应用时间序列分析”十一五 “国家级规划教材第九章 GARCH模型与波动性建模v 不确定性是现代经济和金融理论经常涉及到的一个焦点问题。图9.1上证指数日收益率时序图（1990.12.192001.07.31 ）v问题：如何刻画金融市场收益（波动聚集特征）的不确定性？1应用时间序列分析”十一五 “国家级规划教材本章内容 ARCH 模型的概念与性质 ARCH 模型的估计与检验 GARCH 模型 ARCH 模型的其他推广形式 GARCH 模型在研究股市波动中的应用 案例分析 本章小结2应用时间序列分析”十一五 “国家级规划教材ARCH 模型的概念与性质金融时间序列“波动聚集”效应，即异方差（时变方差）。如何刻画时变波动率（time -varying volatility）？ 深圳指数日收益率时序图（1991.04.032001.07.31 ）Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation, Econometrica, 50 (1982): 987-1008
