仓位控制与资金管理集萃.doc

1、仓位控制与资金管理集萃在投资活动 中 ， 仓 位控 制 与 资 金管 理 所 占 位置 是 极 其 重要 的 ， 也是生存之 本 ， 赢 利之 源 。 因 收 集的时 间 比较 长 ， 各 资料 原 文 作 者 不知，我只 能 感 谢 这些 资 料 原 作者 。 谨 在 此向 这 些 作 者们 致 以敬意！所收资料不 易 ， 虽 经过 本 人 精 心编 辑 校 对 ，也 会 有不妥之处， 同时，希望 阅 读 此 专辑 的 朋 友 也提 供 更 多 更好 的 关 于 仓位 控 制 与 资 金管理有关 资 料 ， 以 便让此 专 辑更 完 善 ！ 谢谢 各 位！目录什 么 是 资金管 理 _7 仓

2、位控制（头寸管 理） _ 8 风险控制（止损） _ 9止损 的重要 性 鳄鱼 法则 _ 9止损 的几 种基本方 法_ _ 10资金管理 基本风险控制 _ 11 个人交易系统中几 条主要原则和 资金管理 _ 14 翻倍 的 10 万 交易活命之资金管 理 _ 15 散户投资者如何正 确把握资金的 管理与运作 _ 19 仓 位控制与资金管 理_20 股票买卖仓位控制_ 20一、 简单 投入模 式：_ _ 20二、 复合 投资模 式：_ _ 20三、 组合 资金投 资模 式_ _ 21散户资金管理术 _ 23 不买 什么 ？_ _ 23 要买 什么 ？_ _ 23 资金 运作 _ 24仓位控制的诀窍

3、 _ 25被人忽视的资金管 理 _ 26 一、 一个 资金管 理的 游戏 _ 26 二、 资金 管理与 止损_ _ 27 三、 资金 管理与 分析 系统_ _ 27 四、 几种 资金管 理的 策略_ _ 27资金管理的重要性 _ 28资金管理也是交易 技术 _ 29股交易中的资金 管理： _ 29 常见散户资金管理 _ 30 怎样半仓操作 _ 31仓位 控制 与资 金管 理集 萃资金安排 长久生存之道 _ 31走出资金管理的迷 宫 _ 33 资金管理在股市操 作中的重要性 _ 34 江 恩最重要的资金管理规 则 _36 分 仓 研究 心 得： 深 入 理 解 分 仓 的意 义 _ 38 比 较

4、风险和收 益 _41 每 一 个 投资者应该问自己的七个问 题 _42 资 金管理的七条黄金原 则 _46 建 立一套资金管理体 系 _47 资金管理的定义 _ 48 大师眼中的头寸管 理 _ 48 实战头寸管理方式 _ 49加码 的方 法：_ _ 49实战中 分为 ” 进 场 头寸 管理 “ 和 ” 加码 头寸 管理 “ _ 49加码 原则 ：_ _ 50市场稳赚方程式 _ 51 满仓操作风险有多 大 实战中头寸管理的模 式 _52 止损 别和你的亏损谈恋 爱 _ 53 鳄鱼原则 _ 54 如果发现弄错了， 就应立刻纠正 _ 54 止损 的 3 种方法 _ 57股票 交易 量公式 ：_ _

5、57期货 交易 公式： _ 57资金管理（对跟随 型的投机者的 参考） _ 58 一、 以 合 约 价 值看待 建立 部位 的 价值 ： _59 二、 加码 的资金 控管 ：_ _ 60 三、 加码 的方式 ：_ _ 61 四、 扑克 定律： _ 61 五、 运 用 扑 克 定律在操作 上控 管 资金 ： _62 六、 结论 ：_ _62规 划操作部位的规 模 _63仓位 控制 与资 金管 理集 萃限制亏损 _ 64测量成长性 _ 65 建立金字塔 _ 66 投 机前应做的准备和资金管 理 _67 资金管理（一） _ 69 资金管理（二） _ 72初始资 金的 1%原则 、浮 动资金的 1%原

