我国商业银行经济资本管理问题与建议.doc

1、1我国商业银行经济资本管理问题与建议摘要：在这个经济的社会，一个银行想要发展下去，就必须以资本和管理为基础经济资本管理这个词汇最早出现在西方的一些商业银行管理中，随着经济资本管理的不断应用和发展，从而逐渐的形成了以经济资本管理理念为核心的一整套资本风险管理制度和先进的管理技术。但是对于我国的商业银行资本管理经济的体系还处于比较低级的阶段。本文主要是对我国现阶段的商业银行经济资本管理存在的问题进行了分析，并对这些问题提出了相应的意见和建议。 关键词：商业银行 经济资本管理 信用风险 一、我国商业银行经济资本管理现状 自 2004 年以后，我国就已经实施了相关的资本管理方法，我国的银行管理方法逐步

2、在发生着转型，银行对资本的约束力也在日益增强，经济资本管理体系在银行的管理体系中占着越来越重要的主导地位，最终建立起一个以经济资本管理理念为核心的完整资本管理体系。目前，我国的各个银行为了让自身银行的经济资本管理水平得到提高，通过自身银行的一些职能来改变管理模式、发展模式和经营模式。但是想要得到一整套的经济资本管理体系不仅仅只需要这样做，它是在很多的管理经验和社会发展推动下形成的，它的促成是要管理部门和监督部门的支持。而我国最先使用经济资本管理体系是中国建设银行，它的使用开创了我国银行对资本管理的一个新道路，相继而来的是农业银行对资本管理方2法的使用，说明了我国商业银行对经济资本管理的使用已从

3、最初的低级阶段在慢慢提升和改进，从实际的角度出发，开阔了一些新的银行，加强了我国的经济管理。 二、为什么要进行经济资本管理 （一）提高商业银行的产品定价能力 通过一定的技术对具体的商品和区域经济的资本收益率进行对比，给我国商业银行的资本经济的收益带了可观的收益。在经济的收益方面，我们可以根据一些以前的数据与现有数据的对比，可以判断出某项业务的整体资本经济收益，像我国工商银行的经济资本就可以通过一些资源配置等方式来对资本进行一定的预算，从而得到人们对商业银行的认可和支持。同时，这个技术主要强调保证了风险因素，所以商业银行可以采用这个技术来进行产品的估价和预算的分析，从而降低商业银行的总体风险。

4、（二）实现风险的精细化计量和全面覆盖 经济资本就是商业银行通过自身的实际所估计能够承担的风险进行资本的保证。由于经济资本本身就具有比较规范的性质，这跟其他资本的实际性有区别，比账面资本和监管资本更加精细化，具有有效的资本配置。经济资本分化的精细之处在于它将风险的评估降低到了最小，计量也细分到了各分支机构，甚至细化分到各个部门或各个业务，它按照了监管部门的要求，将所需要的资本提前估算出来，然后在已精算的前提下对商业银行进行一些相应的资本配置。 三、我国商业银行经济资本管理中存在的主要问题 3（一）建立的风险管理制度不够完善 构成商业银行资本经济风险管理的制度体系，就要具备管理政策必须执行到位、风

5、险管理文化要良好、管理流程需合理、风险组织架构健全等这四个方面，这四个方面是做到全面风险管理的前提所在。目前，我国商业银行在风险管理制度方面的制度还不够健全，风险的管理人员的人文素质没有得到体现；对于风险管理委员会的相关操作程序和一些仪式的规则相当的不规范等。我国有很多商业银行已经引进了许多先进的风险管理制度，但是在具体实行时却缺乏针对性，一些问题仍然存在，前提就是没有完善的资本经济制度，对于我国的商业银行来说，不需要先建立完善的风险管理制度，再引进开发的技术，如果没有健全的风险管理制度，再先进的技术也是没有地方施展。 （二）模型所需的基础数据有待完善 经济资本主要是通过对以前的历史数据进行分

