南大秋金融工程概论一次作业.doc

1、作业名称： 金融工程概论第一次作业 作业总分： 100 通过分数： 60 起止时间： 2015-10-9 至 2015-11-8 23:59:00 标准题总分： 100 详细信息： 题号 :1 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（） A、市场无摩擦性 B、无对手风险 C、市场参与者厌恶风险 D、市场存在套利机会 正确答案 :D 题号 :2 题型 :单选题（请在以下几 个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 某公司要在一个月后买入 1

2、万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？（ ） A、 1 万吨铜的空头远期合约 B、 1 万吨铜的空头看涨期权 C、 1 万吨铜的多头看跌期权 D、 1 万吨铜的多头远期合约 正确答案 :D 题号 :3 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 以下哪种是交易双方约定在未来指定的某一特定日期，按照约定价格进行交易的合同（） A、互换 B、期货 C、期权 D、远期 正确答案 :D 题号 :4 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 1965年 FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一 无套利定

3、价 A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D、套利定价理论 正确答案 :C 题号 :5 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（） A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避 正确答案 :C 题号 :6 题型 :单选题（请在以下几 个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 1976年，罗斯 等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟 A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D、套利定价理论 正确答案 :D 题号 :7 题型 :单选题（请在

4、以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 现代金融理论是从 1952年马科维茨的（）开始的 A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D、套利定价理论 正确答案 :A 题号 :8 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分 数 :2 内容 : 不考虑期权费时，标的资产多头 +看涨期权空头 = A、标的资产多头 B、标的资产空头 C、看涨期权多头 D、看跌期权空头 正确答案 :D 题号 :9 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 下列哪一项不是金融工程的研究范围（ ） A、新型金融产品和工具的开发 B、

5、新型金融手段的开发 C、股票价格波动趋势 D、创造性地解决金融问题 正确答案 :C 题号 :10 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 以下哪一项不是金融 衍生品的功能（） A、规避市场风险 B、套利 C、投机 D、保本 正确答案 :D 题号 :11 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 风险管理中，多样化的投资属于（） A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避 正确答案 :B 题号 :12 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 为利率受损方提供现金补偿的

6、是（） A、金融期货 B、远期汇率协议 C、远期利率协议 D、股票期权 正确答案 :C 题号 :13 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 哪个被称作为标准化的远期（） A、互换 B、期货 C、期权 D、远期 正确答案 :B 题号 :14 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 以下哪一项属于消极策略（） A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避 正确答案 :D 题号 :15 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 金融工程的目的是（ ） A、战略管理 B、风

7、险管理 C、运营决策 D、政策制定 正确答案 :B 题号 :16 题型 :多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数 :4 内容 : 金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（） A、市场无摩擦性 B、无对手风险 C、市场参与者厌恶风险 D、市场不存在套利机会 正确答案 :ABCD 题号 :17 题型 :多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数 :4 内容 : 程序控制交易获取套利机会的显著特点是（） A、基本策略陈旧 B、实现手段新颖 C、不存在任何风险 D、具有相当大的随机性 正确答案 :AB 题号

8、 :18 题型 :多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数 :4 内容 : 标的资产空头和看跌期权空头分别是指（） A、看涨期权多头 +看跌期权空头 B、看涨期权空头 +看跌期权多头 C、标的资产多头 +看跌期权多头 D、标的资产多头 +看涨期权空头 正确答案 :BD 题号 :19 题型 :多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数 :4 内容 : 风险管理的主要措施包 括（） A、风险分散 B、风险对冲 C、风险转移 D、规避 正确答案 :ABCD 题号 :20 题型 :多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项

9、中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数 :4 内容 : 金融衍生产品的功能包括（） A、规避市场风险 B、套利 C、投机 D、无任何显著作用 正确答案 :ABC 题号 :21 题型 :多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数 :4 内容 : 远期合约必要因素包括（） A、支付的定金 B、标的资产 C、到期日 D、交割价格 正确答案 :BCD 题号 :22 题型 :多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数 :4 内容 : 回溯期权的特点包括（） A、执行价格是持有者自主选择的 B、如果是回溯卖权，则是出现过的

10、最低价 C、如果是回溯买权，则是出现过的最高价 D、这种期权费往往较高 正确答案 :AD 题号 :23 题型 :多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数 :4 内容 : 无套利定价的原则是（） A、均衡的市场不存在套利机会 B、金融资产的 均衡价格不可能提供套利机会 C、无套利并不需要市场参与者一致行动 D、只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利 正确答案 :ABCD 题号 :24 题型 :多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数 :4 内容 : 无套利定价的意义是（） A、在某个时点上，资产的价格必定等于未

