计量经济学答案整理版.doc

1、1计量经济学期末总复习计量经济学期末总复习一、单项选择题1在双对数线性模型 lnYi=ln 0+ 1lnXi+ui 中, 1 的含义是（ D ）AY 关于 X 的增长量 BY 关于 X 的发展速度CY 关于 X 的边际倾向 DY 关于 X 的弹性2在二元线性回归模型： 中， 表示（ A ）ii2i10i u1A当 X2 不变、X 1 变动一个单位时，Y 的平均变动B当 X1 不变、X 2 变动一个单位时，Y 的平均变动C当 X1 和 X2 都保持不变时， Y 的平均变动D当 X1 和 X2 都变动一个单位时， Y 的平均变动3如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是

2、（ A ）A无偏的，但方差不是最小的 B有偏的，且方差不是最小的C无偏的，且方差最小 D有偏的，但方差仍为最小4DW 检验法适用于检验（ B ）A异方差 B序列相关C多重共线性 D设定误差5如果 X 为随机解释变量， Xi 与随机误差项 ui 相关，即有 Cov(Xi，u i)0，则普通最小二乘估计 是（ B ）A有偏的、一致的 B有偏的、非一致的C无偏的、一致的 D无偏的、非一致的6设某商品需求模型为 Yt= 0+ 1Xt+ ut，其中 Y 是商品的需求量， X 是商品价格，为了2考虑全年 4 个季节变动的影响，假设模型中引入了 4 个虚拟变量，则会产生的问题为（ D ）A异方差性 B序列相

3、关C不完全的多重共线性 D完全的多重共线性7当截距和斜率同时变动模型 Yi= 0+ 1D+ 1Xi+ 2 (DXi)+ui 退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（ C ）A 10， 20 B 1=0， 2=0C 10， 2=0 D 1=0， 208若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（ B ）A1 个 B2 个C3 个 D4 个9对于无限分布滞后模型 Yt=+ 0Xt+ 1Xt-1+ 2Xt-2+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ B ）A参数有无限多个 B没有足够的自由度C存在严重的多重共线性 D存在序

4、列相关10使用多项式方法估计有限分布滞后模型 Yt=+ 0Xt+ 1Xt-1+ kXt-k+ut 时，多项式 i= 0+ 1i+ 2i2+ mim 的阶数 m 必须（ A ）A小于 k B小于等于 kC等于 k D大于 k11对于无限分布滞后模型 Yt=+ 0Xt+ 1Xt-1+ 2Xt-2+ut，Koyck 假定 k= 0 k，0l，则长期影响乘数为（ A ）A B1 C1 D 1i12对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用 DW 检验，则 DW 值趋于（ A ）A0 B1C2 D4313对于 Koyck 变换模型 Yt=(1- )+ Xt+Y t-1+Vt，其中 Vt=ut-u t-1，

5、则可用作 Yt-1的工具变量为（ B ）AX t BX t-1CY t DV t14使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误的是（ A ）A工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关B工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关C工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性D若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性15根据实际样本资料建立的回归模型是（ C ）A理论模型 B回归模型C样本回归模型 D实际模型16下列选项中，不属于生产函数 f(L，K)的性质是（ D ）Af(0，K)=f(

6、L，0)=0 B 0Kf,LC边际生产力递减 D投入要素之间的替代弹性小于零17关于经济预测模型，下面说法中错误的是（ C ）A经济预测模型要求模型有较高的预测精度B经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度C经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟D经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述18关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误的是（ D ）A季度模型以季度数据为样本 B季度模型一般规模较大C季度模型主要用于季度预测 D季度模型注重长期行为的描述19宏观经济模型的导向是（ A ）A由总供给与总需求的矛盾决定的B由国家的经济发展水平决定的4C由总供给决定的D由总需求决定的

