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第六章第六章 条件异方差模型条件异方差模型 EViews中中的的大大多多数数统统计计工工具具都都是是用用来来建建立立随随机机变变量量的的条条件件均均值值模模型型。本本章章讨讨论论的的重重要要工工具具具具有有与与以以往往不不同同的的目目的的建立变量的条件方差或变量波动性模型。建立变量的条件方差或变量波动性模型。我我们们想想要要建建模模并并预预测测其其变变动动性性通通常常有有如如下下几几个个原原因因:首首先先，我我们们可可能能要要分分析析持持有有某某项项资资产产的的风风险险；其其次次，预预测测置置信信区区间间可可能能是是时时变变性性的的，所所以以可可以以通通过过建建立立残残差差方方差差模模型型得得到到更更精精确确的的区区间间；第第三三，如如果果误误差差的的异异方方差差是是能能适适当当控制的，我们就能得到更有效的估计。控制的，我们就能得到更有效的估计。摸溪民挤卜塘咯饺灵算梨阀桶工段府酿燎仗扼呐患胀崎撒抒块午袖究然匙第九章 ARCH和GARCH估计1第九章 ARCH和GARCH估计1 6.1 6.1 自回归条件异方差模型自回归条件异方差模型自回归条件异方差模型自回归条件异方差模型 自自 回回
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