博时上证超级大盘交易型开放式.DOC

1、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018 年第 3 季度报告2018 年 9 月 30 日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二一八年十月二十五日博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告11 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况2.1 基金产品概况基金简称 博时上证超大盘 ETF 联接基金主代码 050013交易代码 050013基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日报告期末基金份额总额 182,604,822.90 份投资目标 通过

3、主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略 本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数的表现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率 X95%+银行活期存款税后利率 X5%风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动

4、式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人 博时基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司2.1.1 目标基金基本情况基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金主代码 510020博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告2基金运作方式 交易型开放式指数基金基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所上市日期 2010 年 3 月 19 日基金管理人名称 博时基金管理有限公司基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司2

5、.1.2 目标基金产品说明投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数） 。风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人

6、民币元主要财务指标 报告期（2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日）1.本期已实现收益 130,280.372.本期利润 13,996,373.463.加权平均基金份额本期利润 0.07674.期末基金资产净值 180,547,421.935.期末基金份额净值 0.9887注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率

7、及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值增长率 净值增长率 标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差- -过去三个月 8.41% 1.19% 6.57% 1.29% 1.84% -0.10%博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告33.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限说明万琼 基金经理 2015-06-08 - 11.3万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股

8、份有限公司、华夏基金工作。2011 年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015.06.08至今 )、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015.06.08 至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015.06.08至今 )、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015.06.08 至今)、博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(2015.10.08至今 )、博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015.10.08至今 )、博时富时中国 A 股指数证券

9、投资基金(2017.09.29 至今)的基金经理。博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告4注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害

10、基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析2018 年第 3 季度，国内经济数据持续下滑，经济下行压力显现。9 月份 PMI 指数大幅回落：9月中采制造业 PMI 降至 50.8，9 月财新 PMI 降至 50，两者均为过去两年的次低值，意味着制造业景气出现了明显的下滑，经济下行承压。国际油价大幅上涨，势必会带动国内成品油和相关化工产品价格提升。过

11、去两个月，由于降雨和猪瘟疫等因素的影响，食品价格涨幅超预期，预计 9 月 CPI或将突破 2.5%，通胀压力加大。国际方面，美联储如期进行年底第 3 次加息，美债利率创出新高，全球货币紧缩加码。美元走强和美债利率上升使得资金回流美国，加剧新兴市场资金流出压力。汇率方面，人民币兑美元继续大幅贬值，贬值趋势主要集中在 7 月份，但最近两汇率已经稳住，由人民币贬值而引起的市场担忧也有所缓解。3 季度股票市场交易较为清淡，投资者追逐龙头效应明显，出现大小盘跷跷板行情。大盘上涨，而中小盘普跌，市场大小盘分化明显，上证 50 上涨 5.11%，其他宽基指数全部下跌。其中沪深 300指数下跌 2.05%，中

12、证 500、中证 1000、创业板指则分别下跌 7.99%、11.08%、12.16%。行业方面，中信一级行业中，银行、石油石化、非银行金融、钢铁和国防军工表现靠前，涨跌幅分别为12.41%、11.60%、5.46%、4.26%、4.08%，而家电、纺织服装、电子元器件、医药及传媒领跌，跌幅分别是 17.34%、15.34%、14.91%、14.34%和 13.70%。本基金主要投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资产净值 90%的资产都投资于上证超大盘交易型开放式指数证券投资基金，保证

13、投资收益紧贴标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告5展望 2018 年第 4 季度，制造业景气度仍不容乐观。从中观高频行业数据看，几乎各项指标都有所变差，仅价格指标有所改善，9 月出厂价格为 54.3%，相对上季度末 53.3%有所上升。可以看出，经济基本面仍在底部，但产品价格有所上行，站在当下时点展望，接下来经济增长压力继续加大，国内需求和生产均有走弱。货币政策方面，央行宣布了年内第 3 次降准，有助于 4 季度信贷结构优化以及社会融资增速回稳。此外，由于贸易战升级与否

14、前期对政策的选择产生了明显的影响，而美国对 2000 亿美元征税已经靴子落地，预计 4 季度对行情的边际影响减弱。再加上政策面偏暖的可能性较大，阶段性反弹仍在途中。股市已向下超调较多，建议逢低逐渐增持。在投资策略上，超大盘联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于超大盘 ETF 紧密跟踪上证超大盘指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过超大盘联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2018 年 09 月 30 日,本基金基金份额净值为 0.9887 元，份额累计净值为 0.9887 元。报告期内,本基金基金份额

15、净值增长率为 8.41%,同期业绩基准增长率 6.57%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的比例(%)1 权益投资 2,903,309.44 1.60其中：股票 2,903,309.44 1.602 基金投资 167,553,292.51 92.533 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 9,209,414.72 5.0

16、98 其他各项资产 1,420,521.38 0.789 合计 181,086,538.05 100.005.2 期末投资目标基金明细序 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告6号 净值比例（%）1上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金股票指数型 交易型开放 式指数基金 博时基金管理 有限公司 167,553,292.51 92.805.3 报告期末按行业分类的股票投资组合5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （）A 农、林、牧、

