竞争性市场串谋的动态博弈分析.doc

1、竞争性市场串谋的动态博弈分析摘 要：厂商能否从串谋中获益不仅仅取决于其他厂商的决策，也取决于消费者对厂商串谋的反应，所以单个厂商在决定是否进行串谋时，除了必须充分考虑其他厂商的行为之外，也必须充分考虑消费者的反应。消费者的串谋决策也同时取决于其他消费者和厂商的反应，也就是说交易双方行为选择具有较强的相互依赖性。本文在充分考虑这一因素的基础上，运用两阶段动态博弈模型，以厂商串谋为例论证了即使是竞争性市场，在厂商数量较少而消费者数量较多的情况下，厂商也将进行串谋。最后以商业银行信贷支持小微企业为例说明了其适用性，并提出了相应的规制串谋行为的政策建议。 关键词：竞争性市场；串谋；动态博弈；商业银行；

2、小微企业 中图分类号：F830.5 文献标识码：B 文章编号：1674-0017-2013（3）-0026-05 一、引言 在经济学领域，串谋是一个古老而又崭新的话题。亚当斯密在其经典著作国富论中曾经谈到：“即使为了娱乐，从事同一贸易的人也很少一起聚会，极其少有的聚会通常是以反对公共利益的串谋或者哄抬物价而告终。 ”虽然亚当斯密提出串谋由来已久，但是早期的研究一般是在静态的框架下，仅从较浅的层次分析串谋的存在及其稳定性。直至博弈论引入经济学，经济学家成功运用动态博弈的分析框架，才使得对于串谋的研究达到了一个新的层次。串谋行为随之吸引了众多经济学家的注意力。 在经济学文献和法学文献中，对于串谋有

3、不同的定义。在经济学家看来，串谋是指厂商旨在协调本行业各家厂商行动和限制竞争而统一协调的一种行为。该定义一般包括两个要素：第一，为了达成协议而进行的交流、讨论和信息交换的过程；第二，给定其它参与者遵守协议时，一定存在因背叛行为而获得短期利润和随后为了强制实施协议而对背叛行为的惩罚（如价格战） 。由串谋的定义不难发现，串谋俨然成了厂商的独有行为，而消费者如果彼此联合以获取不正当的经济利益则并未构成串谋。串谋所包括的两个要素则似乎告诉我们，串谋一般不具有稳定性，为了保证串谋协议的实施需要采取强制性的措施甚至是严厉的惩罚。 在我们看来，串谋并不仅仅存在于厂商之间，消费者同样可以采取串谋行为。由于单个

4、厂商能否从其串谋行为中获益，不仅仅取决于其他厂商的反应，也取决于消费者对于厂商串谋的反应，也就是说单个厂商是否进行串谋依赖于其他厂商和消费者的决策。对于消费者一方而言也是如此，他们在做出是否串谋的决策时取决于其他消费者的决策和厂商一方的反应，也即交易双方的行为选择具有较强的依赖性。如果充分考虑到这种情况，分析串谋行为时仅仅局限于寡头市场是不够的，而是完全可以将其扩大到竞争性市场。 正是基于上述考虑，本文尝试运用博弈论的分析方法，以厂商联合提价这种串谋形式为例，对竞争性市场串谋问题进行一些粗浅的探讨。需要特别指出的是，虽然认为消费者之间也可以进行串谋并在本文加以明确提出，但行文过程中为了便于表述

5、，还是以厂商的串谋为例进行分析。如果把我们的分析框架中厂商和消费者的角色进行相应的对换，就可以成功地对消费者的串谋行为进行相应的分析。 二、文献综述 罗建兵、许敏兰认为有关串谋问题的文献，早期集中在卡特尔等问题的研究，这一时期的串谋理论主要用来解释产业组织间的串谋行为，企业间在价格竞争中出现默契串谋。Chamberlin 在研究生产同类商品的寡头垄断企业时曾经指出，企业在意识到他们之间的相互依赖性之后，就会通过串谋的形式来维持垄断价格，从而避免价格战的威胁。在此之后，Stigler 等都对串谋问题进行了卓有成效的研究。 对于串谋问题的早期研究大多是一带而过，并没有进行深入的分析。在博弈论引入串

