eviews面板数据实例分析(包会).doc

1、1.已知 19962002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费（ ，不变价格）和人均收入（ ，不变价格）居民，利用数据（1）建立cpip面板数据（panel data）工作文件；（2）定义序列名并输入数据；（3）估计选择面板模型；（4）面板单位根检验。年人均消费（consume ）和人均收入（income）数据以及消费者价格指数（p）分别见表 9.1，9.2 和 9.3。表 9.1 19962002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费（元）数据人均消费 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002CONSUMEAH 360

2、7.43 3693.55 3777.41 3901.81 4232.98 4517.65 4736.52CONSUMEBJ 5729.52 6531.81 6970.83 7498.48 8493.49 8922.72 10284.6CONSUMEFJ 4248.47 4935.95 5181.45 5266.69 5638.74 6015.11 6631.68CONSUMEHB 3424.35 4003.71 3834.43 4026.3 4348.47 4479.75 5069.28CONSUMEHLJ 3110.92 3213.42 3303.15 3481.74 3824.44 419

3、2.36 4462.08CONSUMEJL 3037.32 3408.03 3449.74 3661.68 4020.87 4337.22 4973.88CONSUMEJS 4057.5 4533.57 4889.43 5010.91 5323.18 5532.74 6042.6CONSUMEJX 2942.11 3199.61 3266.81 3482.33 3623.56 3894.51 4549.32CONSUMELN 3493.02 3719.91 3890.74 3989.93 4356.06 4654.42 5342.64CONSUMENMG 2767.84 3032.3 3105

4、.74 3468.99 3927.75 4195.62 4859.88CONSUMESD 3770.99 4040.63 4143.96 4515.05 5022 5252.41 5596.32CONSUMESH 6763.12 6819.94 6866.41 8247.69 8868.19 9336.1 10464CONSUMESX 3035.59 3228.71 3267.7 3492.98 3941.87 4123.01 4710.96CONSUMETJ 4679.61 5204.15 5471.01 5851.53 6121.04 6987.22 7191.96CONSUMEZJ 57

5、64.27 6170.14 6217.93 6521.54 7020.22 7952.39 8713.08表 9.2 19962002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均收入（元）数据人均收入 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002INCOMEAH 4512.77 4599.27 4770.47 5064.6 5293.55 5668.8 6032.4INCOMEBJ 7332.01 7813.16 8471.98 9182.76 10349.69 11577.78 12463.92INCOMEFJ 5172.93 6143.64 6485.6

6、3 6859.81 7432.26 8313.08 9189.36INCOMEHB 4442.81 4958.67 5084.64 5365.03 5661.16 5984.82 6679.68INCOMEHLJ 3768.31 4090.72 4268.5 4595.14 4912.88 5425.87 6100.56INCOMEJL 3805.53 4190.58 4206.64 4480.01 4810 5340.46 6260.16INCOMEJS 5185.79 5765.2 6017.85 6538.2 6800.23 7375.1 8177.64INCOMEJX 3780.2 4

7、071.32 4251.42 4720.58 5103.58 5506.02 6335.64INCOMELN 4207.23 4518.1 4617.24 4898.61 5357.79 5797.01 6524.52INCOMENMG 3431.81 3944.67 4353.02 4770.53 5129.05 5535.89 6051INCOMESD 4890.28 5190.79 5380.08 5808.96 6489.97 7101.08 7614.36INCOMESH 8178.48 8438.89 8773.1 10931.64 11718.01 12883.46 13249.

8、8INCOMESX 3702.69 3989.92 4098.73 4342.61 4724.11 5391.05 6234.36INCOMETJ 5967.71 6608.39 7110.54 7649.83 8140.5 8958.7 9337.56INCOMEZJ 6955.79 7358.72 7836.76 8427.95 9279.16 10464.67 11715.6表 9.3 19962002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的消费者物价指数（1）建立面板数据工作文件首先建立工作文件。打开工作文件后，过程如下：建立面板数据库。物价指数 1996 1997 1998 19

9、99 2000 2001 2002PAH 109.9 101.3 100 97.8 100.7 100.5 99PBJ 111.6 105.3 102.4 100.6 103.5 103.1 98.2PFJ 105.9 101.7 99.7 99.1 102.1 98.7 99.5PHB 107.1 103.5 98.4 98.1 99.7 100.5 99PHLJ 107.1 104.4 100.4 96.8 98.3 100.8 99.3PJL 107.2 103.7 99.2 98 98.6 101.3 99.5PJS 109.3 101.7 99.4 98.7 100.1 100.8

10、99.2PJX 108.4 102 101 98.6 100.3 99.5 100.1PLN 107.9 103.1 99.3 98.6 99.9 100 98.9PNMG 107.6 104.5 99.3 99.8 101.3 100.6 100.2PSD 109.6 102.8 99.4 99.3 100.2 101.8 99.3PSH 109.2 102.8 100 101.5 102.5 100 100.5PSX 107.9 103.1 98.6 99.6 103.9 99.8 98.4PTJ 109 103.1 99.5 98.9 99.6 101.2 99.6PZJ 107.9 1

11、02.8 99.7 98.8 101 99.8 99.1在窗口中输入 15 个不同省级地区的标识。（2）定义序列名并输入数据产生 3*15 个尚未输入数据的变量名。这样可以通过键盘输入或黏贴的方法数据数据。（3）估计、选择面板模型打开一个 pool 窗口，先输入变量后缀（所要使用的变量） 。点击 Estimate，打开估计窗口。A.混合模型的估计方法左边的 Common 表示相同系数，即表示不同个体有相同的斜率。得到如下输出结果：相应的表达式是： 129.6307it itCPIP(2.0) (79.7) 20.98,4258rRSE上式表示 15 个省级地区的城镇人均指出平均占收入的 76%

12、。B.个体固定效应回归模型的估计方法将截距项选择区选 Fixed effects（固定效应）得到如下输出结果：相应的表达式为： 121551.60736.57.98.6it itCPIPDD(6.3) (55) 0,270386rRSE其中虚拟变量 的定义是：1215,.D, 1,2.50i ii如 果 属 于 第 个 个 体其 他 15 个省级地区的城镇人均指出平均占收入 70%。从上面的结果可以看出北京市居民的自发性消费明显高于其他地区。接下来用 F 统计量检验是应该建立混合回归模型，还是个体固定效应回归模型。： 。模型中不同个体的截距相同（真实模型为混合回归模型） 。0Hi：模型中不同个

13、体的截距项 不同（真实模型为个体固定效应回归模型） 。1 iF 统计量定义为： ()/(1)()()/(1/ru ruSENTkNkSENTk 其中 表示约束模型，即混合估计模型的残差平方和， 表示非约束模型，即r u个体固定效应回归模型的残差平方和。非约束模型比约束模型多了 个被估参数。1所以本例中： 0.5(48257386)/(158(4,89).0/FF所以推翻原假设，建立个体固定效应回归模型更合理。C.时点固定效应回归模型的估计方法将时间选择为固定效应。得到如下输出结果：相应的表达式为： 1272.60785.934.93it itCPIDD(76.6) 08,40283RSE其中虚拟变量 的定义是：127,.D0,t如 果 属 于 第 t个 截 面 ， t=196,.其 他 D.个体随机效应回归模型估计截距项选择 Random effects（个体随机效应）得到如下部分输出结果：