7、20X 与 Y 的样本回归直线为（ D ）AY i= 0 十 1Xi+ui BY i= ii10uXCE(Y i)= 0 十 1Xi D =ii21在线性回归模型中，若解释变量 X1 和 X2 的观测值成比例，即 X1i=KX2i，其中 K 为常数，则表明模型中存在（ C ）A，方差非齐性 B序列相关C多重共线性 D设定误差22回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ C ）A相关系数 B回归系数C判定系数 D标准差23若某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，可以断定（ B ）A它具有不变的价格弹性 B随价格下降需求量增加C随价格上升需求量增加 D需求无弹性24在判定系数定义中，ESS 表示（

8、B ）A(Y i )2 BY2i)Y(C(Y i- )2 D(Y i )25用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是（ D ）AODW1 B-1DW1C-2DW2 DODW426误差变量模型是指（ A ）A模型中包含有观测误差的解释变量 B用误差作被解释变量C用误差作解释变量 D模型中包含有观测误差的被解释变量528将社会经济现象中质的因素引入线性模型（ C ）A只影响模型的截距B只影响模型的斜率C在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率D既不影响模型截距，也不改变模型的斜率29时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ B ）A异方差

9、问题 B多重共线性问题C随机解释变量问题 D设定误差问题30根据判定系数 R2 与 F 统计量的关系可知，当 R2=1 时有（ D ）AF=-1 BF=0CF=1 DF=31发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和（ C ）A建模时所依据的经济理论B总收入C关于总需求，总生产和总收入的恒等关系D总投资33用模型描述现实经济系统的原则是（ B ）A以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B以理论分析作先导，模型规模大小要适度C模型规模越大越好，这样更切合实际情况D模型规模大小要适度，结构尽可能复杂34下列模型中 E(Yi)是参数 的线性函数，并且是解释变量 Xi 的非线

10、性函数的是（ B 1）AE(Y i)= BE(Y i)=2i10X i106CE(Y i)= DE(Y i)=i10X i10X35估计简单线性回归模型的最小二乘准则是：确定 、 ,使得（ A ）01A(Y i- - Xi)2 最小 B(Y i- - Xi-ei)2 最小01 C(Y i- - Xi-ui)2 最小 D(Y i- )2 最小i1036在模型 Yi= 中，下列有关 Y 对 X 的弹性的说法中，正确的是（ A ）i1u0eA 是 Y 关于 X 的弹性 B 是 Y 关于 X 的弹性1 0Cln 是 Y 关于 X 的弹性 Dln 是 Y 关于 X 的弹性0 137假设回归模型为 Yi=

11、 ，其中 Xi 为随机变量，且 Xi 与 ui 相关，则 的普通最iiu 小二乘估计量（ D ）A无偏且不一致 B无偏但不一致C有偏但一致 D. 有偏且不一致38设截距和斜率同时变动模型为 Yi= ,其中 D 为虚拟变ii2i10 u)X(D量。如果经检验该模型为斜率变动模型，则下列假设成立的是（ D ）A ， B ，012012C ， D ，二、多项选择题1对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘估计具有的优良特性有（ ABCD ）A无偏性 B线性性C有效性 D一致性E确定性72序列相关情形下，常用的参数估计方法有（ AB ）A一阶差分法 B广义差分法C工具变量法 D加权最小二乘法E普

12、通最小二乘法3狭义的设定误差主要包括（ ABD ）A模型中遗漏了重要解释变量B模型中包含了无关解释变量C模型中有关随机误差项的假设有误D模型形式设定有误E回归方程中有严重的多重共线性5. 常用的多重共线性检验方法有（AD ）A.简单相关系数法 B.矩阵条件数法C.方差膨胀因子法 D.判定系数增量贡献法E.工具变量法6. 对于 Yi= ，其中 D 为虚拟变量。下面说法正确的有ii2i10 u)X(D（BCD）A.其图形是两条平行线 B.基础类型的截距为 0C.基础类型的斜率为 D.差别截距系数为11E.差别斜率系数为 27. 对于有限分布滞后模型 Yi= ，最小二乘法原则上是适tkt1tt0 u