17、渔业 - -B 采矿业 26,485.00 0.01C 制造业 2,741,177.44 1.52D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 16,074.00 0.01F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,972.00 0.01J 金融业 107,601.00 0.06K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S

18、 综合 - -合计 2,903,309.44 1.615.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( )1 600485 信威集团 252,971 2,691,611.44 1.492 601318 中国平安 800 54,800.00 0.033 600887 伊利股份 700 17,976.00 0.014 600030 中信证券 900 15,021.00 0.015 600104 上汽集团 400 13,312.00 0.016 601166 兴业银行 800 12,760.00 0

19、.017 600036 招商银行 400 12,276.00 0.018 601088 中国神华 600 12,234.00 0.019 601186 中国铁建 900 10,035.00 0.0110 600028 中国石化 1,100 7,832.00 0.00博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告75.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

20、细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持仓股指期货。5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持仓国债期货。5.12 投资组合报告附注5.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.12.2 报告期内基金投资的前

21、十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.12.3 其他资产构成序号 名称 金额(元)1 存出保证金 2,664.892 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 1,793.925 应收申购款 1,416,062.576 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 1,420,521.38博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告85.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允

22、价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明1 600485 信威集团 2,691,611.44 1.49 公告重大事项5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额 184,090,164.74报告期基金总申购份额 9,033,033.93减：报告期基金总赎回份额 10,518,375.77本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 182,604,822.907 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金

23、。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况无。8.2 影响投资者决策的其他重要信息博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2018 年 09 月 30 日，博时基金公司共管理 177 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 8169 亿元人民币，其中非货币公募

24、基金规模逾 1964 亿元人民币，累计博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 3 季度报告9分红逾 894 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计，截至 2018 年 3 季末：博时旗下权益类基金业绩表现持续稳健。今年以来 A 股市场剧烈震荡，在参与银河排名的 99只权益产品（各类份额分开计算）中，共 49 只银河同类排名前 1/2。其中，股票型基金里，博时国企改革主题、博时丝路主题、博时工业 4.0、博时军工主题业绩均排名银河同类前 1/4；混合型基金当中，博时沪港深成

25、长、博时汇智回报、博时新收益、博时鑫泰、博时新策略等多只基金业绩排名银河同类前 1/8，博时新兴消费、博时裕隆、博时乐臻、博时新策略、博时鑫瑞、博时鑫丰、博时新价值等多只基金业绩排名银河同类前 1/4，博时精选、博时创业成长、博时沪港深价值优选、博时鑫源、博时鑫润、博时新起点等多只基金业绩排名银河同类前 1/2；指数型基金当中，博时上证超大盘 ETF 及其联接基金、中证银行分级指数等产品业绩排名银河同类前 1/10, 博时上证 50ETF及其联接基金业绩排名银河同类前 1/6，博时裕富沪深 300 指数业绩排名银河同类前 1/3，博时银智大数据 100 指数、博时深证基本面 200ETF、博时

26、上证自然资源 ETF、博时上证 800 证保分级等多只产品业绩排名银河同类前 1/2。博时固定收益类基金业绩表现优异。总计 106 只各类型债券基金中共有 86 只（各类份额分开计算）今年以来收益率超过全市场债券平均收益率（3.25%） ，16 只货币基金中共有 11 只（各类份额分开计算）今年以来收益率超过全市场货币基金平均收益率（2.79%） ，在参与银河排名的 115 只固收产品（各类份额分开计算）中，有 55 只产品银河同类排名前 1/2。其中，博时裕瑞纯债、博时利发纯债、博时裕康纯债今年以来净值增长率为 7.38%、6.48%、6.02%，同类 309 只基金中分别排名第 3、第 1

27、0、第 20 位，博时天颐债券(A 类)、博时宏观回报债券(A/B 类)、博时信用债券(A/B类)今年以来净值增长率分别为 6.07%、4.65%、4.36%，同类 210 只基金中分别排名第 5、第 17、第 23 位，博时天颐债券(C 类)、博时信用债券(R 类) 今年以来净值增长率分别为 5.68%、4.36%，同类 148 只基金中分别排名第 4、第 14，博时裕利纯债债券、博时富瑞纯债债券今年以来净值增长率分别为 5.81%、5.76%，同类排名前 1/8；货币基金类，博时合惠货币(A 类)今年以来净值增长率为 3.15%，在 312 只同类基金排名中位列第 14 位。商品型基金当中，博时黄金 ETF 联接(A 类)、博时黄金 ETF 联接(C 类)今年以来净值增长率同类排名第一。QDII 基金方面，博时标普 500ETF(QDII)、博时标普 500ETF 联接(QDII)(A 类)，今年以来净值增长率同类排名均位于前 1/3。2、 其他大事件2018 年 9 月 7 日，由证券时报主办的“2018 中国 AI 金融探路者峰会暨第二届中国金融科技先锋”榜颁奖典礼在深圳举行，凭借长期的敬业精神和沉淀的创新思维，博时基金副总裁王德英获得了“2018 中国金融科技领军人物先锋”的荣誉。