6、谋理论的研究之后，面对串谋难以有效维持，Friedman运用超级博弈模型提出了“冷酷到底”的稳定策略。Zarkada-Fraser 和Skitmore 解释了产生串谋倾向的原因，并从内部和外部两个方面探讨了影响串谋的因素。Laffont 和 Martimort 研究认为信息不对称将不可避免的引发串谋问题。 就国内的情况看，串谋问题也是近些年学者研究的一个热点问题，他们主要从两个方面对串谋问题进行研究。第一个方面主要集中在运用串谋理论对某一个行业或者产业中的串谋行为进行研究解释；第二个方面则是研究如何通过机制设计以有效的防范串谋。 通过对国内外的相关文献进行粗浅的梳理，发现既有的研究存在下述问题

7、。学者们一般侧重对厂商之间的串谋进行研究，而很少涉及消费者之间的串谋问题。由此以来，学者们在讨论厂商之间是否达成串谋时，往往集中讨论不同的厂商对于串谋的不同反应。当涉及到串谋是否具有稳定性这一问题时也只是不同厂商之间博弈的结果，尽管厂商的串谋会直接危及到消费者的利益，但消费者却处于被置之度外的境地。事实上，在一个涉及买卖双方的交易环境中，为了实现单个经济主体厂商（消费者）的利益最大化，厂商（消费者）欲进行各种决策并付诸实施时，不仅仅要考虑竞争对手（其他厂商或者是消费者）的反应，同样要考虑交易的另一方消费者（厂商）的反应。交易的参与者如果仅仅考虑交易一方的反应而忽视另一方的反应，则这种经济决策的

8、有效性就值得怀疑。这是因为，厂商的串谋决策会同时影响到厂商和消费者的利益。对于厂商的各种决策，具有能动性的消费者并不只是被动的接受，为了维护自己的利益，只要条件具备他们就会采取各种措施进行应对，反之也成立。 三、基本假定及博弈模型的选择 （一）基本假定 假定一：市场是一个竞争性的市场，在该市场上厂商的数量 n 小于消费者的数量 m，并且 n 个厂商规模相当。对于厂商和消费者来说，关于厂商数量和消费者的数量是共同知识。 假定二：市场上交易的是单一种类同质商品，并且厂商生产商品的固定成本为零。 假定三：博弈的信息是完全的，博弈方在进行决策时清楚地知道每种情况下各博弈方的得益。 假定四：达成串谋是有

9、成本的，并且该成本严格大于零，串谋总成本在各个厂商和消费者之间分配。此外，串谋的总成本及其平均成本随着厂商或者消费者数量的增加而增加。 假定五：一旦厂商（消费者）的串谋行为遭致消费者（厂商）的联合抵制，则厂商（消费者）将不得不为之而支付成本。如果消费者（厂商）联合抵制厂商串谋获得成功后，则价格恢复到串谋之前的低价状态。假定六：厂商串谋且消费者忍耐的利润大于厂商没有串谋的利润，而厂商没有串谋的利润大于厂商串谋但消费者联合抵制的利润。 假定七：厂商和消费者只进行价格方面的竞争，市场是出清的。价格发生变化前后，单个厂商的产量和单个消费者的消费量都保持不变。 （二）模型选择 博弈的整个过程可以分为以下

10、两个阶段：第一阶段，厂商选择是否进行串谋；第二阶段，面对厂商第一阶段的选择，消费者进行相应的最佳选择，特别是当第一阶段厂商选择串谋时，消费者如何做出最佳选择。因此可以尝试选择两阶段动态博弈模型。对于博弈双方而言，厂商的策略集合为（串谋，不串谋） ，消费者的策略集合为（抵制，忍耐） 。在厂商进行决策时，他们很清楚消费者联合起来共同抵制厂商串谋行为是小概率事件（假定一、假定四） 。而在轮到消费者做决策时，由于厂商在第一阶段已经做出了他们的决策，消费者对于厂商的情况是完全了解的。此外，厂商和消费者完全了解各种状况下博弈方的得益情况（假定三） 。在进行了上述分析之后，本文最终选择了两阶段的完全且完美信息动态博弈模型。 如