北信瑞丰尊赢定期开放混合型.DOC

1、 北信瑞丰尊赢定期开放混合型 证券投资基金 2017 年年度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人： 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人： 华夏银行股份有限公司 送出日期： 2018 年 3 月 31 日 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告 第 2 页 共 52 页 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年

2、03月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2017 年 10 月 30 日（基金 合同生效日）起至 12月 31日止。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报

3、告 第 3 页 共 52 页 1.2 目录 1 重要提示及目录 .2 1.1 重要提示 .2 1.2 目录 .3 2 基金简介 .5 2.1 基金基本情况 .5 2.2 基金产品说明 .5 2.3 基金管理人和基金托管人 .5 2.4 信息披露方式 .6 2.5 其他相关资料 .6 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .7 3.1 主要会计数据和财务指标 .7 3.2 基金净值表现 .7 3.3 过去三 年基金的利润分配情况 .9 4 管理人报告 . 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 . 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守信情况的说明 . 11 4.3 管理人对报

4、告期内公平交易情况的专项说明 . 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 . 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 . 14 5 托管人报告 . 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 15 5

5、.3 托管人对本年度报告中财务信息等内 容的真实、准确和完整发表意见 . 15 6 审计报告 . 16 6.1 审计报告基本信息 . 16 6.2 审计报告的基本内容 . 16 7 年度财务报表 . 19 7.1 资产负债表 . 19 7.2 利润表 . 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 . 21 7.4 报表附注 . 22 8 投资组合报告 . 42 8.1 期末基金资产组合情况 . 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 . 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 . 42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 . 42 8.5 期末按债券

6、品种分类的债券投资组合 . 43 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . 43 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 43 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告 第 4 页 共 52 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 43 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 . 43 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 . 43 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 . 44 8.12 投资组合报告附注 . 44 9

7、 基金份额持有人信息 . 45 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . 45 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . 45 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . 45 10 开放式基金份额变动 . 46 11 重大事件揭示 . 47 11.1 基金份额持有人大会决议 . 47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 47 11.4 基金投资策略的改变 . 47 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . 47 11.6 管理人、托管人及其高

8、级管理人员受稽查或处罚等情况 . 47 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . 47 11.8 其他重大事件 . 49 12 影响投资者决策的其他重要信息 . 51 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 . 51 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 . 51 13 备查文件目录 . 52 13.1 备查文件目录 . 52 13.2 存放地点 . 52 13.3 查阅方式 . 52 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告 第 5 页 共 52 页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金 基金简称 北信

9、瑞丰尊赢定期开放 基金主代码 004915 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 10 月 30 日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份 有限公司 报告期末基金份额总额 200,995,634.25 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封闭期内，主要以资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略等为主。在开放期内，本基金将充分保障开放期的流动性需求，主要投资高流动性的资产

10、，在此基础上追求基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 70%+沪深 300指数 收益率 30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭亚 郑鹏 联系电话 010-68619390 010-85238667 电子邮箱 客户服务电话 4000617297 95577 传真 010-68619300 010-85238419 注册地址 北京

11、市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 北京市东城区建国门内大街 22号 办公地址 北京市海淀区首体南路 9号主语国际大厦四号楼 3层 北京市东城区建国门内大街 22号 邮政编码 100048 100005 法定代表人 周瑞明 李民吉 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告 第 6 页 共 52 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金年度报告备置地点 基金 管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市黄

12、浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司 北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 4 号楼 3 层 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告 第 7 页 共 52 页 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 10 月 30 日 (基金合同生效日 )-2017 年 12月 31日 本期已实现收益 953,539.41 本期利润 360,553.87 加权平均基金份额本期利润 0.0018 本期加权平均净值利润率 0.18% 本期基金份额净值

13、增长率 0.18% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 期末可供分配利润 360,553.87 期末可供分配基金份额利润 0.0018 期末基金资产净值 201,356,188.12 期末基金份额净值 1.0018 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 基金份额累计净值增长率 0.18% 注： 1、本基金基金合同自 2017 年 10 月 30 日起生效，至 2017年 12月 31日未满 12个月； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润的计算方

14、法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 4、上述基金业绩指标不包括持 有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 自基金合同生效起至今 0.18% 0.03% -0.42% 0.26% 0.60% -0.23% 注：中债综合指数

15、收益率 70%+沪深 300 指数收益率 30% 。中债综合指数是中央国债登记结算有限责任公司发布的，样本债券涵盖的范围十分全面的债券指数。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资 者提供更切合的市场基准。根据本基金的投资范北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告 第 8 页 共 52 页 围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。沪深 300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性 好，同时公信力较好的股

16、票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金 的 基金合同自 2017 年 10 月 30 日起生效，至 2017年 12月 31日未满 12个月。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告 第 9 页 共 52 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金 的 基金合同于 2017 年 10 月 30 日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金自 2017 年 10 月 30 日

17、成立以来未实施利润分配。 北信瑞丰尊赢定期开放 2017 年年度报告 第 10 页 共 52 页 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进 行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至报告期

18、末，公司共有 15 只公募产品，保有 139 只专户产品，资产管理规模超过 430 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于军华 基金经理 2017 年 10 月 30 日 - 7 中国人民大学世界经济学硕士毕业。原国家信息中心经济咨询中心汽车行业高级项目分析师，宏源证券研究所汽车行业分析师，擅长公司基本面分析， 2014 年 4 月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责权益类产品的研究。 郑猛 基金经理 2017 年 10 月 30 日 - 7 CFA、 FRM 持证人，南开大学理学学士，北京大学工程硕士。2010 年 7 月至 2012年 8 月在国家开发银行天津市分行，任一级业务员（副科级）；2012 年 9 月至 2014年 10 月在国网英大保险资产管理公司（原英大财险投资部），担任固定收益投资经理； 2014 年 11月至 2016 年 8 月，在中国工商银行总行，