13、XX用的，但会遇到下列问题中的(ADE）A.多重共线性问题 B.异方差问题C.随机解释变量问题 D.最大滞后长度 k 的确定问题E.样本较小时，无足够自由度的问题三、问答题1. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤是什么？83. 多元线性回归模型随机干扰项的假定有哪些？零均值同方差序列不相关、服从正态分布5. 简述异方差性的含义、来源、后果并写出怀特（White）检验方法的检验步骤。含义：对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同来源：遗漏解释变量，模型设定误差，样本测量误差，随机因素的影响，使用分组数据后果：参数估计量非有效，变量显著性检验失去意义，模型预测失效步骤：（1）对于模

14、型 iii XY210，(2)进行辅助回归 iiiiiii Xe 215242132（3）根据辅助回归的可决系数和样本数构造统计量，进行卡方分布的检验检验结果显著，说明存在异方差性，反之则拒绝这一论断。6. 简述选择解释变量的逐步回归法1.以 Y 为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。2.根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否独立：如果拟合优度变化显著，则说明新引入的变量是一个独立解释变量；如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量与其它变量之间存在共线性关系。9. 教材第 186 页，第 1 题.10. 教材第 186 页，第 3 题.911. 教材第 305 页，第

15、 1 题.12. 在时间序列数据的计量经济分析过程中，（1） 为什么要进行时间序列的平稳性检验？随机时间序列的平稳性条件是什么？原因：1.数据非平稳，大样本下的统计推断基础“一致性”要求被破怀。2.数据非平稳，往往导致出现“虚假回归”（Spurious Regression）问题。条件：均值 E(Xt)= 是与时间 t 无关的常数；方差 Var(Xt)=2 是与时间 t 无关的常数；协方差 Cov(Xt,Xt+k)=k 是只与时期间隔 k 有关，与时间 t 无关的常数；（2） 请证明随机游走序列不是平稳序列。随机游走过程 Xt=X t-1 +t ， 其中 tN(0,2)由于 Xt=X0+t*t

16、 ,可得随机游走序列方差 Var(Xt)=t2不满足方差与时间无关的平稳性条件（3） 单位根检验为什么从 DF 检验扩展到 ADF 检验？DF 检验假定时间序列是由具有白噪声随机误差项的一阶自回归过程 AR(1)生成的。但在实际检验中，时间序列可能由更高阶的自回归过程生成，或者随机误差项并非是白噪声，用 OLS 法进行估计均会表现出随机误差项出现自相关，导致 DF 检验无效。如果时间序列含有明显的随时间变化的某种趋势（如上升或下降） ，也容易导致 DF 检验中的自相关随机误差项问题。14. 指出下列论文中的主要错误之处：在一篇关于中国石油消费预测研究的论文中，作者选择石油年消费量（OIL，单位

17、：万吨标准煤）为被解释变量，国内生产总值（GDP，按当年价格计算，单位：亿元）为解释变量，19902006 年年度数据为样本。首先假定边际消费倾向不变，建立了线性模型：10206,19,tGDPOILttt 采用 OLS 估计模型，得到 ,18325.0.139 tI tt然后假定消费弹性不变，建立了对数线性模型： 206,19,lnln tGDPOILttt 采用 OLS 估计模型，得到 ,l4583.012.5l tI tt分别将 2020 年国内生产总值预测值（500000 亿元）代入模型，计算得到两种不同假定情况下的 2020 年石油消费预测值分别为 104953 和 68656 万吨标准煤。（shi 老师版）1.没有用格兰杰因果检验或者经济理论讨论变量之间的因果关系2.忽略了其他变量，应引入其他控制变量3.参数估计后没有检验其显著性4.在选择模型时没有进行协整检验5.用平面数据模型替代时间序列模型是严重的错误（网络版）、计算题1. 教材第 104 页，第 9 题。