C1608-投资组合的市场风险管理-答案多套汇总.docx

1、下面几套题答案都经过纠正！一、单项选择题1. 现代投资组合的风险管理需要建设强有力的（ ）进行支持。A. 估值系统B. 交易系统C. 有机、统一、可扩展的信息系统D. 监控系统E. 以上都不是描述：投资组合市场风险管理系统 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题2. 以下哪些内容属于压力测试的步骤？（ ）A. 风险因子选择B. 压力情景设定C. 敏感性分析D. 传导机制构建E. 测试结果分析描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：E,A,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 以下哪些是风险值 VaR 方法的特点？（ ）A. 没有反应分位点左侧损失的

2、情况B. 计算量大C. 无法评估极端市场情况变化带来的影响D. 数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：C,D,A题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？（ ）A. 公司市场风险管理办法B. 投资业务止损管理办法C. 市场风险监控流程制度D. 投资业务市场风险管理办法描述：投资组合市场风险管理概述 您的答案：B,C,D,A题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 风险监控报告的读者主要有（ ）。A. 管理决策层B. 投资经理C. 监管部门D. 投资者E. 风控人员描述：投资组合市场风险日常管理工作 您

3、的答案：B,E,A题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 明确投资组合的风险边界后，公司应通过（ BC ）保证投资组合风险控制在容许的范围内。A. 风险容忍度B. 全口径限额分配C. 业务授权限额D. 经济资本E. 风险偏好描述：投资组合市场风险管理概述 您的答案：D,B,C,E,A题目分数：10此题得分：0.0批注：三、判断题7. 回溯测试是对风险价值 VaR 进行检验的重要方法。（ ）描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。（ ）描述：投资组合市场风险管理概述 您的答案：错

4、误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。（ ）描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指标，以明确对风险管理结果的最大容忍范围。（ ）描述：投资组合市场风险管理概述 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：90.0试卷总批注：一、单项选择题1. 以下哪个是反映衍生品价格受标的波动率影响的希腊字母？（ ）A. DeltaB. GammaC. VegaD. ThetaE

5、. Rho描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题2. 以下哪些内容属于压力测试的步骤？（ ）A. 风险因子选择B. 压力情景设定C. 敏感性分析D. 传导机制构建E. 测试结果分析描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：D,E,B,A题目分数：10此题得分：10.03. 以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？（ ）A. 公司市场风险管理办法B. 投资业务止损管理办法C. 市场风险监控流程制度D. 投资业务市场风险管理办法描述：投资组合市场风险管理概述 您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.04. 明确投资组合的

6、风险边界后，公司应通过（ ）保证投资组合风险控制在容许的范围内。A. 风险容忍度B. 全口径限额分配C. 业务授权限额D. 经济资本E. 风险偏好描述：投资组合市场风险管理概述 您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：0.05. 以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（ ）A. 适用范围B. 相关主体职责与权限C. 工作程序D. 检查与问责描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：B,A,C,D题目分数：10此题得分：10.06. 投资组合市场风险日常管理工作主要包括（ ）。A. 了解你所负责的投资组合面临的风险B. 风险监控报告C. 基本面分析D. 风险评估E. 风险审核描述：

7、投资组合市场风险日常管理工作 您的答案：E,B,D题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 风险管理的目标就是消灭风险。（ ）描述：投资组合市场风险管理基础 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08. 经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。（ ）描述：投资组合市场风险管理概述 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。（ ）描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. 风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风险管理效果的量

8、化限额指标，以明确对风险管理结果的最大容忍范围。（ ）描述：投资组合市场风险管理概述 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：90.0一、单项选择题1. 以下哪个是反映衍生品价格受标的波动率影响的希腊字母？（ ）A. DeltaB. GammaC. VegaD. ThetaE. Rho描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题2. 以下哪些内容属于压力测试的步骤？（ ）A. 风险因子选择B. 压力情景设定C. 敏感性分析D. 传导机制构建E. 测试结果分析描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：B,E,D,A题目分数：10此题得分：10.03. 以下哪些是风险值 VaR 方法的特点？（ ）A. 没有反应分位点左侧损失的情况B. 计算量大C. 无法评估极端市场情况变化带来的影响D. 数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响描述：投资组合市场风险管理工具和方法 您的答案：C,D,A题目分数：10此题得分：10.04. 风险监控报告的读者主要有（ ）。A. 管理决策层B. 投资经理C. 监管部门D. 投资者E. 风控人员描述：投资组合市场风险日常管理工作 您的答案：E,B,A题目分数：10此题得分：10.05. 以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（ ）A. 适用范围