RESSET高频数据简介及操作说明.doc

1、RESSET 高频数据 简介及 使用 说明 内容介绍 ： 提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、 5 个卖价与卖量、 5 个买价与买量等，及相应的市场买卖指标。 数据集命名规则 ： 分笔数据文件 以某交易工具代码的命名规则： 类别 +HF+年份 _代码 +市场标识 。 如 stkhf2012_000001sh 为股票深发展（ 000001） 2012 年的高频分笔数据， indxhf2012_000001sh 为上证指数（ 000001） 2012 年的高频分笔数据。 分 时数据文件 以某交易工具代码的

2、命名规则： 类别 +HF+年份 _代码 +市场标识 _分钟数 。 如： stkhf2012_000001sz_5为股票深发展（ 000001） 2012 年的 5 分钟数据； indxhf2012_000001sh_10 为上证指数（ 000001） 2012 年的 10 分钟数据 详细信息请参考各年的数据词典。 使用方法 ： 1、 建立高频 数据 逻辑库 ： 运行本机的 SAS 软件，在编辑器中输入以下命令后，按 F3 或点击图标后 运行： %let ressethf=202.121.135.23; options comamid=TCP remote=ressethf; signon re

3、ssethf username=resset password=resset; /*以下代码将建立 分笔高频 数据 远程逻辑库 */ libname HF1999L1 D:Resset_HFHF1999L1 server=ressethf; libname HF2000L1 D:Resset_HFHF2000L1 server=ressethf; libname HF2001L1 D:Resset_HFHF2001L1 server=ressethf; libname HF2002L1 D:Resset_HFHF2002L1 server=ressethf; libname HF2003L1

4、D:Resset_HFHF2003L1 server=ressethf; libname HF2004L1 D:Resset_HFHF2004L1 server=ressethf; libname HF2005L1 D:Resset_HFHF2005L1 server=ressethf; libname HF2006L1 D:Resset_HFHF2006L1 server=ressethf; libname HF2007L1 D:Resset_HFHF2007L1 server=ressethf; libname HF2008L1 D:Resset_HFHF2008L1 server=res

5、sethf; libname HF2009L1 D:Resset_HFHF2009L1 server=ressethf; libname HF2010L1 D:Resset_HFHF2010L1 server=ressethf; libname HF2011L1 D:Resset_HFHF2011L1 server=ressethf; libname HF2012L1 D:Resset_HFHF2012L1 server=ressethf; libname HF2013L1 D:Resset_HFHF2013L1 server=ressethf; libname HF2014L1 E:Ress

6、et_HFHF2013L1 server=ressethf; libname HF2015L1 E:Resset_HFHF2013L1 server=ressethf; libname HF2016L1 E:Resset_HFHF2013L1 server=ressethf; libname HF2017L1 G:RESSETHFHF2017_tick server=ressethf; /*以下代码将建立 分时 高频 数据 远程逻辑库 */ libname HF1999M D:Resset_HFHF1999_mins server=ressethf; libname HF2000M D:Res

7、set_HFHF2000_mins server=ressethf; libname HF2001M D:Resset_HFHF2001_mins server=ressethf; libname HF2002M D:Resset_HFHF2002_mins server=ressethf; libname HF2003M D:Resset_HFHF2003_mins server=ressethf; libname HF2004M D:Resset_HFHF2004_mins server=ressethf; libname HF2005M D:Resset_HFHF2005_mins se

8、rver=ressethf; libname HF2006M D:Resset_HFHF2006_mins server=ressethf; libname HF2007M D:Resset_HFHF2007_mins server=ressethf; libname HF2008M E:Resset_HFHF2008_mins server=ressethf; libname HF2009M E:Resset_HFHF2009_mins server=ressethf; libname HF2010M D:Resset_HFHF2010_mins server=ressethf; libna

9、me HF2011M D:Resset_HFHF2011_mins server=ressethf; libname HF2012M D:Resset_HFHF2012_mins server=ressethf; libname HF2013M D:Resset_HFHF2013_mins server=ressethf; libname HF2014M E:Resset_HFHF2013_mins server=ressethf; libname HF2015M E:Resset_HFHF2013_mins server=ressethf; libname HF2016M E:Resset_

10、HFHF2013_mins server=ressethf; libname HF2017M F:RESSETHFHF2017_mins server=ressethf; 图 1 2、 提取及处理高频数据 ：通过第一步建立高频数据逻辑库以后即可通过 SAS 软件的导入导出功能或 SAS 命令来进行数据的提取及处理操作（如 ： 通过运行以下代码即可从 2013 年所有的高频数据中取出 2013-12-31 的上证指数的所有数据并保存到本地磁盘中）。 data temp.a; set hf2013l1.Indxhf2013_000001sh; if qdate = 31dec2013d; run;

11、 图 2 3、 向服务器提交数据处理命令并下载结果 ：通过第一步 中的前三行命令远程登录服务器后，也可以不在本地 建立高频数据逻辑库，通过将数据处理的命令提交到服务器，再将服务器处理后的结果数据下载到本地磁盘 （如 ：通过运行以下代码即可从 2013 年所有的高频数据中取出 2013-12-31 的上证指数的所有数据并 下载 到本地磁盘中）。 rsubmit; libname HF2013l1 D:Resset_HFHF2013L1; data a; set hf2013l1.Indxhf2013_000001sh; if qdate = 31dec2013d; run; proc download data=a out=b; run; endrsubmit; 图 3 4、 注销服务器登录 ：如果不需要再进行服务器连接时，可以通过以下命令注销服务器的登录。 signoff; 5、 自动建立服务器连接： 如果客户端需要每次 打开 SAS 软件 后自动建立步骤 1 中服务器的远程登录或建立相关逻辑库，则可通过 在客户端 SAS 的安装路径下（如： C:Program FilesSASSAS 9.1）新建一个 SAS 程序， 名为 :autoexec.sas，并输入步骤 1 中的 相关 命令后保存即可。