建信创业板交易型开放式指数.DOC

1、键入文字 建信创业板交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书 （更新） 2018 年 1 号 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国银河证券股份有限公司 二一八年九月 键入文字 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2017 年 7 月 21 日证监许可【 2017】 1331号文注册募集。本基金合同已于 2018 年 2 月 6 日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照

2、恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险 /高收益的开放式基金。 本基金投资于证券市场，基 金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本基金为被动式投资的指数型基金，主要采用完全复制策略，紧密跟踪创业板指数，其风险收益特征与标的指

3、数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值（ IOPV）计算错误的风险、基金的退市风险 、投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险以及股指期货等金融衍生品投资的风险等等。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的

4、投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 键入文字 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 8 月 5 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1 目 录 第一部分 前言 . 1 第二部

5、分 释义 . 2 第三部分 基金管理人 . 8 第四部分 基金托管人 . 17 第五部分 相关服务机构 . 20 第六部分 基金份额的发售 . 25 第七部分 基金合同的生效 . 33 第八部分 基金份额折算与变更登记 . 35 第九部分 基金份额的上市交易 . 36 第十部分 基金份额的申购与赎回 . 38 第十一部分 基金的投资 . 51 第十二部分 基金的业绩 . 60 第十三部分 基金的财产 . 61 第十四部分 基金资产估值 . 62 第十五部分 基金的收益与分配 . 67 第十六部分 基金费用与税收 . 68 第十七部分 基金的会计与审计 . 71 第十八部分 基金的信息披露 .

6、72 第十九部分 风险揭示 . 79 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 . 85 第二十一部分 基金合同的内容摘要 . 87 第二十二部分 托管协议的内容摘要 .105 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .124 第 二十四部分 其他应披露事项 .127 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 .128 第二十六部分 备查文件 .129 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 1 第一部分 前言 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书（以下简称“本招募说明书”） 依据中华人民共和国合同法（以下简称 “合同法 ”）、中华人民共和国证券投资基金法

7、（以下简称 “基金法 ”）、 公开募集 证券投资基金运作管理办法（以下简称 “运作办法 ”）、证券投资基金销售管理办法（以下简称 “销售办法 ”）、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称 “信息披露办法 ”） 、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定（以下简称“流动性风险管理规定”） 和其他有关法律法规 的规定以及建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同（以下简 称“基金合同”或“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承

8、诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承

9、担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 2 第二部分 释义 在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、 基金或本基金：指 建信创业板交易型 开放式指数 证券投资基金 2、 基金管理人：指 建信基金管理有限责任公司 3、 基金托管人：指 中国银河证券股份有限公司 4、 基金合同：指 建信创业板交易型开放式指数 证券投资基金基金合同及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 建信创业板交易型开放式指数 证券投资基金托管协议及对该托

10、管协议的任何有效修订和补充 6、 招募说明书 或 本 招募说明书 ：指 建信创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书及其定期的更新 7、 基金份额发售公告：指 建信创业板交易型开放式指数 证券投资基 金基金份额发售公告 8、上市交易公告书：指建信创业板交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 9、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、 基金法：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届 全国人民

11、代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订 的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时做出的修订 11、 销售办法：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 12、 信息披露办法：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1日实施的证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 13、 运作办法：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8

12、 月 8 日实建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 3 施的 公开募集 证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订 14、流动性风险管理规定：指中 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年10 月 1 日实施的公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定及颁布机关对其不时做出的修订 15、 ETF：指深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则定义的“交易型开放式基金” 16、 ETF 联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 17、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、 银行业监

13、督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会 19、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合 同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投

14、资者：指按照人民币合格境外 机构投资者境内证券投资试点办法（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、 投资人：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 4 26、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回 及 转托管等业务 27、 销售机构：指 直销

15、机构和其他销售机构 28、直销机构：指建信基金管理有限责任公司 29、其他销售机构：指 符合销售办法和中国证监会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格并代为办理基金销售业务的机构 ，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 30、 发售代理机构：指符合销售办法和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 31、 申购赎回代理机构：指符合销售办法和中国证监会规定的其他条件， 由 基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 32、 登记业务： 指中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易 所交易型开放式基金登记结算业务实施细则定义的基金份额的登

16、记、存管、结算及相关业务 33、 登记机构 或基金登记机构 ：指办理登记业务的机构。 本 基金的登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司 34、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户 35、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清 算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得

17、超过 3 个月 38、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、 工作日：指 深圳 证券交易所的正常交易日 40、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 5 的开放日 41、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 42、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、 业务规则： 指 深 圳 证券交易所发布实施的 深圳 证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则、中国证券登记结算有限责任公司发

18、布实施的中国证券登记结算有限责任公司关于 深圳 证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则及中国证券登记结算有限责任公司、 深圳 证券交易所及建信基金管理有限责任公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等 45、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 ，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人 申 请购买基金份额的行为 47、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为 申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 48、申购赎回清单：

19、指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、标的指数：指创业板指数及其 未来可能发生的变更 52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说

20、明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 6 应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、 申购或赎回的基金份额数计算 56、基金份额参考净值：指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 57、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，

21、预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的行为 59、 元：指人民币元 60、 基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余 额 61、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 62、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率） 63、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并， 则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 64、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 65、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 所得价值 67、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程