11、来现金流的现值 B、如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等 C、若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制 D、实现不承担任何风险的纯收益 正确答案 :ABC 题号 :25 题型 :多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数 :4 内容 : 套利的特点是（） A、能带来利润的战略 B、零投资 C、零风险 D、正收益 正确答案 :ABCD 题号 :26 题型 :判断题 本题分数 :3 内容 : 金融工程是为了解决金融问题、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合二产生的 1、 错 2、 对 正确答案 :2 题号 :27 题型 :判断

12、题 本题分数 :3 内容 : 使用障碍期权时，对于敲出期权，权利自动消失 1、 错 2、 对 正 确答案 :2 题号 :28 题型 :判断题 本题分数 :3 内容 : 看跌期权空头是指标的资产多头 +看涨期权空头 1、 错 2、 对 正确答案 :2 题号 :29 题型 :判断题 本题分数 :3 内容 : 由金融工具来规避的风险即金融学意义上的风险 1、 错 2、 对 正确答案 :1 题号 :30 题型 :判断题 本题分数 :3 内容 : 风险分散与转移都是进行风险管理的主要措施 1、 错 2、 对 正确答案 :2 题号 :31 题型 :判断题 本题分数 :3 内容 : 无套利定价可以实现不承担

13、任 何风险的纯收益 1、 错 2、 对 正确答案 :1 题号 :32 题型 :判断题 本题分数 :3 内容 : 套利能够在零风险的基础上实现正收益 1、 错 2、 对 正确答案 :2 题号 :33 题型 :判断题 本题分数 :3 内容 : 已经均衡的市场可以进行无套利定价 1、 错 2、 对 正确答案 :1 题号 :34 题型 :判断题 本题分数 :3 内容 : 金融衍生品是用来投机的好工具 1、 错 2、 对 正确答案 :2 题号 :35 题型 :判断题 本题分数 :3 内容 : 远期合约必须 包括支付的定价 1、 错 2、 对 正确答案 :1 作业名称： 金融工程概论第一次作业 作业总分：

14、 100 通过分数： 60 起止时间： 2015-10-9 至 2015-11-8 23:59:00 标准题总分： 100 详细信息： 题号 :1 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（） A、市场无摩擦性 B、无对手风险 C、市场参与者厌恶风险 D、市场存在套利机会 正确答案 :D 题号 :2 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 以下哪种是交易双方签订的一种合约，彼此同意在合约规定的期间互相交换一定的现金

15、流（） A、互换 B、期货 C、期权 D、远期 正确答案 :A 题号 :3 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 以下哪种是交易双方约定在未来指定的某一特定日期，按照约定价格进行交易的合同（） A、互换 B、期货 C、期权 D、远期 正确答案 :D 题号 :4 题型 :单选题（请在 以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（） A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避 正确答案 :C 题号 :5 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2

16、 内容 : 1976年，罗斯 等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟 A、资产组合理论 B、资本资产定价模型 C、有效市场假说 D、套利定价理论 正确答案 :D 题号 :6 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分 数 :2 内容 : 投资者和融资者的（ ）构成金融市场效率的基本方面 A、交易效率 B、金融机构的服务效率 C、以上皆非 D、以上都是 正确答案 :D 题号 :7 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 不考虑期权费时，标的资产多头 +看涨期权空头 = A、标的资产多头 B、标的资产空头 C、看涨期权多头 D、看跌期权空

17、头 正确答案 :D 题号 :8 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 风险管理中 ,现货多头与期货空头对冲属于（） A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避 正确答案 :A 题号 :9 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 下列哪一项不是金融工程的研究范围（ ） A、新型金融产品和工具的开发 B、新型金融手段的开发 C、股票价格波动趋势 D、创造性地解决金融问题 正确答案 :C 题号 :10 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 以下哪一项不是金融衍生品的功能（） A、规避市场风险 B、套利 C、投机 D、保本 正确答案 :D 题号 :11 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 风险管理中，多样化的投资属于（） A、风险对冲 B、风险分散 C、风险转移 D、风险规避 正确答案 :B 题号 :12 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2 内容 : 下列不属于金融创新的是（ ） A、股票 B、期权 C、外汇期货 D、利率互换 正确答案 :A 题号 :13 题型 :单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案） 本题分数 :2