6、析和推断来估计未来商业银行的整个经济运行的发展趋势。目前，外国已有许多银行出现风险保障不足的问题，甚至有很多违约的数据出现，而我国在商业银行方面的起步比国外晚几年，对于股改的时间也是相对国外较短的，银行内部的风险管理制度的实施时间也不够长，根本就没有充足的历史数据，现有的数据也不能得到相应的使用，从而不能得到相对精确的估算。跟外国相比，我国还没有一个能被国外认可的评级机构，那么，我国在获取外国经济资料方面受到了权利的限制，而我们内部提供的数据相当国外提供的数据而言落后多了，所以我国在经济资本风险管理上已处于落后阶段。我国的商业银行信用文化的欠缺和企业数据管理的不真实性，4银行的风险得不到最真实

7、的表现，经济资本的计算基础就不够扎实了。 （三）绩效考核机制不够完善 我国的商业银行经济管理技术还处于初级阶段，对于数据的积累和储存还没有达到准确的要求，经济资本管理的大量数据目前还用的手工记录，然而由于有的数据处理量比较大，从而会出现数据不准确或不精确的现象。从而不能准确的估计和衡量银行的未来资本风险，考核的结果也会随之变得不够精确化。 四、完善我国商业银行经济资本管理提出的建议 （一）组建强大的现代银行运营管理团队 我国商业银行如果想要成功的实现对经济风险管理的战略调整，首先必须建立一组强大的现代银行运营管理团队，那么商业银行就要对经济管理人才进行选拔和储备，重视人才是前提要素，这个团体的

8、人必须拥有丰富的经验、善于完成业务、精通银行的所有运行项目。同时，银行必须定期对这个团体的人员进行培训，团体中的每个人具备的本领也可能有所不同，划分不同的区域来进行管理，风险资本计量的专业人员当然必不可少，通过提高管理人员的素质，使得商业银行的风险管理制度不断完善和提高，这样不仅加快了银行的经济资本的发展，同时也可以使引进的先进技术得以施展。 （二）完善基础数据库建设 我国商业银行必须完善自我制度，开发出一种适合自身的风险管理制度和计量模式，只有这样，才能得到最有效的经济资本管理。商业银行必须对数据进行积累，完善信息的系统，在内部评级法中提出，初级5的评级法必须要具备五年以上的历史数据，而高级

9、的评级法则需要具备七年以上的历史数据，只有达到了内部评级法的要求，就可以精确的估算出商业银行的资本经济发展趋势，而目前我国商业银行根本就没有完全的数据库和有效的积累数据，就更谈不上建立初级的计量模型了。因此，我国商业银行应该快速的收集和积累各种风险受损的数据，建立完善的数据库，加强对数据库的管理，从而建立一个具有内部评级体系的商业银行，银行的经济资本风险也就得到了提高。 （三）建立科学的绩效考核体系 我国商业银行应该根据自身的经济情况进行分析，从而对操作风险、市场风险、法律风险等风险做出科学的经济数据估量，将经济资本精细分化到微小的部门和机构，对分支后的机构经营进行阶段性的考核评价，从而能够及

10、时的了解商业银行的收益水平和盈利能力，因此，只有建立科学的绩效考核体系，才能实现经济资本的风险管理进行的更加顺利。 五、总结 目前，经济资本管理已经遍布了我国所有的商业银行，成为现代最先进的管理体系了，我国商业银行要想在市场上真正站稳，就必须优化自身的经济管理体系，提高各个银行的竞争力，不断的吸取外国先进的商业管理经验，从中国社会发展的实际出发，不断创新和加快发展。 参考文献： 1武剑.内部评级理论、方法与实务.中国金融出版，2013（08）. 2陈静.商业银行经济资本管理的国际经验及其启示J.南方金融，2012（07）. 63赵新疆.经济资本管理在商业银行考核体系中的应用研究J.财经论坛，2012（07）. （责任编辑：祁彩云）