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投资学 第5章资产组合理论与资本资产定价模型概述现代投资理论的产生以1952年3月Harry.M.Markowitz发表的投资组合选择为标志1962年，Willian Sharpe对资产组合模型进行简化，提出了资本资产定价模型（Capital asset pricing model，CAPM）1976年，Stephen Ross提出了替代CAPM的套利定价模型（Arbitrage pricing theory，APT）。上述的几个理论均假设市场是有效的。人们对市场能够地按照定价理论的问题也发生了兴趣，1965年，Eugene Fama在其博士论文中提出了有效市场假说（Efficient market hypothesis，EMH）投资学投资学 第第6章章25.1 资产组合的风险与收益5.1.1 单个证券的收益与风险投资学投资学 第第5章章4资本利得资本利得股息收入股息收入（1）证券的持有期回报（）证券的持有期回报（Holding-period return）：给定期限内的收益率。）：给定期限内的收益率。其中，其中，p0表示当前的价格，表示当前的价格，pt表示未来表示未来t时刻的价格。时
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