1、8 干 预 分 析 模 型 预 测 法 8.1 干预分析模型概述8.2 单变量干预分析模型的识别与估计 8.3 干预分析模型的应用实例 回 目总 录8.1 干预分析模型概述一、干预模型简介干预的含义： 时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。研究干预分析的目的：从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的具体影响。回 目总 录 回本章目录二、干预分析模型的基本形式干预变量的形式 ：干预分析模型的基本变量是干预变量，有两种常见的干预变量。一种是持续性的干预变量，表示T 时刻发生以后, 一直有影响，这时可以用阶跃函数表示，形式是：）干预事件发生之后（）干预事
2、件发生之前（TtTtSTt ,1,0回 目总 录 回本章目录第二种是短暂性的干预变量，表示在某时刻发生, 仅对该时刻有影响, 用单位脉冲函数表示，形式是：干预事件的形式 ：干预事件虽然多种多样，但按 影响的形式， 来基本 有 种类型： ） 时间（）干预事件发生时（TtTtPTt ,0,1时间回 目总 录 回本章目录a. 干预事件的影响突然 ， 持续 干预对 变量的影响是 定的，从某一时刻T ，但影响的程度是 的，变量的 是 的。这种影响的干预模型可 为： Ttt SY 回 目总 录 回本章目录表示干预影响 度的 数。Yt 时可以 过 分 为 序列， 干预模型可 为：B为后。干预事件curren
3、cy1后“干时 生影响，b时 ，fifl干预模型可一 为 ：Ttt SYB )1(Ttbt SBY 回 目总 录 回本章目录b. 干预事件的影响 ， 持续 有时干预事件突然发生， 刻生的影响，”是时间的， 到这种影响的 在。这种形式的简单形的模型程为：一的模型是 ：10,1 Ttt SBBY10,11 Ttrrbt SBBBY回 目总 录 回本章目录c. 干预事件突然 ，生暂时的影响这类干预可以用数模型 述： 时，干预的影响 在一时 ， 时，干预的影响 在。10,1 Ttbt PBBY01回 目总 录 回本章目录d. 干预事件 ，生暂时的影响干预的影响，在某时刻到 ，然后 以 。这类干预可用以 模型 ：Ttrrt PBBY 101回 目总 录 回本章目录8.2 单变量干预分析模型的识别与估计 一、干预模型的 与干预 应的识别单变量时间序列的干预模型， 是在时间序列模型 种干预变量的影响。后的单变量序列 述模型： tt aBBy)()(回 目总 录 回本章目录
