1、我对 EA 优化的方法时间： 2012-07-25 07:18:35 来源： 作者： 【加入收藏夹】MT 中仅有参数优化,但对于一个 EA 来说,参数优化仅仅是一个步骤.我的想法是通过发现那些对 EA 有优化作用的指标及其参数范围来优化 EA.简单讲讲我的思路和做法.主要思路是在要优化的 EA 中插入一段代码 ,这段代码用来在 EA 发出开仓信号时,记录各个指标的状态,目前可以记录 50 组不同的指标状态.包括系统指标和自定义指标.然后,对记录的这些数据进行统计,数据主要包括开仓时间,开仓价格,平仓时间/价格,收益的点数.再加上 50 组指标值. 然后分别统计每个指标的“值段“ 同收益点数的对
2、应分布情况来发现那些对这个 EA 有良好 “作用“的指标,并把对应的较好的指标“值段“ 加入到EA 中,起到提高准确性和收益率的目的.下面是一个简单例子,用的是我以前做的一个简单的 EA.姑且叫 EA1 吧.比如下面的图 1 里就是 EA1 和 SMA34(价格和 SMA34 之间的距离)对应的分布情况,X轴对应的是收益点数,Y 轴对应的是 SMA34 的值. 可以很明显的看到两条分布带 ,一条是接近 45 度的斜向的分布,一条在 X 轴的-10 附近的垂直分布带 .图 1先说这条-10 的垂直分布带,形成的主要原因是我设置了 15 的止损.这个止损可能有些过小,导致了价格一旦出现了 15 点
3、以上的抖动,就触发了止损,所以可能丧失了后面的利润(也可能是亏损.)再说这条斜向的分布带,说明了随着 SMA34 的增大(Y 轴向上), 可获取的利润点数也越大,但是交易次数在减少.充分说明了,随着 SMA34 的增大,EA1 信号的安全性越大.反之,必然亏损.比如 SMA34 在 0 轴一下,也就是说 EA1 的信号如果发生在 SMA34 均线以上是较安全的,且离均线越远越安全,反之,则非常危险.到这里,EA 的优化就已经可以了 .剩下的就是设置 SMA34 的参数了.这个可以通过图 2来判断.图 2图 2 包含了三组图,分别是 SMA34 在不同“值段“对应的收益率/成功率/ 交易次数,这
4、个就很简单了,SMA34 在 0 以上,基本上就不亏钱,只是成功率偏低,40-50%左右,如果设置SMA34 在 12-15 以上,那么就可以达到 60%以上的成功率,而且能保证有一定的交易次数,从图上看应该有 150 次以上的机会.我的测试时间是 2006/04/01-2006/12/30.平均每个月 15 次交易 .以上仅是一个例子,我只是从 50 组指标中发现了一组我认为较好的-SMA34.其他的诸如 MACD/KDJ/AO/AC 等等, 也可能是我设置的参数不好,也可能是我没有发现.总之其他的还没有这么明显.可以肯定的一点是 EA1 同 SMA34 的互补关系是很明显的 .通过 SMA34 可以极大的优化 EA1.http:/ http:/ http:/ BrainTrend（指标/EA 系统）这个是很早以前写的了.当时虽然也是用程序做的 ,不过也很麻烦 , 现在已经改进很多了. 基本上使用已经很简单了.其实当时做的这个 EA 是使用的 BrainTrend（指标/EA 系统）.总结一下上面说的意思就是说,如果单纯使用 BrainTrend 基本上是不会盈利的. 但是如果你在使用 BrainTrend 时,加入一条 SMA34 的均线. 那么当均线为上升趋势时, BrainTrend 的成功率要比均线下降时的高. 通过上面工具只是能很快的发现这种规律而已.
