南方收益宝货币市场基金年度报告.doc

1、南方收益宝货币市场基金 2017 年年度报告摘要2017 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2018 年 03 月 29 日南方收益宝货币 2017 年年度报告摘要第 2 页 共 32 页 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指

2、标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 南方收益宝货币 2017 年年度报告摘要第 3 页 共 32 页 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称 南方收益宝货币 基金主代码 202307基

3、金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日基金管理人 南方基金管理股份有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 4,431,271,646.57 份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称 南方收益宝 A 南方收益宝 B 下属分级基金的交易代码 202307 202308 报告期末下属分级基金的份额总额 107,003,563.75 份 4,324,268,082.82 份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方收益宝货币” 。2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实

4、现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司姓名 常克川 田青信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595096南方收益宝货

5、币 2017 年年度报告摘要第 4 页 共 32 页 电子邮箱 客户服务电话 400-889-8899 010-67595096传真 0755-82763889 010-662758532.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 01 月 01 日-2017 年 12 月 31 日) 报告期(2016 年 01 月 01 日-2016 年 12 月 31 日) 报告期

6、(2015年 01 月 01日-2015 年12 月 31 日) 2015 年 07月 30 日（基金合同生效日）-2015年 12 月 31日 南方收益宝 A 南方收益宝 B 南方收益宝 A 南方收益宝 B 南方收益宝 A 南方收益宝 B 本期已实现收益 6,405,142.54563,557,118.9217,194,797.051,214,379,687.1131,917,433.14131,599,820.39本期利润 6,405,142.54 563,557,118.92 17,194,797.05 1,214,379,687.11 31,917,433.14 131,599,820

7、.39 本期净值收益率 3.4005% 3.6518% 2.4934% 2.7410% 3.6086% 1.1690% 南方收益宝货币 2017 年年度报告摘要第 5 页 共 32 页 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017 年 12 月 31 日) 报告期(2016 年 12 月 31 日) 报告期(2015年 12 月 31日) 报告期(2015年 12 月 31) 期末基金资产净值 107,003,563.75 4,324,268,082.82 686,521,897.30 37,732,859,892.75 1,454,071,445.22 28,473,467,747.45 期

8、末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金自 2015 年 7 月 29 日实施份额分类，设置两类基金份额，A 类基金份额和 B 类基金份额。3、本基金利润分配是按日结转份额。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方收益宝 A阶段

9、 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.9175% 0.0015% 0.3456% 0.0000% 0.5719% 0.0015% 过去六个月 1.8289% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 1.1365% 0.0012% 过去一年 3.4005% 0.0016% 1.3781% 0.0000% 2.0224% 0.0016% 过去三年 9.8031% 0.0052% 4.1955% 0.0000% 5.6076% 0.0052% 自基金合同生效起至今10.0024% 0.0052% 4.2620% 0.0000% 5.74

10、04% 0.0052% 南方收益宝 B南方收益宝货币 2017 年年度报告摘要第 6 页 共 32 页 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.9801% 0.0015% 0.3456% 0.0000% 0.6345% 0.0015% 过去六个月 1.9540% 0.0012% 0.6924% 0.0000% 1.2616% 0.0012% 过去一年 3.6518% 0.0016% 1.3781% 0.0000% 2.2737% 0.0016% 自基金合同生效起至今7.7379% 0.0016% 3.3782% 0.0000% 4.35

11、97% 0.0016% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 南方收益宝货币 2017 年年度报告摘要第 7 页 共 32 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方收益宝货币 2017 年年度报告摘要第 8 页 共 32 页 注：基金合同生效当年按照实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：元 南方收益宝 A年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 年 6,405,142.54 - - 6,405

12、,142.54 -2016 年 17,194,797.05 - - 17,194,797.05 -2015 年 31,917,433.14 - - 31,917,433.14 -合计 55,517,372.73 - - 55,517,372.73 -南方收益宝 B年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 年 563,557,118.92 - - 563,557,118.92 -2016 年 1,214,379,687.11 - - 1,214,379,687.11 -2015 年 131,599,820.39 - -

13、 131,599,820.39 -合计 1,909,536,626.42 - - 1,909,536,626.42 -4 管理人报告 南方收益宝货币 2017 年年度报告摘要第 9 页 共 32 页 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金 3 亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有

14、限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超 7,200 亿元，旗下管理 153 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 夏晨曦本基金基金经

15、理2014 年12 月 15日- 12香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年 5 月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年 5 月至 2012 年 7 月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任南方理财 30 天基金经理；2012年 7 月至 2015 年 1 月，任南方润元基金经理；2014年 7 月至 2016 年 11 月，任南方薪金宝基金经理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月，任南方理财金基金经理

16、；2012 年 8 月至今，任南方理财 14 天基金经理；2012 年 10 月至今，任南方理财 60 天基金经理；2014 年 7 月至今，任南方现金增利、南方现金通基金经理；2014 年 12 月至今，任南方收益宝基金经理；2016 年 2 月至今，任南方日添益货币基金经理；2016 年 10 月至今，任南方天天利基金经理；2017年 8 月至今，任南方天天宝基金经理。蔡奕奕本基金基金经理2017 年 8月 24 日 - 11女，中南大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、基金经理助理；2011 年 10 月至 2015

17、年 3 月，任融通易支付货币基南方收益宝货币 2017 年年度报告摘要第 10 页 共 32 页 金经理；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任融通四季添利债券基金经理；2012 年 11 月至 2015 年 3 月，任融通岁岁添利债券基金经理；2014 年 8 月至 2015年 3 月，任融通月月添利定开债券基金经理。2015年 4 月加入南方基金；2016 年 8 月至今，任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理；2016 年11 月至今，任南方天天利基金经理；2017 年 8 月至今，任南方收益宝基金经理。刘莹本基金基金经理2016 年 4月 29 日2017年 9月 7日

18、8女，中国科学院管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014 年 8 月加入南方基金，任固定收益部研究员；2015 年 2 月至 2016 年 4 月，任南方理财 60 天基金经理助理；2016 年 4 月至 2017 年 9 月，任南方理财 14 天、南方收益宝、南方理财金基金经理；2016年 7 月至 2017 年 9 月，任南方日添益货币基金经理。注:1. 对基金的首任基金经理，其 “任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期”

19、分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规、中国证监会和南方收益宝货币市场基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。