1、西南财经大学时间序列分析教学实施方案一、课程基本信息课程名称：时间序列分析课程代码：STA306课程性质：本科专业方向课学 期：2018-2019-1 学 分：4学 时：3 学时/周，共 57 学时。二、任课教师、助教、教室等情况（一）任课教师：周凡吟，统计学博士、副教授办公室：宏远楼 402B答疑辅导时间：周二上午 11:10-12:00（E303）电子邮件： （二）助 教：待定（三）上课时间：每周二 10-12 节（四）教 室：E303实 验 室：待定（五）课程主页：http:/ 律：1、无特殊情况，不允许无故缺课。2、每次作业须在规定时间内提交。三、课程阅读材料该课程无唯一教材。课程内容
2、基于多本相关教材。对于课堂知识的理解和强化，请参考以下几本书目（部分书籍课程主页有电子书下载）：书1 史代敏等. 应用时间序列分析，北京：高等教育出版社，2011 书2 王燕. 应用时间序列分析，北京：中国人民大学出版社，2005书3 吴喜之和刘苗。应用时间序列分析（R 软件陪同） 。北京：机械工业出版社。2014书4 Shumway, R. and Stoffer, D., Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples (2nd Ed.), Springer, 2006书5 Brockwell, P. and Davis
3、, R., Time Series: Theory and Methods (2nd Ed), Springer, 1991书6 Brockwell, P. and Davis, R., Introduction to Time Series and Forecasting (2nd Ed), Springer, 2002四、课程内容概要（一）课程目标1.理解并掌握时间序列分析的主要理论，方法及思想。2.能理解和把握不同时间序列模型的适用范围和条件，并能就实际问题中的时间序列数据提出合适的时间序列模型。3.熟练应用统计软件对时间序列数据进行分析，并对其输出结果进行合理的解释和分析。4.通过课堂
4、上对数学证明的推导和公式的剖析，培养学生逻辑思维能力和透过公式看本质的能力。（二）教学内容（三）课程要求序号 题目 知识点学时（课堂教授）（一）时间序列分析概论；1 绪论 （二）时间序列分析的基本概念 6（一）AR 模型及其平稳的判定（二） AR 模型的统计性质（三） MA 模型及其统计性质2平稳时间序列的基本模型（四）ARMA 模型及其统计性质12（一）模型的识别（二）定阶的方法（三）参数估计的方法（四）模型适应性的检验3 平稳序列模型的建 立（五）平稳时间序列的建模方法9（一）预测的概念4 平稳时间序列的预 测 （二）最小均方误差预测 5（一） 趋势性时间序列数据（二） 自回归求和移动平均
5、模型（三） 季节性时间序列的分析方法5其它时间序列数据的分析方法（四） 条件异方差模型10课时总计：54 学时 45（课程教授）+6（课程复习）+6（考试周）31.课堂进行随机抽查回答，点名未到的同学将记缺席一次。2.平时课后作业：按时规定的时间交与助教进行批改，将在复习课中评讲作业。作业如发现有抄袭，作业成绩将记为零分。3.课堂参与：（一） 请不要缺席，本课程节奏紧凑，一旦缺席很难听懂后续课程。如有紧急情况需要请假缺席，请课后自行学习课件及相关阅读材料，并及时向任课老师询问不清楚的问题。（二） 该课程讲授过程中有大量的课堂练习，上课时请带好纸和笔。（四）教学安排课程 讲授内容授课方式作业(教
6、材)/测验 辅助学习材料1课程概述第一章：绪论1 时间序列分析概论讲授课外阅读安装 R 软件，熟悉软件操作推荐阅读：书【1】p.1-9书【2】p1-6书【3】p1-102 1 时间序列分析概论2 时间序列分析的基本概念 讲授课外阅读推荐阅读：书【1】p.9-21书【2】p17-333 第三章 平稳时间序列模型1 AR 模型及其平稳的判定 讲授课外阅读 习题一推荐阅读：书【1】p.42-49书【2】p40-47书【3】p69-744 国庆假期5 第三章 平稳时间序列模型2 AR 模型的统计性质 讲授课外阅读推荐阅读：书【1】p.23-49书【2】p56-65书【3】p75-876第三章 平稳时间
7、序列模型3 MA 模型及其统计性质 讲授课外阅读推荐阅读：书【2】p56-62书【3】p69-747第三章 平稳时间序列模型4 ARMA 模型及其统计性质 讲授课外阅读 习题二推荐阅读：书【2】p62-65书【3】p155-1648第四章 平稳序列模型的建立1. 模型的识别2. 模型的定阶讲授课外阅读推荐阅读：书【1】p.55-60书【2】p65-7249 第四章 平稳序列模型的建立3.参数估计方法学生演示与讨论实践操作推荐阅读：书【1】p.60-70书【2】p73-7610第四章 平稳序列模型的建立4.模型的适应性检验5.平稳序列的建模方法讲授课外阅读推荐阅读：书【1】p.70-72书【2】
8、p77-8411第五章 平稳序列模型的预测1.平稳序列预测的概念2.最小均方误差预测讲授课外阅读推荐阅读：书【1】p.72-92书【2】p84-9312第六章 非平稳时间序列1. 趋势性时间序列2. 自回归求和移动平均模型讲授课外阅读 习题三推荐阅读：书【2】p.141-152书【3】p192-21113 第六章 非平稳时间序列3 季节性时间序列的分析方法 讲授课外阅读推荐阅读：书【1】p.137-148书【2】p152-183书【3】p213-22914 第六章 非平稳时间序列4 条件异方差模型 讲授课外阅读15 第六章 非平稳时间序列4 条件异方差模型 讲授课外阅读16 课程复习，答疑17 元旦假期五、考核方式考试形式 考察内容 考察方式 分值期末考试 课程教学内容 闭卷考试 70平时作业 习题 课后独立完成，按规定及时提交 30出勤率 到课情况 课堂随机点名提问，缺席一次扣作 业成绩的 10% 按比例
