深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金.DOC

1、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金2017 年年度报告2017 年 12 月 31 日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2018 年 3 月 28 日深 F60ETF2017 年年度报告第 2 页 共 70 页 1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。深 F60ETF2017 年年度报告第 3 页 共 70 页 1.2 目录1 重要提示及目录 .2

3、1.1 重要提示 .21.2 目录 .32 基金简介 .62.1 基金基本情况 .62.2 基金产品说明 .62.3 基金管理人和基金托管人 .62.4 信息披露方式 .72.5 其他相关资料 .73 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .83.1 主要会计数据和财务指标 .83.2 基金净值表现 .83.3 过去三年基金的利润分配情况 .104 管理人报告 .114.1 基金管理人及基金经理情况 .114.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .144.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .144.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .164.5 管

4、理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .164.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .174.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .184.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .195 托管人报告 .195.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .195.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .195.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .196 审计报告 .206.1 审计报告基本信息 .206.2 审计报告的基本内容 .20深 F60ETF2017 年年度报告第 4 页 共 70 页

5、7 年度财务报表 .237.1 资产负债表 .237.2 利润表 .247.3 所有者权益（基金净值）变动表 .257.4 报表附注 .268 投资组合报告 .528.1 期末基金资产组合情况 .528.2 期末按行业分类的股票投资组合 .528.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .548.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .568.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .588.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .588.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .588.8 报告期末按公允价值占基

6、金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .598.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .598.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .598.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .598.12 投资组合报告附注 .599 基金份额持有人信息 .629.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .629.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 .629.3 期末上市基金前十名持有人 .629.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .639.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .6310 开放式

7、基金份额变动 .6411 重大事件揭示 .6511.1 基金份额持有人大会决议 .6511.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .6511.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .6511.4 基金投资策略的改变 .65深 F60ETF2017 年年度报告第 5 页 共 70 页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .6511.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .6511.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .6511.8 其他重大事件 .6612 影响投资者决策的其他重要信息 .6812.1 报告期内单一投资者持有基金份额比

8、例达到或超过 20%的情况 .6813 备查文件目录 .6913.1 备查文件目录 .6913.2 存放地点 .6913.3 查阅方式 .69深 F60ETF2017 年年度报告第 6 页 共 70 页 2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金简称 深 F60ETF场内简称 深 F60基金主代码 159916基金运作方式 交易型开放式基金合同生效日 2011 年 9 月 8 日基金管理人 建信基金管理有限责任公司基金托管人 中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额 54,566,039.00 份基金合同存续期 不定期基金份额上市的证券交易

9、所 深圳证券交易所上市日期 2011 年 10 月 24 日2.2 基金产品说明投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资策略 本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准 深证基本面 60 指数收益率风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。2.

10、3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司姓名 吴曙明 罗菲菲联系电话 010-66228888 010-58560666信息披露负责人电子邮箱 深 F60ETF2017 年年度报告第 7 页 共 70 页 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95568传真 010-66228001 010-58560798注册地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16 层北京市西城区复兴门内大街 2号办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16 层北京市西城区复兴门内大街 2号邮政编

11、码 100033 100031法定代表人 许会斌 洪崎2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层深 F60ETF2017 年年度报告第 8 页 共 70 页 3 主要财务指标、基金净值表

12、现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年本期已实现收益 15,279,474.18 276,005.01 69,129,983.79本期利润 46,178,243.26 -4,539,031.99 28,755,965.37加权平均基金份额本期利润 1.1436 -0.1284 0.6200本期加权平均净值利润率 35.06% -5.12% 24.10%本期基金份额净值增长率 45.17% -4.45% 18.45%3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末期末可供分配利

13、润 98,563,998.47 28,977,429.63 31,169,322.22期末可供分配基金份额利润 1.8063 0.7925 0.9150期末基金资产净值 208,162,230.56 96,091,777.05 93,695,098.56期末基金份额净值 3.8149 2.6279 2.75043.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末基金份额累计净值增长率 107.85% 43.18% 49.85%1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益

14、；2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 10.70% 1.21% 10.24% 1.22% 0.46% -0.01%过去六个月

15、16.88% 1.03% 14.59% 1.03% 2.29% 0.00%过去一年 45.17% 0.96% 41.79% 0.97% 3.38% -0.01%深 F60ETF2017 年年度报告第 9 页 共 70 页 过去三年 64.29% 1.73% 61.55% 1.75% 2.74% -0.02%过去五年 134.26% 1.60% 128.18% 1.61% 6.08% -0.01%自基金合同生效起至今 107.85% 1.55% 90.79% 1.57% 17.06% -0.02%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1、本

16、基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。深 F60ETF2017 年年度报告第 10 页 共 70 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金基金合同于 2011 年 9 月 8 日生效，2011 年净值增长率以实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未发生利润分配。