建信深证基本面60交易型开放式指数.DOC

1、 建信深证基本面 60 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金合同 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 目 录 一、前言 2 二、释义 3 三、基金的基本情况 9 四、基金份额的发售 12 五、基金备案 14 六、基金份额的申购与赎回 15 七、基金合同当事人及权利义务 23 八、基金份额持有人大会 31 九、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 39 十、基金的托管 42 十一、基金份额的注册登记 43 十二、基金的投资 45 十三、基金的财产 54 十四、基金资产估值 56 十五、基金费用与税收 61 十六、基金的收益与分配 64 十七、基

2、金的会计与审计 66 十八、基金的信息披露 67 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 73 二十、业务规则 76 二十一、违约责任 77 二十二、争议的处理和适用的法律 78 二十三、基金合同的效力 79 二十四、其他事项 80 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同 2 一、前言 为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范建信深证基本面 60 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国证券投资基金法（以下简称基金法）、证券投资基金运作管理办法（以下简称运作办法

3、）、证券投资基金销售管理办法（以下简称销售办法）、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称信息披露办法）、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6号基金合同的内容与格式 、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定（以下简称“流动性风险管理规定”） 及其他有关规定，在平等自愿、诚实 信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（以下简称“本合同”或“基金合同”）。 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。基

4、金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合 同的当事人按照法律法规和基金合同的规定享有权利，同时需承担相应的义务。 本基金由基金管理人按照法律法规和基金合同的规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金，必须自担风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资 本基金一定盈利，也不保证基金份

5、额持有人的最低收益。 基金合同应当适用基金法及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致基金合同的内容与 届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更和调整，同时就该等变更或调整进行公告。 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同 3 二、释义 基金合同中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本合同、基金合同 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国 (仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 ) 法律法规 中国现

6、时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件 基金法 中华人民共和国证券投资基金法 销售办法 证券投资基金销售管理办法 运作办法 证券投资基金运作管理办法 信息披露办法 证券投资基金信息披露管理办法 流动性风险管理规定 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定及不时作出的修订 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据基金合同所募集的建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的建信深 证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金联接

7、基金托管协议及其任何有效修订和补充 发售公告 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 业务规则 建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则 中国证监会 中国证券监督管理委员会 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同 4 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金份额持有人 根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 基金代销机构 符合销售办法和中国 证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售

8、与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 办理基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构 为 建信基金管理有限责任公司 基金合同当事人 受基金 合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资

9、基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同 5 募集的证券投资基金的中国境外的 基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投 资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 标的指数 指深证基本面 60 指数及其未来可能发生

10、的变更 目标 ETF 指另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金（简称 ETF） ，该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同 ，并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似 ，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。发售时 , 本基金选择深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证基本面 60ETF”）为目标 ETF ETF 联接基金 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF, 紧密跟踪标的指数表现 , 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 , 采用开放式运作的基金，本基金是联接其所投资的目标 ETF 的 ETF 联接基金 基金合同生效日 基金

11、募集 达到法律规定及 基金合同约定 的条件， 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过 3个月的期限 基金存续期 基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日 /天 公历日 月 公历月 工作 日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第 n个工作日（不包含 T 日） 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同 6 行为 发售

12、在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自基金合同生效后不超过 3个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份 额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过 3个月的时间开始办理 巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 10%时的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的

13、开放式基金份额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基 金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及建信深证基本面

14、60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同 7 基金申购申请的一种投资方式 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持有期间的公允价值 变动、银行存款利息以及其他收入 基金资产总值 基金拥有的包括目标 ETF份额在内的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 流动性受限资产 由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不

15、限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行 存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 不可抗力 本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本基金合同签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件 基金份额类别 指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方 式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基 金份额类别分别设置代码 ，并分别计算和公告基金 份额净值 A 类基金份额 指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金 资产中计提销售服务费、赎回时根据

16、持有期限收取 赎回费用的基金份额类别 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同 8 C 类基金份额 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购 费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 类别 销售服务费 指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售 以及基金份额持有人服务的费用 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同 9 三、基金的基本情况 （一）基金名称 建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （二）基金的类别 ETF 联接基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四） 基金的标的指数 本基金的标的指

17、数为深证基本面 60指数。 （五）基金的投资目标 本基金将绝大部分基金资产投资于目标 ETF，密切跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 （六）本基金与 目标 ETF 的联系和区别 本基金的目标 ETF 为深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证基本面 60ETF”）。 本基金为目标 ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别。 1、在基金的投资方法方面，深证基本面 60ETF 主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接方法，通过将绝大部分基金财产投资于深证基本面 60ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 2、在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖深证基本面 60ETF，也可以按照最小申赎单位和申赎清单的要求，实物申赎深证 基本面60ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。 本基金与深证基本面 60ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括： 1、法律法规对投资比例的要求。深证基本面 60ETF 作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期