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补充2：Copula函数内容提要：w背景问题；wCopula函数介绍；wCopula函数的类型；w相关性度量；wCopula函数在风险管理中的应用。一、背景问题w在保险与金融业，度量公司的保险产品组合或公司持有金融资产的组合的风险是一个非常普通的问题。例：考虑两类保险风险风暴和洪水的索赔分布：（1）仅了解单个索赔的分布是否足够？（2）如果风险索赔具某种相关性，情况又会怎样？一、背景问题：为什么需要先进的相依结构建模w保险和金融中的新的复杂产品产生了具有复杂相依结构的组合；w需要比多元正态分布更灵活的多元模型；w在观察到的相依结构中，相关系数并非满意的相依结构度量；w错误的相依结构会严重低估组合风险；w边缘分布+相依结构=组合模型。二、Copula函数介绍：简史wCopula函数的基本思想是将多元分布（组合模型）的相依结构和边缘分布予以分离；w1940年，Hoeffding研究了多元分布的性质；w1959年，单词“Copula”在Sklar发表的学术论文中第一次出现；w1998年，在风险管理中如何运用Copula的研究 论文出现；w2004年，保险公司和金融机构开始用Copula作为风险
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