山西省2017年期货法律法规之任职资格申请考试试题.doc

1、山西省 2017 年期货法律法规之任职资格申请考试试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、只取得金融期货经纪业务资格的期货公司，可以向期货交易所申请（）资格。A非结算会员B全面结算会员C特别结算会员D一般结算会员 2、应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。A：中国证监会B：中国期货业协会C：期货交易所D：期货公司3、下列关于沪深 300 指数的说法，正确的有_。A沪深 300 指数的成份股来自上海和深圳两个证券交易所B沪深 300 指数以调整股本作为权重C成份股名单每半年定期调整一次D沪深 300

2、指数基期指数为 1 000 点 4、以下属于货币期权定价模型中看涨期权的定价公式的是A：B：C：D：5、某投资者在 3 月份以 4.8 美元/盎司的权利金买入 1 份执行价格为 800 美元/盎司的 8 月份黄金看跌期权，又以 6.5 美元/盎司的权利金卖出 1 份执行价格为800 美元/盎司的 8 月份黄金看涨期权，再以市场价格 797 美元/ 盎司买入 1 份 6月份黄金期货合约。则在 6 月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是_美元/盎司。A3B4.7C4.8D1.7 6、下列关于对冲基金的说法，正确的有_。A又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”B可以通过做多、做空以

3、及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种C对冲基金都是高风险的D经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会 7、如果临近合约到期，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过，使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。A：投机交易B：套期保值交易C：套利交易D：价差交易 8、在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务应当提供_服务。A提供期货行情信息、交易设施B代客户收付期货保证金C代客户进行期货交易D协助办理开户手续 9、就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格_期权的执行价格时，内涵价值为零。A等于B低于C不等于D高于 10、由于市场流

4、动性差，期货交易难以迅速、及时方便地成交所产生的风险，属于。A：价格风险B：代理风险C：交易风险D：交割风险11、根据期货从业人员管理办法，负责认定、管理及撤销期货从业人员从业资格的是_。A中国证监会B中国证券业协会C中国期货业协会D各期货公司 12、下列会造成期货市场流动性降低的是_A期货价格呈连续单边走势B大量的新交易者进入市场C大量的交易者退出市场D交割月临近 13、下列哪项是结算准备金余额的计算公式_A当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额 +当日交易保证金+当日盈亏+入金 -出金-手续费( 等)B当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金+当日交易保证金

5、+当日盈亏+ 入金-出金-手续费(等)C当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+ 入金-出金-手续费(等)D当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额 -上一交易日交易保证金-当日交易保证金+入金-出金- 手续费(等)14、对因经营风险而经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（）日内解除对其采取的有关措施。A3B5C10D15 15、期货公司可以采取以下（）形式报送风险监管报表。A月度风险监管报表B年度风险监管报表C按周报送风险监管报表D按日报送风险监管报表 16、某

6、上市公司 2000 年净利润总额为 300 万元，发行在外普通股为 1000 万股，优先股为 500 万股，股票市价为 6 元/股，则市盈率为 _A：20B：25C：30D：50 17、如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是_。A有广度的B窄的C缺乏深度的D有深度的 18、下列关于投机的各项表述中，错误的有_。A投机者一般进行实物交割B投机者的交易目的就是为了转移或规避市场价格风险C投机交易主要利用期货市场和现货市场之间的价差获取收益D期货投机交易以较少资金作高速运转，以获取较大利润为目的 19、套利交易与投机交易的区别在于_。A套利交易关注的是不同合约或不同市场之间

7、的相对价格关系，而投机交易关注单个合约的绝对价格变化B套利交易流动性较差，而投机交易流动性好C套利交易在同一时间不同合约或不同市场之间进行相反方向的交易，投机交易只做买或卖的交易D套利交易不活跃，而投机交易很活跃 20、申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员（）。A依法予以警告B予以警告，并处以 3 万元以下罚款C要求期货公司解聘该人员D情节严重的，暂停或者撤销任职资格 21、期货商受委托进行期货交易时，应向期货交易人收取交易保证金或权利金并逐日计算其余额，否则将会严重影响财务安全，是以违反上述规定者，应依现行期货交易法之规定处之A：一年以

8、下有期徒刑，拘役或并科新台币 180 万以下罚金B：三年以下有期徒刑，拘役或科或并科新台币 200 万元以下罚金C：三年以下有期徒刑，拘役或科或并科新台币 240 万元以下罚金D：处新台币 12 万元以上，60 万元以下罚锾 22、题干: 市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能 _。A价格将大幅波动B投机成分过高C有人操纵市场D期货价与现货价偏离程度加大23、国际上期货交易所联网合并浪潮的原因是_。A经济全球化B竞争日益激烈C场外交易发展迅猛D业务合作向资本合作转移 24、根据期货市场远期月份合约价格和近期月份合约价格之间的关系，可分为_。A正向市场B牛市市场C熊市市场D反向市场25、是指

