则为连续型随机变量 D我们将一个能取得多个可能值的数值变量

4、X 称为分散变量 13下列属于营运效率比率的是（ ）。 A资产负债率 B流动比率 C速动比率 D存货周转率 14杜邦恒等式中，净资产收益率由（ ）的乘积组成。 I销售利润率 资产收益率 总资产周转率 权益乘数 A I、 、 B 、 、 C I、 、 D I、 、 15（ ）通常被用来研究随机变量 X 以特定概率取得大于等于某个值的情况。 A分位数 B方差 C协方差 D标准差 16下列关于优先股的说法中，错误的是（ ）。 A优先股和普通股一样代表对公司的所有权，同属权益证券 B优先股的股息因公司经营业绩的好坏而有所变动 C优先股持有人分得公司利润的顺序先于普通股 D优先股的股息率往往是事先规定好

5、的、固定的 17（ ）是股票最基本的特征。 A收益性 B风险性 C流动性 D永久性 18下列不属于可转换债券基本要素的是（ ）。 A标的股票 B票面利率 C转换期限 D转股权归属 19（ ）是指在一国证券市场上流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。 A可转换债券 B权证 C可交换债券 D存 托凭证 20下列关于权证的基本要素的说法中，错误的是（ ）。 A行权比例指单位权证可以购买或出售标的证券的数量 B行权结算方式有证券给付结算方式和现金结算方式两种 C权证类别即为认购权证或认沽权证 D存续时间即权证的有效期，超过有效期仍有效 21风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较（ ）的风险

6、溢价，其期望收益率较（ ）。 A低；低 B高；高 C低；高 D高：低 22（ ）的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力。 A预算赤字 B通货膨胀 C利率 D汇率 23下列不属于股利贴现模型的是（ ）。 A零增长模型 B不变增长模型 C多元增长模型 D超额收益贴现模型 24（ ）是评价一个国家或地区失业状况的主要指标。 A预算赤字 B通货膨胀 C失业率 D汇率 25（ ）是财政部代表中央政府发行的债券。 A地方政府债 B国债 C公司债券 D固定利率债券 26有保证债券根据（ ）不同，可分为抵押债券、质押债券和担保债券。 A保证的形式 B交易方式 C计息与付息 D基准利率 27下列属于金融债券

7、的是（ ）。 A政策性金融债 B商业银行债券 C特种金融债券 D以上都是 28到期收益率的影响因素主要有（ ）。 I票面利率 债券市场价格 计息方式 再投资收益率 A I、 、 B 、 、 C I、 D I、 、 、 29某种贴现式国债面额为 100 元，贴现率为 3 82%，到期时间为 90 天，则该国债内在价值为（ ）元。 A 98 034 B 99 045 C 97 455 D 93 243 30（ ）是一种没有到期日的特殊债券。 A国债 B零息债券 C固定利率债券 D统一公债 31（ ）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证。 A商业票据 B银行承兑汇票 C中央银行

8、票据 D短期国债 32短期政府债券的主要特点包括（ ）。 1违约风险小 流动性弱 利息免税 流动性强 A I、 、 B I、 、 C I、 、 D I、 、 、 33（ ）策略保证投资者有充足的资金可以满足预期现金支付的需要。 A所得免疫 B价格免疫 C或有免疫 D利息免疫 34一般票据的贴现不超过（ ），贴现期从贴现日起计算至票据到期日。 A 3 个月 B 6 个月 C 1 年 D 3 年 35国债回购 作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过 （ ）。 A 3 个月 B 1 年 C 6 个月 D 1 个月 36在我国，货币市场工具不包括（ ）。 A银行间短期资金 B 1 年以内

9、(含 1 年 )的银行定期存款和大额存单 C剩余期限在 397 天以内 (含 397 天 )的债券 D期限在 1 年以上 (含 1 年 )的债券回购 37银行承兑汇票的承兑和贴现业务在我国全部票据业务上占比超过（ ）。 A 90% B 80% C 70% D 60% 38按照衍生工具的产品形态 分类，衍生工具可以分为 （ ）。 A独立衍生工具和嵌入式衍生工具 B远期合约和期货合约 C期权合约和期货合约 D远期合约和互换合约 39为确定远期价格，设立的假设不包括（ ）。 A存在交易成本 B标的资产是任意可分的 C标的资产的储存是没有成本的 D标的资产是可以卖空的 40（ ）年 9 月 6 日，首

