银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式.DOC

1、1银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议修订记录日 期 修改内容2018 年 3 月 28 日 根据公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定修改部分内容基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二零一八年三月2目 录一、基金托管协议当事人 .4二、基金托管协议的依据、目的和原则 .5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .6四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .13五、基金财产的保管 .14六、指令的发送、确认及执行 .18七、交易及清算交收安 排 .21八、基金资产净值 计算和会计核算 .26九、基金收益分配 .31十、基金信息披露

2、 .32十一、基金费用 .34十二、基金份额持有人名册的保管 .36十三、基金有关文件档案的保存 .37十四、基金管理人和基金托管人的更换 .38十五、禁止行为 .41十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .43十七、违约责任 .45十八、争议解决方式 .46十九、托管协议的效力 .47二十、其他事项 .48二十一、托管协议的签订 .493鉴于银华基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金；鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有

3、效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于银华基金管理股份有限公司拟担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金托管人；为明确银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。4一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称

4、：银华基金管理股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层邮政编码：100738法定代表人：王珠林成立日期：2001 年 5 月 28 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字20017 号组织形式：股份有限公司注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（二）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)住所：北京市西城区金融大街 25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街 1

5、 号院 1 号楼邮政编码：100033法定代表人：田国立成立日期：2004 年 09 月 17 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。5二、基金托管协议的依据、目的

6、和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据中华人民共和国证券投资基金法(以下简称“基金法 ”)、公开募集证券投资基金运作管理办法(以下简称“运作办法 ”)、 证券投资基金销售管理办法(以下简称“销售办法 ”)、 证券投资基金信息披露管理办法(以下简称“信息披露办法 ”) 、 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 （以下简称“流动性风险管理规定 ”）等有关法律法规、 基金合同及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份

7、额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。6三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

8、具。具体包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、可转换公司债及分离交易可转债、可交换债以及其他中国证监会允许投资的债券） 、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款） 、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为：投资于

9、股票资产占基金资产的比例为 095%，基金资产投资于本基金精选的存在较高“内在价值”的相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：1.本基金投

10、资于股票资产比例占基金资产的比例为 0-95%，投资于本基金精选的存在较高“内在价值”的相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；2.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到7期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。3.本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；4.本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；5基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司

11、发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；6.本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；7.本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；8.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；9.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；10.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；11.本基

12、金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；12.本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；13.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计，不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；14.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，

13、应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；15.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手8开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；16.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；17.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；18.本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；19.本基金持有股指期货时，在任何交易

14、日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；20.每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购等） ；21.本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；22.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；23.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净

15、值的 20%；24.本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整；25.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议期货投资托管操作三方备忘录 （协议名称以实际签署为准） 。如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行适当程序后，可相应调整投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，

16、本基金在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。9除上述第 2、13、14、15 项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。（三）基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。基金管理

17、人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银

18、行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在

19、基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对10相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和

20、操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，

21、基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基