利率市场化下的商业银行风险防范对策.doc

1、1利率市场化下的商业银行风险防范对策摘要：利率市场的产生是因为货币市场供求关系确定相关的利率水平，市场的主体享有自主权，目前货币的发行对利率有着间接调控的作用，其在本质上是由管制的利率转变为市场定价。市场的重要竞争主体就是商业银行，在利率市场化的情况下应对风险的能力存在着明显的不足之处，是利率市场化下出现风险的源头之一，在一定的程度上影响着商业银行的正常经营。利率的市场化是一把“双刃剑” ，不仅要面临严峻的挑战，同时还有发展的机遇。 关键词：利率市场 商业银行 风险防范 实现利率的市场化，也就是说我国建立了以中央银行的利率作为基础、以货币市场的利率作为中介以及金融机构的存贷款利率是由资金的供求

2、决定的一套先进的市场利率体系以及其形成机制。其作为全新的一种利率运转机制，利率市场化将会深刻影响各种金融机构，尤其是商业银行的经营理念以及生存方式，将会给金融体系带来很多不确定性以及有关的风险。假如应对不当，其利率风险对我国的商业银行将会产生致命的影响。 一、利率风险的管理现状以及形成原因 （一）没有建立完善的利率风险评估、衡量以及规避的机制 此机制是指，通过建立相关的风险指标体系，评估利率风险所带来的损失值，衡量商业银行利率风险的程度，并且对资产的负债业务及时2进行调整，以规避风险的出现。但时在目前的情况下，大部分的商业银行在这个方面均处在空白的状态之中。一是因为大部分的商业银行在利率的分析

3、技术的运用方面缺少资产的负债期限的数据支持。二是没有建立科学的利率风险的评价系统，同时对利率风险的识别与测度不能开展合理的衡量以及分析。三是没有建立利率风险的预告机制以及相关的反馈机制，商业银行只可以被动的应付出现的风险。四是没有建立利率风险的相关补偿机制，大部分商业银行的附加保护条款也没有真正的进行实施。五是缺少利率风险的躲避工具。因为我国的金融市场还不是很发达，金融的衍生市场就更加的不够发达，在客观上妨碍了商业银行资产业务的创新。 （二）缺少完善的高效利率的管理机构 一是缺少利率机构的决策管理人员。二是确定与执行利率的主体产生了错位。三是缺少能够在利率体系结构中实行重要决策的因素。 （三）

4、利率风险的管理理念比较落后以及缺少相关的专业人才，限制了利率风险的防范技术发展 因为长时间的受到利率管制影响，商业银行对有关的利率变动反应的速度比较迟缓，尽管存贷款的竞争方式已经由单纯的追求规模扩张转变为对经济效益的追求，但是对价格等一系列深层次的经营管理模式的竞争方面的认识还比较浅显。与此同时，真正具有利率的风险管理知识以及相应的实践经验的专业人才非常少，没有办法满足利率市场化的需要。 二、利率市场化下存在的风险 3实现利率市场化的机制，能够有效的实现货币资产在供求之间的高效配置以及高效使用，并且可以充分体现其公平性以及公正性，对于我国来说，在调整优化经济结构以及产业类型的升级等方面，有着非

5、常重要的作用。但是，对于依赖政府的管制利率开展经营形式的商业银行而言，将会导致许多风险的产生，大致包括利率风险、信用风险以及盈利风险。 （一）利率风险 商业银行在短时间的范围内对于调整资产的负债结构能力是有限的，同时又没有一些对利率风险的进行保值的工具以及手段。所以，在利率的波动范围扩大之后，商业银行就会面临着非常大的利率风险，其资产的负债结构、现金流动以及净收益等方面都会受到一定的影响。这样的利率风险，重点体现在基金差风险、重新定价风险、选择权风险这三方面。 （二）信用风险 信用风险在商业银行中是一直都存在着的，但是，实现市场利率化之后，在程度上获得进一步的提升。因为金融市场上的信息不对称现

6、象是普遍存在的，往往导致了信贷市场的反向激励以及反向选择，通常情况下借款人为了能够定期支付高额的贷款成本就会选择高风险，同时带来高收益的项目进行投资与经营，借款人为了得到高额的利润只有把资金投入到有很高风险的行业，这种情况就加剧了商业银行的信用风险。 （三）盈利风险 大部分商业银行营业的收入，大致是来自于一些表内业务以及相应4的表外业务这两大部分，其中表内业务是传统银行业务，而表外业务是创新型业务，现阶段还不是很成熟，所占据的比例也比较少。如果形成市场的利率机制，利率的波动必然会直接影响商业银行营业的收入，导致商业银行开展提高存款利率同时降低贷款利率的对战情况。为了增加存款数量，存款的利率就一