6、则_ _ 72头寸 规模与 1%原则 的联 系_ _ 72资金管理（三） _ 73 成功 交易 的情人 止损_ _ 73 你的 控制 范围_ _ 75顶 尖交易员的交易思 路 _75 风险 _ 75 损失 _ 76 八 十 二 个 交易原则和市场结 论 _81 前言 _ 81 进入交易 _ 82 退出交易和风脸控 制（资金管理 ） _ 83 其他风险控制（资 金管理）规则 _ 84 保持和退出获利交 _ 84 其他各方面的原则 和规定 _ 85 市场形态 _ 86 设 定风险参数与拟订资金管理计 划 _88 确定交易资本结构 健全 _ 88 挑选适当的交易对 象 _ 88 防守第一 _ 88

7、设定风险与资金管 理参数 _ 89承担 多少风 险_ _ 89风险资 本与 总资本 的 关系_ _ 89固定 百分率 的资金 管 理_ _ 89仓位 控制 与资 金管 理集 萃部位规模 _ 90交易 几口 合约_ _ 90 允许 交易 的最大 合约 口数_ _ 91 设定 最大 合约口 数_ _ 92 依据 胜算 调整部 位规 模_ _ 92多重部位 _ 94 提高交易规模 _ 94 如何进行加码 _ 95 资金管理计划应该 考虑的项目 _ 96知道自 己 允许发 生多 少亏损_ _ 96千万 不要 向下摊 平_ _ 96错误示 范 _ 97 追踪 风险水 平_ _ 97 首先 考虑结 束亏

8、损部 位_ _ 97 只接 受风 险与报酬 比 率合乎规 定 的机会_ _ 97 其他用 途 的资金 _ 98 严格遵 守 纪律_ _ 98拟订资金管理计划 _ 98资金 管理计划 的 要点_ _ 98成为最佳交易者 _ 100 缺乏 一套适 当的 资金 管理计划 ， 可能引 发的 种种问 题： _ 100 设定 风险参数 与 资金 管理计划 应 该考虑的 事项 ： _ 101 值得提 醒自 己的 一些 问题：_ _ 101资 金管理 九 要 点 引 自马赛尔 林 克 _ 102 资 金管理计 划 _103 赌徒 _ 103 资金管理计划的重 要性 _ 104 资金管理：所有赢 家的共通之处

9、_ 105 资金管理的目的 _ 105 保障交易资本 _ 106 资金管理计划的内 容 _ 106 资 金管理策 略 _107 一、战争需要兵力 部署，投机必 得资金管理 _ 107仓位 控制 与资 金管 理集 萃二、资金因时而动 ，管理因机制 宜 _ 1081、安 全性 原则： _ 1082、程 式化 原则： _ 1093、报酬 比 原则： _ 1104、一 致性 原则： _ 111三、知行合一持之 以恒，滴水穿 石终必厚报 _ 111 资 金管理和破产概 率 _114 引言 _ 114 资金管理 _ 114对于 当前 交易的 预期 概率_ _ 115回报 _ 115零期 望值 交易_ _

10、117 正期 望值 交易_ _ 118 负期 望值 交易_ _ 118 适用 于有 利交易 的策 略_ _ 119 实时 交易 _ 120破产的概率 _ 120 概念 基础 _ 120 复合 头寸 _ 122 止损 点_ _ 122重大成功交易之后 的策略 _ 123 重大失败交易之后 的策略 _ 124 投入资本的规模 _ 127 来自交易商的评论 _ 128 走进我的交易室 之 资金管理 _130 没有数学盲 _ 132 商人的风险与亏损 _ 1322%规则 防范 “ 鲨鱼 ” _133期货选择表 _ 1356%规则 防范食人鱼 _136 头寸的大小 _ 139 当风险级别上升时 ，我们的表现 能力却会下降 。 _ 140