2014年4月自考计量经济学试题及答案.doc

1、 1 / 8全国 2014 年 4 月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。选择题部分注意事项：1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。2.每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。1.模型中其数值由

2、模型本身决定的变量是A.外生变量 B.内生变量C.前定变量 D.滞后变量2.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是A.无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的 D.有偏的，有效的3.半对数模型 Y= 中，参数 的含义是01lnX1A.X 的绝对量变化，引起 Y 的绝对量变化B.Y 关于 X 的边际变化C.X 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化D.Y 关于 X 的弹性4.在一元线性回归模型中， 的无偏估计量 为22A. B. 2ienien1C. D. 2i 2i35.在模型 的回归分析结果报告中，F 统计量的 p 值=0.0000，则表明t12t3tYXA.解释变

3、量 X2t 对 Yt 的影响是显著的2 / 8B.解释变量 X3t 对 Yt 的影响是显著的C.解释变量 X2t 和 X3t 对 Yt 的联合影响是显著的D.解释变量 X2t 和 X3t 对 Yt 的联合影响不显著6.根据样本资料估计人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归方程为， ln =20.5+0.75lnx，这表明人均收入每增加y1%，人均消费支出将增加A.0.2% B.0.75%C.2% D.7.5%7.在回归模型 中，X 3 与 X4 高度相关，X 2 与 X3 无关，X 2 与 X4 无关，则因为 X3 与1234YXX4 的高度相关会使 的方差A.不受影响 B.变小C.不确定

4、D.变大8.在回归模型满足 DW 检验的前提条件下，当 DW 统计量等于 2 时，表明A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定9.在多元线性回归模型 中，对回归系数 （j=2，3，4)进行显著性检验时，t 统计量1234YXj为A. B.jSe() jSe()C. D.jVar() jVar()10.在联立方程结构模型中，对模型中的每一个包含内生解释变量的随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是A.有偏但一致的 B.有偏且不一致的C.无偏且一致的 D.无偏但不一致的11.计量经济模型的基本应用领域有A.结构分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分

5、析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析 D.季度分析、年度分析、中长期分析12.对于 ，以 表示估计标准误差， 表示回归值，则t01tYXeYA. =0 时，(Y i- )0 B. =0 时，(Y i- )2=0C. =0 时，(Y i- )为最小 D. =0 时，(Y i- )2 为最小 3 / 813.设样本回归模型为 ，则普通最小二乘法确定的 的公式中，错误的是i01iYXe1A. B.ii12(X)ii122nXY()C. D.i12n ii12x14.对于 ，以 表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有i01iYXeA. =0 时，r=1 B. =0 时，r=-1C. =0 时，

6、r=0 D. =0 时，r=1 或 r=-115.在 CD 生产函数 Y=ALK中A. 和 是弹性 B. 和 是乘数C. 是弹性， 不是弹性 D. 不是弹性， 是弹性16.用一组有 30 个观测值的样本估计模型 后，在 0.05 的显著性水平上对 b1 的显著性作 tt01t2tYbXu检验，则 b1 显著地不等于零的条件是其统计量|t|大于等于A.t0.05(30) B.t0.025(28)C.t0.025(27) D.F0.025(1，28)17.设截距和斜率同时变动模型为 ，下面哪种情况成立，则该模型为截距变动模型?0123YDX()uA. B. 130, 0,C. D. , 13,18

7、.将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为A.2 B.3C.4 D.519.下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程的类型为Yt=Ct+It+Gt (定义方程)Ct= (消费函数)01tuIt= (投资函数)t2tRA.技术方程 B.行为方程C.恒等式 D.制度方程20.在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误的是4 / 8A.工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关B.工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关C.若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果D.工具变量与所要估计的结构方程中

8、的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性二、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。21.计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科?A.统计学 B.计量学C.经济预测 D.数学E.经济学22.在经典一元线性回归模型中，影响斜率 的估计精度的因素有1A.Yi 的期望值 E(Yi) B.Yi 的估计值 iYC.随机误差项的方差 D.误差项的协方差 Cov(u)2E.Xi 的总变异 i(X)23.以 Y 表示实际观测值， 表示 OLS 估计回归值

9、，e 表示残差，则回归直线满足YA.通过样本均值点( ， ) B.Yi= iYC.(Yi )2=0 D.( )2=0 iiE.Cov(Xi，e i)=024.假设线性回归模型满足全部经典假设，则其参数的估计量具备A.可靠性 B.无偏差C.线性 D.无偏性E.有效性25.判定系数 R2 可表示为A.R2= B. R2=STESTC. R2= D. R2=1 1E. R2= ES非选择题部分注意事项：5 / 8用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。三、名词解释题(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)26.控制变量27.调整后的判定系数28.异方差29.秩条件3

10、0.方差膨胀因子四、简答题(本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分)31.简述经济计量分析工作的程序。32.根据建立模型的目的不同，宏观经济计量模型分为哪几类?33.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项?34.简述回归分析与相关分析的联系和区别。35.检验异方差性的方法有哪些?五、简单应用题(本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分)36.设模型为： i1i3i4iYX若 X3i=0.5X4i(1)该模型最大可能违背了经典线性回归模型的哪一个假设?为什么?(2)能否得到 ， ， ， 的最小二乘估计?123437.已知一模型的最小二乘法的回归结果如下：=101.4-4.78XiiY标准差(45.2) (1.53)n=30 R2=0.31其中，Y：政府债券价格(百美元)，X：利率(估计模型时使用百分号上数字，即 3，则取 3)。回答以下问题：(1)系数的符号是否正确，并说明理由；(2)为什么左边是 而不是 Yi；i(3)在此模型中是否漏了误差项 ui；(4)该模型参数的经济意义是什么?六、综合应用题(本大题共 1 小题，14 分)38.下表给出三变量模型的回归结果：6 / 8要求：(1)样本容量是多少?(2)求 RSS。(3)ESS 和 RSS 的自由度各是多少?(4)求 R2 和 。7 / 88 / 8