9、期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按执行价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务。A：看涨期权B：看跌期权C：美式期权D：欧式期权二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、全球最主要的利率期货交易所包括_。A芝加哥期货交易所B欧洲期货交易所C泛欧交易所D纽约商业交易所 2、某投机者预测 3 月份铜期货合约价格会上涨，因此他以 7 803 美元吨的价格买入 3 手(1 手 5 吨)3 月铜合约。此后价格立即上

10、涨到 7 850 美元吨，他又以此价格买入 2 手。随后价格继续上涨到 7 920 美元吨，该投机者再追加了1 手。试问当价格变为时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。A：7 850 美元吨B：7 920 美元吨C：7 830 美元吨D：7 800 美元吨3、以下属于外汇期货合约的有_。ACME 的日元期货合约BIMM 的欧洲美元期货合约CSIMEX 的美元期货合约DCBOT 的美国长期国库券期货合约 4、期货交易所、非期货公司结算会员有下列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上

11、 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿A：违反规定收取保证金，或者挪用保证金的B：直接或者间接参与期货交易，或者违反规定从事与其职责无关的业务的C：不允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的D：伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的5、期转现交易的优越性体现在_。A加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本B可以同时锁定现货市场和期货市场的风险C可以解决远期合约的违约问题和被迫履约问题D可以解决期货实物交割在交割品级、交割时间和地点的选择上没有灵活性的问题 6、期货公司私下对冲，与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，_。A期货公司与客户均有过错的，应根据

12、过错大小，分别承担相应的赔偿责任B期货公司应赔偿由此给客户造成的经济损失C客户的交易损失自行承担D应当认定为无效 7、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当符合下列_条件。A符合持续性经营规则B近 2 年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件C近 3 年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件D中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件 8、证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列_行为，情节严重的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处

13、违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金；情节特别严重的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金。A散布虚假信息B买入或者卖出该证券C从事与该内幕信息有关的期货交易D泄露该信息 9、样本数的不同决定了移动平均线移动变化的急缓，正确的说法是_A：连续大量采集，变化较急，称为快速线B：间隔着采集，多作为中长线指标C：采集样本数少，称为快速线D：采集样本数少，称为慢速线 10、关于对冲基金，下列描述正确的是_。A对冲基金发起人可以是机构，但不可以是个人B对冲基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人两种C一般合伙人不需投入自己的资金或只投入很少比例的资金D有限合伙人不参

14、加基金的具体交易和日常管理活动11、某大学金融系教授甲接受某期货公司乙的委托，作为居间人为乙提供订立期货合约的机会，但最终没有促成合同的成立，则（）。A甲可以要求乙支付约定的报酬B甲不能要求乙支付约定的报酬C甲可以要求乙支付从事居间活动支出的必要费用D甲无权要求乙支付从事居间活动支出的必要费用 12、下列属于期货交易管理条例规定的交易主体的是（）。A甲为个体工商户B乙为某家庭联产承包户C丙为某上市公司D丁为某国有公司 13、关于反向大豆提油套利的做法正确的是_。A买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约B卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约C增加豆粕和豆油供给量D减少豆粕和豆油供给

15、量14、客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金。当客户要求保留持仓并经书面协商一致时，下列说法正确的是（）。A保留持仓期间造成的损失，由客户承担B保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担C穿仓造成的损失，由期货公司承担D穿仓造成的损失，由客户承担 15、一般而言，一种商品的替代性商品越多，该商品的需求弹性就_。A越小B越大C趋于零D不确定 16、以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有_。A现货价格高于期货价格B只要价差扩大，就可获利C只要价差缩小，就可获利D远期合约价格相对于近期合约跌幅较小 17、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证监会提交_。A从

16、业人员情况表B 高级管理人员情况表C 从业人员资格证书D主要部门负责人情况表 18、期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取（）等监管措施。A责令改正B监管谈话C出具警示函D注销从业资格 19、期货公司依法委托期货机构从事中间介绍业务，其首席风险官应当监督检查的事项有_。A是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则B在通知客户追回保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险C与中间介绍机构的佣金分成是否明确且符合规定D是否存在非法委托或者超范围委托等情形 20、S应收风险损失款科目的客户因穿仓形成的对期货公司的债务23、如果一个企业提高其商品价格后发现总收益减少，这意味着该种商品的_A：需求缺乏弹性B：需求富有弹性C：价格弹性等于D：收入缺乏弹性 24、2000 年 12 月 29 日，中国期货业协会经过多年酝酿终于宣告成立，它标志着_。A中国期货市场没有自律组织的历史宣告结束B期货市场的基本功能开始逐步发挥C我国期货市场三级监管体系开始形成D期货市场开始向规范运作方向转变25、我国大豆种植类型主要有春大豆和夏大豆两种，根据自然条件和农作物轮作生产栽培制度，有三大产区，除东北松辽平原外，第二大产区是_，产量占全国的 30%。A：华北黄淮平原B：陕西北部C：西北各省D：江汉平原及西南各省