10、批 3 个 5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出。 A 2011 B 2012 C 2013 D 2014 41（ ）是一种最简单的衍生品合约。 A远期合约 B互换合约 C期货合 约 D期权合约 42（ ）允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。 A欧式期权 B美式期权 C看涨期权 D看跌期权 43按照（ ）分类，期权可分为实值期权、平价期权和虚值期权。 A期权买方执行期权的时限 B期权买方的权利 C执行价格与标的资产市场价格的关系 D偿还期限 44（ ）是指互换合约双方同意在约定期限内按不同的利息计算方式分期向对方支付由币种相同的名义本金额所确定的利息。 A货币互换 B期货合约

11、 C期权合约 D利率互换 45下列不属于影响期权价格的因素是（ ）。 A合约标的资产的市场价 格与期权的执行价格 B期权的有效期 C合约标的资产的分红 D权利金的波动率 46（ ）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约。 A互换合约 B期权合约 C期货合约 D外汇期货 47某大学基金会的投资目标是资产的长期保值增值。该基金会将 20%的资产配置与国内股票， 80%的资产配置于国内债券。为了分散风险，提高收益，该基金会考虑了如下措施，可行的是（ ）。 I将部分资产 配置于外国股票 将部分资产配置于房地产投资 将部分资产配置于私募股权投资 将所有资产配置于国内股票 V将所有资

12、产配置于国内债券 A I、 、 、 B I、 、 V C I、 、 D 、 V 48新证券投资基金法在（ ）年开始实施。 A 2012 B 1990 C.2013 D 2012 49下列关于 J 曲线的说法中，错误的是（ ）。 A这条曲线是以收益率为横轴、以时间为 纵轴的一条曲线 B J 曲线是能够很好地衡量私募股权基金总成本和总潜在回报的工具 C这条曲线是以时间为横轴、以收益率为纵轴的一条曲线 D对于私募股权基金管理者而言， J 曲线意味着需要尽量缩短该曲线，尽快达到投资者所希望的收益回报 50（ ）是指在证券市场上首次发行对象企业普通股票的行为。 A买壳上市 B借壳上市 C首次公开发行 D

13、管理层回购 51大宗商品的投资方式不包括（ ）。 A购买大宗商品实 物 B购买资源或者购买大宗商品相关股票 C购买大宗商品相关债券 D投资大宗商品衍生工具 52家庭负担越重，则可投资的资源越少，投资者越偏向于（ ）投资策略。 A激进的 B稳健的 C冒险的 D高风险的 53投资政策说明书的内容不包括（ ）。 A确定收益 B业绩比较基准 C投资回报率目标 D投资决策流程 54在较长的时间内，市场行情总体向好的概率要（ ）走低的概率。 A大于 B小于 C等于 D无关 55制定投资政策说明书的好处不包括（ ）。 A能够帮助管理人制定切合实际的投资 目标 B有助于合理评估投资管理人的投资业绩 C有助于投

14、资管理人更加有效地执行满足投资者需求的投资策略 D能够帮助投资者将其需求真实、准确、完整地传递给投资管理人 56（ ）是指资产能够在短时间内以合理价格迅速变现，而不需要支付较高的成本。 A流动性高 B流动性低 C风险程度高 D风险程度低 57下列关于资本资产定价模型的基本假定，说法错误是（ ）。 A市场上存在大量投资者 B存在交易费用及税金 C所有投资者都是理性的 D所有投资者都具有同样的信息 58（ ）是指还未公开的只有公司内部人员才能获得的私人信息。 A历史信息 B公开可得信息 C内部信息 D内幕信息 59（ ）是指与证券有关的所有信息，都已经充分、及时地反映到了证券价 格之中。 A半强有

15、效市场 B弱有效市场 C半弱有效市场 D强有效市场 60作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的（ ）。 A 50% B 60% C 70% D 80% 61（ ）负责根据投资决策委员会制定的投资原则和计划制定投资组合的具体方案，向交易部下达投资指令。 A营业部 B投资部 C财务部 D研究部 62常见的算法交易策略有（ ）。 I成交量加权平均价格算法 时间加权平均价格算法 跟量算法 执行偏差算法 A I、 、 B I、 、 C I、 、 D I、 、 、 63做市商制度也被称为（ ）。 A市场交易 B场内交易 C网上交易 D柜台交易 64（ ）在报价驱动市场中处于关键性地位

16、。 A保荐人 B托管人 C做市商 D经纪人 65根据上海证券交易所融资融券交易实施细则，用于融资融券的标的证券为股票的，其股东人数不少于（ ）人。 A 1000 B 2000 C 3000 D 4000 66某投资组合在持有期为 1 年、置信水平为 95%的情况下，若所计算的风险价值为 5%，则表明该资产组合（ ）。 A在 1 年中的损失有 5%的可能不超过 95% B在 1 年中的损失有 5%的可能不超过 5% C在 1 年中的最大损失为 5% D在 1 年中的损失有 95%的可能不超过 5% 67交易算法的核心是其背后的（ ）模型。 A公平交易 B公正交易 C量化交易 D开放式交易 68（