7、定要上涨到一定的程度，然而为了争取一些贷款客户特别是优质的客户，贷款的利率不得不实行下降的措施，进而致使金融市场秩序的发生紊乱。 三、相应风险的防范对策 （一）利率风险的防范对策 1、加强利率的预测工作。要想尽量降低利率波动带来的风险损失，就一定要加强对利率未来走势的分析与预测的工作。有很多因素都会影响到利率的变动，主要有：物价水平、宏观经济调控、利率水平以及国际经济形势等。当然，要想准确的预测这些因素相关的变动以及相互之间的作用对利率的产生怎样的影响，这是一项极其复杂的工作。 2、改进利率的定价机制。对银行现有资产的负债状况进行分析，承担了多大的风险，其实行的基本方法有四种，分别为编制分析报

8、告、模拟动态收入、分析净现值以及分析持续期。我国的商业银行应当在强化管理的前提下，逐渐引进多种价值分析的方法，形成系统的利率风险的识别与测量的体系。完善资金转移的利率定价机制，使风险和利息进行挂钩，真正达到用利息进行风险补偿。与此同时，还要强化对利率风险控制制度的建设，严格按照监管制度执行。 3、健全利率风险的管理机制。要想建设专门利率风险的管理部门，5健全利率风险的管理机制，培养具有专业知识以及能力的管理人才，制定相关利率风险管理以及监控的规程等方面探索有效的对策，对利率授权的权限以及责任进行划分。 4、开发金融衍生品的市场。各个银行之间在市场上推出了相关的金融衍生品，目前还处在初级阶段，而

9、且衍生品的市场本身还存在着较多的风险，所以，不应进行投机的活动，只有在规避风险方面开展这项业务，坚持走期货的市场“金融化”道路。（二）信用风险的防范对策 为了增强信用风险防范，商业银行应当对借款人的计划投资项目、资产负债、贷款的用途以及主要营业收入等情况，进行确切的了解。在贷款合约执行的过程中，商业银行应当加强对借款人投资风险活动的行为开展监督，必要的时候还可以让借款人提供相应的资产抵押或者是第三方的保证书。与此同时，提倡信用的文化建设，把信用的文化建设当作一项工程来实施，充分的调动社会上一切的力量参与到信用的文化建设之中。 （三）盈利风险的防范对策 因为我国的商业银行业务在长时间内都是被传统

10、的业务所统治，利润对存贷款的利息差额依赖性过于强大，所以一定要开拓中间的业务市场，依靠金融产品的创新以及服务的创新进行吸引客户，增加银行的营业收入，摆脱利息差额的限制，进一步降低利率风险。按照我国商业银行业务的发展趋势，应当以中间业务作为发展龙头，实行中间业务多样化经营的道路。从长远方面来看，增加中间业务的创新力度，开发新产6品，实现收入的多极化，强化抗风险的能力。与此同时，还应重视表外业务的发展。 四、结束语 总结利率市场化的相关经验，让我们知道商业银行自身管理机制的完善程度严重影响了利率市场化的发展，在我国市场经济不断改革的形势下，我国利率市场化的改革已经不是以人的意志作为主体。我国的商业

11、银行一定要积极适应利率市场化不断改革的发展进程，加强对影响银行正常经营的利率市场化等方面的研究探讨，同时要主动从各个方面强化对利率风险防范的措施，将有利于把握利率市场化中存在的各种发展机遇，加快发展步伐。 参考文献： 1陆媛媛，张同建，马婧媛.商业银行内部控制与风险控制的相关性研究J.财会通讯，2011（02） 2许冰清，阚顺利.我国商业银行操作风险现状分析J.商业文化（下半月） ，2011（07） 3陈佳颖，贾一鸣，张金宝，翟长明，韩光旭.商业银行操作风险研究J.华北金融，2012（07） 4张守义，金琳琳.对商业银行实施全面风险管理的一些思考J.金融经济，2012（10） 5董明明，王伟强，欧阳佳佳.商业银行信贷风险防范对策.合作经济与科技.2011（02）