17、 ）是指理想交易与实际交易收益的差值。 A买卖 差价 B对冲费用 C机会成本 D执行缺口 69（ ）指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险。 A购买力风险 B利率风险 C信用风险 D利润风险 70（ ）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。 A流动性风险 B信用风险 C市场风险 D利率风险 71风险管理的 基础工作是 （ ）。 A计算风险 B测量风险 C处理风险 D评估风险 72下列关于基金业绩评价的说法中，错误的是（ ）。 A基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考 B基金评

18、价最终需要回答的问题是基金业绩的来源 C投资目标与范围不同的基金可以一起进行评价和比较 D不同投资目标与范围的基金不具备可比性 73如果某基金的贝塔系数小于 1，说明该基金是一只（ ）。 A激进型基金 B活跃型基金 C防御型基金 D中立型基金 74目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过（ ）天。 A 397 B 180 C 297 D 100 75目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是（ ）。 A CPPI 策略 B TIPP 策略 C OBPI 策略 D复制性卖权策略 76下列关于基金业绩评价的时期选择的说法中，不正确的是（ ）。 A业

19、绩评价时需要计算多个时间段的业绩 B同一基金在不同时间段内的表现可能有很大的差距 C同一基金在不同时间段内的表现不会有很大的差距 D业绩计算开始与结束时间不同，基金回报率和业绩排名可能会有较大的差异 77陈女士在 2013 年 12 月 31 日，买入 1 股 A 公司股票，价格为 100 元， 2014 年 12 月 31 日， A 公司发放 3元分红，同时其股价为 110 元。那么该区间内，总持有区间收益率为（ ）。 A 10% B 11% C 12% D 13% 78下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是（ ）。 A使用的是系统风险 B使用的是全部风险 C 使用的是单一风险 D使用的是绝对

20、风险 79下列关于信息比率的说法中，正确的是（ ）。 A信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益 B信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益 C信息比率越小，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小 D信息比率越大，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大 80根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体 条款，必须采用经现金流调整后的（ ）。 A时间加权收益率 B算数平均收益率 C几何平均收益率 D持有区间收益率 81下列关于个人所得税的说法中，正确的是（ ）。 I个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复征

21、收个人所得税以前，暂不征收个人所得税 个人投资者从基金分配中获得的股票的股利收入、企业债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时，代扣代缴 20%的个人所得税 个人投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票差价收入，在国债利息 收入、 个人 买卖股票差价收入未恢复征收所得税以前，暂不征收所得税 个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法规定，应对个人投资者征收个人所得税 A I、 、 B 、 、 C I、 、 D I、 、 、 82证券交易所的决策机构是（ ）。 A会员大会 B董事会 C理事会 D专门委员会 83投资者买人的证券，经确认成交后，在

22、交收完成前全部或部分卖出是指（ ）。 A远期交易 B清算交收 C除息除权 D回转交易 84中国人民银行在银行间债券市场推出债券借贷业务是在（ ）。 A 2006 年 11 月 20 日 B 2005 年 6 月 15 日 C 2003 年 7 月 1 日 D 2004 年 9 月 3 日 85在目前我国债券市场的质押式回购中，（ ）回购是交易量最大、最为活跃的品种。 A 3 天 B 5 天 C 1 天和 7 天 D 2 天和 6 天 86某基金总资产为 50 亿元，总负债为 30 亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。 A 20 B 30 C 40 D 50 87欧洲最大的证券交易所是（

23、）。 A法兰克福证券交易所 B爱尔兰证券交易所 C布鲁塞尔证券交易所 D伦敦证券交易所 88基金管理费率通常与基金规模（ ）。 A无法判断 B无关 C成正比 D成反比 89目前，我国的基金会计核算均已细化到（ ）。 A每季 B每日 C每月 D年度 90从（ ）起，对证券交易印花税实行单向征收。 A 2006 年 8 月 16 日 B 2004 年 5 月 20 日 C 2008 年 9 月 19 日 D 2012 年 12 月 31 日 91下列关于 UCITS 基金投资政策的规定，说法错误的是（ ）。 A基金投资于同一主体发行的证券，不 得超过基金资产净值的 5% B基金投资于同一主体发行的证券，成员国可将此比例提高到 10% C基金投资于一个主体发行的证券超过 5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的 20% D基金不得持一发行主体 10%以上无表决权股票、债券和基金 92下列选项中，属于 QDII 基金投资范围的是（ ）。 A购买实物商品 B购买代表贵重金属的凭证 C投资于住房按揭支持证券 D购买不动产